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Thread: 【汉宇汇金】海浪规则时间与价位对称交易守则的实战指导

  1. #1
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    Default 【汉宇汇金】海浪规则时间与价位对称交易守则的实战指导

    【汉宇汇金】海浪规则时间与价位对称交易守则的实战指导


    【系统理念】
    潮汐涨落有时,海浪前赴后继;一波完不成海水的涨落,一波也走不完确定的趋势,正如一条腿无法走路一样。以对称与交替为核心的海浪规则,主宰着世界上任何事物的兴衰存亡。这既是大自然的规律,也是人类社会永远也无法抗拒的游戏规则,阳光下没有新鲜事!历史即使不会是简单的重复,但也会惊人的相似!
    【系统简介】
    这是一个与海边冲浪相同的游戏,首先,你要观察到海水出现了第一轮简单、快速、显著、单向的涨潮浪(术语为:西流波);然后,耐心等待这一波海水退去,在它波澜不现的时候,快走几步,站到海水退去的边缘后站稳;下一波涨潮浪涌来时,你就向上跳起,放弃重心,让海浪将你送出,根据你事先计算的第一波的时间与幅度,接近达到对称时你就乘势下轿、恢复重心。简而言之,系统的核心思想就是:顺大势、逆小势,在对称中获利。
    【目标品种】
    决定目标品种时考虑的主要因素可以归纳为三性,即波动性、流动性、相关性。可以考虑每周末将本周平均波动性排名前三名的品种,列为下周的目标品种,波动性的计算有通用的atr真实波幅公式,但我主张采用五日平均日内振幅,因为那才是当冲海浪者的利润来源。后来,我发现波动性也存在着变数,将自己限制在上周波动性好的品种,就很可能错失本周一些波动性迅速上升的品种,现在,我决定不拘一格降人才,何必计较出身门第呢?流动性要求的是必须介入该品种的主力合约,以确保定单的快速有效执行。相关性的考虑主要是因为风险分散的要求,比如相关豆类有大豆、豆油、豆粕,择其强者即可,没有必要一一介入。 此外,还需要关注独立性、适用性。受日间外盘影响较大的品种,如沪铜、沪铝、天胶、燃油等上海商品,操作难度相对较大,因为需同时得到外盘配合,原则上不宜操作。适用性问题则需要进行历史测试来回答,根据我目前的研究,白糖、强麦、大豆、豆粕、玉米是较为适宜的品种。
    【时间框架】
    我选择1分钟k线图作为海浪规则的交易时间框架,且持仓永不隔夜,因为市场既不是过去,也不是将来,市场就是现在,把握市场的脉博,作为一个日内交易者,当然选择最短的时间框架,时刻将风险与收益把握在自己的手中,万万不可任其在市场的汪洋大海中飘泊。更为重要的是,我个人认为,要想在金融市场中使资金呈几何级数增长,最安全可行的办法就是积小胜为大胜,当然前提必须是系统具备正的期望收益,否则破产也会很快!
    【交易时间】
    每个交易日的9:15-11:30,开盘后的前十五分钟,市场中充满着躁动与非理性的成份,它们可能发展为真正的趋势,也可能不是,我感觉始终无法驾驭这样一种疯狂的市场情绪,干脆在这个时段选择观望。朝气锐、暮气归,市场的效率上午一般要优于下午,但如果整个一上午都没有出现像样的走势,就有理由相信趋势延迟了,那下午同样是交易时间。
    【交易次数】
    从理论上来说,海浪规则是没有明确的交易次数限制的,但在实践中我发现,必须考虑市场效率与噪音的问题。同时,如果操作的次数过多,技术上容易走形,心态也容易失衡。还是任凭弱水三千,我只取一瓢饮的好,做对了,每日每品种只做一单,做错了,就反手再做一单,又错了,关机。也许,今天不适合交易。即:每品种一天最多两单。
    【入市方向】
    系统的入市预警信号是该品种在15分钟之内涨跌幅达到其波动性标准,值得注意的是这个标准只能是参考性质的。原先我倾向于过于机械的苛刻标准,经过一段时间的实盘测试,我觉得系统的目标其实是为了测度商品的潮流方向,只要市场以波动的方式明确的告诉了你它的方向,那么又何必过于受制于人为制订的标准呢?稍微保持一些灵活性是可行的,比如说半小时内达到波动标准也可以,再比如说应当支持时间与空间的互换,总之,核心思想就是要明确商品的方向是多还是空,或是没有方向,量价关系的配合是一个重要的参考。在允许自己保持一些灵活性的同时,也应该特别注意要防范追求小波动对称的倾向,因为这时候空间狭小,很难保持较好的盈亏比,而相应的利润却如同海市蜃楼。
    波动的具体标准由每个品种自己来决定,或许这可以称得上是类神经网络的系统训练,每周末要做的工作除了波动性排名之外,还要衡量每个品种在出现对称两波的情形下,每一波的平均波幅,择其较低者作为下周该品种的有效海浪波动标准。在市场活络的交易日里,可能出现这样一种情况,假设先是上涨了一波,强度很大、迅速远远的超过了波动性标准,而后的回撤呢?也达到了波动性标准,这样系统同时发出了买入与卖出的双重信号。这个问题是执行海浪系统的最大难题,原来我曾经设想对比两波的幅度、强度、速度,以此来判断市场的真实方向。现在看来,这种方法带有很大的主观性,有猜测市场方向的嫌疑!发生了这种情况,锁仓,是一个不错的选择!让市场自己来决定方向,或者是说按照两笔交易来处理,简而言之,系统发出的每一个信号,都要照单全收!除非是该方向已经完成了时间、价格的对称。切忌因为已经持有了另一方向的头寸,而对反方向的系统信号视而不见,在市场方向的问题上,我不建议你心存任何理由的主观判断,永远应让市场以波动的方式来回答这个问题。
    【入市时机】
    无论前一波的趋势有多强,永远不要追价,永远要在回调过程中建仓,至少也要耐心等待价格均衡且明显缩量的时候。不要担心因为来不及建仓,而错失一段行情,市场不仅仅只有这一分钟。回调建仓的具体位置可以参考0.382位置、0.5位置、20分钟均线位置,甚至可以考虑预埋单建仓,同时可以参考k线形态(如上下影线、连续几根大阴阳线后的小阴阳线)、价格形态(如上升三角形、下降三角形、旗形、锲形等)、压力支撑、量价关系、slowkd超买超卖程度等因素。说一千、道一万,目的就是找到回撤后的均衡建仓时机,此时极度缩量往往预示着暴风雨前的宁静,实为开仓良机!
    在计算回撤的时候,必须把握一个标准,以防止回撤计算结果的混乱。这个标准可以定义为以最近15分钟的高低点为基础,计算回撤。这尤其适合二次均衡时,回撤计算过程中可能出现的分歧的解决。

    【指令执行】
    中国期市目前尚无市价下单,只允许限价下单,但我发现,往往因为计较一两个点位而没有成交的单子,却是最好的一笔交易!在交易下单的时候,我现在倾向于调高或调低三个基本变动价位,务求立即成交,达到市价单的效果。一味追求好价位,往往适得其反。
    【二次均衡】
    海浪规则的要领是一俟完成时间与价位对称,不应再期待第三波走势,尽管有时候会下次出第三波走势,我想它们之间的关系或许是波浪理论中的1、3、5浪之间的关系。但作为第一次入市形态的一种变形,假若前两波行情幅度不大,合并起来未超过波动性标准的两倍,则可以考虑将其视为一波,即当市场出现慢牛或阴跌走势时,可以介入二次均衡、甚至是多次均衡的位置。但价格与时间的对称标准,不可合并计算。在计算时间对称时,一个通用的标准或许是完成均衡后的起爆点起算,至极限价位处的趋势行走分钟数。
    【跳空缺口】
    理论上的跳空缺口有普通缺口、突破缺口、持续缺口、衰竭缺口等类型,然而实践上谁又可能清晰地辩别呢?!有时候填补缺口的确只是一种心理偏向,有时候却在填补缺口之后继续趋势,还有的时候,会在缺口同方向延续走势。海浪规则的要领是不与理会业余缺口,但把专业缺口作为趋势的第一波处理。业余的缺口指的是:比如连续下跌的走势途中,又出现了向下的跳空缺口,专业的缺口则方向与前期走势相反。
    【跨日对称】
    这是一个值得关注的现象,当前一日的尾市在盘整多时后出现了明显的第一轮趋势后(注意不能是已经完成对称的),则次日早盘应关注回撤位置,伺机介入,寻求跨日对称。
    【离市时机】
    海浪规则为离市准备了三个出口:获利了结、价格止损、时间清仓。与回撤极限价位相比,只要价格延续趋势的幅度已经再次达到了波动性水平,那么随时可以获利了结;一个可以参考的标准是时间与价位与第一波实现对称。此外,巨量、slowkd的背离现象、k线形态(同上)、技术形态、压力支撑(尤其是作为主要压力支撑的前期高低点)等现象也是一些可以参考的因素。对第一波回撤的幅度,也是目标离市位置的一个重要参考,总的来说,如果回撤未超过40%,则可期待时间与价位的对称;如果回撤达到了50%,则以前期高点或稍高位置为获利了结位置为宜;如果回撤突破了60%,则要考虑止损并视是否达到了反向的波动性而关注伺机反向的回撤位置。如果建仓后,行情上下均未达目标,陷入盘整,那么我的持仓时间上限是一个小时,如果建仓后一个小时仍然没有行情,执行清仓离场。
    【风险控制】
    黄金分割位置0.618,是一个公认的关键位置。因而有一个说法,叫做触发止损,我发现起码是在中国的期市中并没有主力机构去故意为触发你的止损而将趋势行情回撤过深。我原先采用一个2分钟的时间过滤器,设想去过滤掉这种触发止损行为。现在看来,这种做法可能得不偿失,其实是冒着很大的时间与价格风险去挽救一个已经并不看好的弱趋势。而且,在实盘中,过于复杂的规则往往难以执行,简便一点儿,那就是见价0.618,即刻平仓止损,哪怕价格马上又重回0.618之上,也不再介入,因为这是强趋势行情的概率偏低。以回撤幅度小于0.382的均衡位置介入的,为了保持大r,止损位调整为标准波动性的1/3,止盈位置于标准波动性水平。
    在整体账户风险的控制上,应坚持每笔交易亏损不得超过资金总额的1%,每天交易亏损不得超过资金总额的2%,这样的一个风险百分比标准,可以确保资金的总体安全,一个赌徒只要不失去他的全部赌注,就永远是有机会的,又何必在意一天的盈亏呢?但是,务必要将风险控制在可承受的范围之内,否则损失了金钱不说,心态和信心受挫后果是更严重。
    【资金管理】
    考虑再三,还是选择别把所有的鸡蛋都放在一个篮子里为妥。如果方法是有效的,那么追求其平均的有效性,而且可以避免账户的过度波动,保持良好的心态,何乐而不为呢?我选择等分资金,分仓目标品种。总的来说,为充分发挥资金效能,支持总体满仓操作。
    【头寸调整】
    每一次都毫不例外地对盈利头寸加码,甚至在一些期货实盘交易大赛中还有浮盈加码的激进做单手法,我发现这并不适合日内短线交易。一个比较可行的做法是一次建满仓,然后根据回撤的深度逐度减仓,当市场没有证明你是正确的时候就逐步清仓减码。原理大致就是始终持有更多的有利仓位。可惜现在的资金捉捉襟见肘呵,为了分仓,已经无力再作头寸调整了,况且日内交易盯盘的压力会太大,出于健康和资金的考虑,故暂不执行。
    【系统目标】
    33%的可靠性(交易次数胜率)、3:1的盈亏比,是系统追求的目标。即:大r交易。如果按照0.5%的波动性计算,考虑杠杆因素,即每天的平均目标资金收益率为1.5%。
    【执行纪律】
    在海浪规则还没有输给市场之前,不要先输给了自己。散漫自由的性格无法成事,为了便于约束自己,每天将因系统执行不力而产生的错误记录下来,并定期对系统交易情况进行统计分析,对照系统目标,看看问题出在哪里?每周,甚至每天都要在盘后模拟一下系统的运行,看看与实盘交易有没有差距。在没有完成显著的统计样本单量之前,不要频繁地修订系统,否则系统将失去刚性,会因此而更无法得到有效的执行!如果可以连续不走形的执行30单以上,即便事后证明海浪规则是错误的,或者说是存在严重缺陷的,我也会对这个结果非常满意,我已经无愧于一个职业投资家的称号了。因为,我终于战胜了自我!
    【海啸飓风】
    海浪规则是针对常态的市场波动而设计的,一旦出现海啸或飓风等罕见的异动现象,就不应该再去按图索骥了!你难道可以预期一次海啸之后,再出现一次吗?事实上,如果非做不可的话,反向或许是更好的选择!海啸或飓风的标准可以参考统计学的标准,以两倍的波动性为警戒、以三倍的波动性为标准,一旦达到,就不要轻易依据回撤而去介入原方向。
    【信号预警】
    High>=ref(llv(low,15),1)+20&&time>0915,bpk;
    Low<=ref(hhv(high,15),1)-20&&time>0915,spk;
    Nofilter;
    以上是文华财经交易模型源代码,以白糖为例,其他品种更改波动标准即可。

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  2. #2
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    这个也不适合外汇市场,不过还是要谢谢你

  3. #3
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    这个很详细了,粗看一下是个好系统
    只是现在没耐心仔细看完
    收藏了,以后慢慢看

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