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Thread: 指标技术分析的实质

  1. #1
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    Default 指标技术分析的实质

    指标技术分析是从不预测行情的,它属于统计学范畴,给出的只是一个概率分析。也就是说技术指标只能给我们发出买卖信号,而不可能告诉我们市场必定会发生什么事情。这是对技术分析简单的介绍。  



    技术指标从大的角度来看,不外乎就是两种完全对立的思想:一种是趋势思想,一种是整理思想。前者因为上涨而买入,后者因为下跌而买入。前者是使用以均线系统为首的趋向指标,后者是使用以kdj指标为首超买超卖指标。使用技术指标的关键就是:在某个特定市场找到适合分析尺度的技术指标,或者说找到适合某种指标的市场尺度。



    在上证指数的周(日)线可以发现明显的趋势特征,但在月线中却可以发现明显的周期整理特征;而在伦敦铜的月线中可以发现明显的趋势特征,但在年线中却可以发现明显的周期整理特征任何市场在不同的尺度上都分别呈现趋势和整理的两种特征,市场就是两种矛盾的统一体。



    技术分析就是这么的简单。在呈现明显趋势特征的市场尺度上,使用均线系统来把握趋势行情,而在呈现明显整理特征的市场尺度上,使用kdj类的指标来进行周期分析和阶段分析。这里的明显趋势特征并不是绝对趋势特征,在不同的阶段,这种市场也会表现出整理特征,只不过趋势特征要大大高于整理特征。



    技术分析简单的含义就是:选择尺度,承担阶段。选择具有明显特征的尺度,承担小范围内(阶段)中相反特征带来的成本。这就是技术分析必然会有缺陷(成本)的原因,这种缺陷(成本)是无法避免的。



    技术分析居然是如此的简单。简单到可以用两条线,最多三条线来发出明确的买卖信号。简单到只用两种指标就可以分析行情。简单到最经典的两种技术指标系统居然可以在任何股票软件中找到。我要说技术分析并不神秘!我可以很负责的说:均线系统在中国股市的中期行情分析中有极其重要的使用价值!要知道上证指数周(日)线中的趋势特征不是不可能改变,但是绝对不会在相当长一段时间内改变!既然真理就在电脑屏幕的下放,为什么我们中小投资者却不能实现盈利呢?甚至是亏损的一塌糊涂!问题出在哪里呢?我希望大家认真的回答我一个问题:有没有人能够专一的使用上证指数日线中expma指标来作为自己唯一的操作系统,并且坚持数年?



    一开始我就已经说过:技术指标属于统计学范畴,给我们的只是概率分析。所以技术指标不能告诉我们市场一定会怎么样!这就是说任何技术指标都是具有先天缺陷的,当然我将其称为成本!也许问题就是出现在这里:股民不能容忍技术指标的这种缺陷,他们总是试图追求完美!!也许大家正是在这种追求完美的过程中,离成功越来越远!他们总是自作聪明的想着好一点、再好一点、更完美一点。当一个股民通过某种技术指标卖出股票时,已经距离最高点有20%的空间。那么他就开始自作聪明的玩调整指标参数的游戏;当发出一次假信号时,他又开始继续玩修改参数的游戏。他不明白,(调整灵敏度)有一得就会有一失!甚至有的股民在数次假信号后,将这种技术指标的价值完全否定。从而彻底放弃这种指标,并且去寻找更完美的指标!



    也许人类的天性就是追求完美。当然技术分析的高手早已不会在上面的两个怪圈内挣扎,他们开始用别的方式来追求完美。他们开始寻找更多的采样特征,来扩充技术指标分析思想。有的加入成交量,有的加入基本面的信息。甚至有的高手开始学会嫁接不同的技术指标,来实现更高的准确率!好在我们生活在一个科技高度发达的时代。在电脑走入家庭的情况下,上面的工作似乎开始变得简单。这样就出现了许许多多奇怪的指标,很多我从来都没有见过。

  2. #2
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    我并不是说这种高采样得到的技术指标不能提高分析的准确性。但是越精确的指标,稳定性就越差!时间稍一流逝,市场稍一变化,这种技术指标就会被市场所淘汰!也许这种淘汰就发生在指标研发阶段的同时!也许模糊与缺陷比完美更能天长地久!爱因斯坦说过,能够预测未来的公式中必然存有不确定性!波浪理论和江恩理论这两种不属于正统技术分析的技术分析,确实是预测未来的公式!但是他们之所以能长久存在于市场上。就是因为这两种预测未来的公式中具有不确定性!(这里我就不多谈这两种非指标技术分析的价值和意义,我只是希望大家明白。他们之所以完美,绝对是一种模糊的完美,具有不确定性的完美)简单的就是美的,简单的就是稳定的。氢原子很简单,但却很稳定。越重的原子核衰变的速度越快!



    也许大家在炒股票以前。学学哲学,学学物理学是完全有好处的。各个行业中的大师都在忙着找到所有事物的共同性,而竭尽全力忽略差异性。这是一种哲学思考问题的方式。就是把复杂的事,总结到简单!生物学家将世界上无数的生物进化,追述到单细胞生物的起源。物理学学家爱因斯坦在发现"相对论"后晚年,致力于"大统一"理论的研究(自然界四种力的统一)。试图使物理学世界大同!当然他只走出了一步"弱电统一论",也许他的思想需要后人继续钻研。朔大的宇宙还不是起源于一个简单"奇点",五彩缤纷的世界还不是有少数基本粒子组成。当然科学家并不满足,还在寻找基本粒子的共性!这是科学家思考分析的方式,他们找到所有现象的本质。而我们呢?是在绣花,是在添枝加叶,把简单的事情弄复杂!也许我们的世界就是有两种相反的力量发展起来的,形成五彩缤纷的世界。。。。。。。哈哈,这一段说的有点跑题,没有兴趣的可以略过。



    在这里我想对技术指标的研发高手说几句。均线系统和kdj指标的(同尺度)嫁接并不能培育出所向无敌的技术指标,而只能让你永远的生存在时时刻刻的矛盾中!分析思想越多的指标产生矛盾的机会也就越多,当你取得一利时自然不可避免的吸收一弊!想想也很可笑,技术分析高手可以花毕生的精力来提高技术指标的准确性,但却不肯接受微小的成本!这就好像一个卖冰糕的大娘,不是把精力放在如何提高销量来获得更多的利润!而是把全部精力放在哪里的冰糕批发价格更低,甚至是哪里的冰糕批发可以不要钱!哈哈,这样多好呀。没有成本,销售收入就等于利润。



    最后我做一个我自认为很恰当的比喻。市场就好像是5张扑克牌,其中4张黑桃1张红桃。有两种赌博方式:一种是抽到红桃赚10元,而抽到黑桃赔1元;另一种是抽到红桃赔10元,而抽到黑桃赚1元。市场的变化(不同)只不过是黑红比例和黑红赔率的变化!当然你可以在每一次赌博以前,任意选择赌博方式。技术分析只能告诉我们选择何种赌博方式,而不能告诉我们如何第一次就抽中红桃并且赚10元!!或者如何交替使用两种不同的赌博方式实现利润最大化!!有兴趣的人可以玩玩这种游戏,试试看专一使用第一种赌博方式、第二种赌博方式、交替使用。哪一种最后盈利更多?!!我想没有人会傻到尝试这种无聊的游戏,反正我是无聊的试验了很多次。遗憾的是,股市中大多数人是使用第二种赌博方式!往往由于短期经验的关系,使用交替赌博方式的人有可能输的更多!



    交易不是精确的科学,而是一种心态的锻炼,一种赌术的培养。成功的投资者,都是在完全不具有必然性的市场中,找到一丝必然性来实现最终盈利的!往往这种一丝的必然性不是来源于市场,而是自己的策略!大家也许会觉得我扑克牌的比喻很可笑,但是如果把1元换成1万来进行这场游戏。看看大家能不能连续三次,甚至是6次,连续输掉6万而无动于衷!!这就是心态的锻炼!!策略很简单,更关键的是心态。要知道我们玩游戏的时候,是明知道固定的概率!而市场却只能给我们一个大致的概率,不可能如此的清晰!

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