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Thread: 系统交易,刻舟求剑?

  1. #1
    Bullish Miali's Avatar
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    Default 系统交易,刻舟求剑?

    有朋友借刻舟求剑这个典故来批评系统交易的方法,我有两句话要说。

    作者文章的立意不错,但批错了对象。从作者的思路来看,该批评的应该是刻舟求剑式的交易方法,就是那些用静止的,片面的,孤立的,死板的公式或指标来生搬硬套变化着的市场条件,企图一劳永逸地据此获取利润的方法。

    系统交易的方法与刻舟求剑式的方法有着根本的不同。它是对人类有交易市场记录以来的历史过程和数据进行全面的回顾和总结,是对市场交易者的心理活动和操作行为进行认真的分析和理解,是对市场波动的统计特征进行科学的描述和概括。它倡导的是对市场和市场中人的行为规律进行系统的全面的深刻的认识和把握,并在此基础上提炼出一整套市场操作的思路或理念,进而根据市场的和个人的特点制定出一系列的买卖规则,风险管理的规则和头寸调整的规则,并在交易中严格执行以期获取合理的稳定的回报。
    天不变,道亦不变。天若有情天亦老,人间正道是苍桑。个人认为这也可以成为系统交易者的市场观和方法论。有效的交易系统包含了对动态的市场进行动态的调整和跟踪,对变化的市场进行策略上的取舍和改变。它仅仅是一种相对科学的交易方法,不能也不必要把它神化。因为交易者对市场的认识不可能完美,因此对于某一具体的交易系统来说也不可能完美。它不可能成为一劳永逸的方法,更不可能是一夜致富的万应灵药。即使是全自动的交易系统也只能暂时地而不能永远地代替交易者本身,更何况即使是一套相当长时间内真正有效的交易系统,你能不能坚持不懈地执行信号也还是一个很大的问题,更不要说日后根据市场的变化去调整它了。根据本人经验,这正是系统交易者的内功所在。不是所有的系统交易者都必然成功,也不是任何掌握了盈利的交易系统的人就必然成功。有好的交易系统但没有相应交易能力的人一样会失败。因为归根结底,你,交易者本人,决定着交易的输赢结果。
    很多人天天讨论交易系统,但对交易系统的认识还很肤浅。这并不可笑,找一两本有关的书读一读就会有所了解,进一步的研究就有可能取得较大的进步。倒是不懂装懂很有害,不可取。
    不要误会,所谓完全机械化的交易系统不过是指执行交易信号时不允许交易者有任何主观的改变和发挥,而不是指交易系统的内在核心理念和思路的僵化。在这里,刻舟求剑实在套不到系统交易者的头上。倒是作者所说的中国传统的阴阳平衡理论,假如(我不了解它到底是何物,仅在此假如一把)是真正反映和概括了市场波动的本质特征的话,则有可能为系统交易者所采用,据此开发出一套可盈利的交易系统。不亦乐乎?

  2. #2
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    投资者投资外汇市场,一次交易的盈亏不代表什么(除非过把瘾就走),投资者追求的应是稳定持续的盈利,因为即使一开始交易获得了暴利(往往这种暴利的获得是赌徒心理作祟的结果),最终还是要还给市场,甚至连本钱都亏进去,因为只是靠一时的运气。

  3. #3
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    一种相对科学的交易方法

  4. #4
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    很多人天天讨论交易系统

  5. #5
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    交易系统要了解他的原理,不要盲目使用。当你了解的多了,就根本不用那东西了。

  6. #6
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    "曾经的价位"也是一项相当难以克服的心理障碍,不少投资者就是因为受到过去价位的影响,造成投资判断有误。

  7. #7
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    先制订赢利计划,预计几次不成功才能保证一次成功

  8. #8
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    Quote Originally Posted by whl99999 View Post
    投资者投资外汇市场,一次交易的盈亏不代表什么(除非过把瘾就走),投资者追求的应是稳定持续的盈利,因为即使一开始交易获得了暴利(往往这种暴利的获得是赌徒心理作祟的结果),最终还是要还给市场,甚至连本钱都亏进去,因为只是靠一时的运气。
    这可能是模拟仓做多的原因吧
    =======
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  9. #9
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    Quote Originally Posted by dqrs View Post
    先制订赢利计划,预计几次不成功才能保证一次成功
    是的,好的盈利系统的胜率都是很低的。
    =======
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  10. #10
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    Quote Originally Posted by cyxyd View Post
    "曾经的价位"也是一项相当难以克服的心理障碍,不少投资者就是因为受到过去价位的影响,造成投资判断有误。
    这其实都是认知偏差的在起作用啊
    当然这也造成了技术分析的有效性啊
    高低点就是曾经的价位
    =======
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  11. #11
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    Quote Originally Posted by anthe View Post
    交易系统要了解他的原理,不要盲目使用。当你了解的多了,就根本不用那东西了。
    那也不对啊,交易系统一定要做的,交易时怎么可以随便丢掉呢???
    =======
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  12. #12
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    Quote Originally Posted by Miali View Post
    有朋友借“刻舟求剑”这个典故来批评系统交易的方法,我有两句话要说。

    作者文章的立意不错,但批错了对象。从作者的思路来看,该批评的应该是“刻舟求剑”式的交易方法,就是那些用静止的,片面的,孤立的,死板的公式或指标来生搬硬套变化着的市场条件,企图一劳永逸地据此获取利润的方法。

    系统交易的方法与“刻舟求剑”式的方法有着根本的不同。它是对人类有交易市场记录以来的历史过程和数据进行全面的回顾和总结,是对市场交易者的心理活动和操作行为进行认真的分析和理解,是对市场波动的统计特征进行科学的描述和概括。它倡导的是对市场和市场中人的行为规律进行系统的全面的深刻的认识和把握,并在此基础上提炼出一整套市场操作的思路或理念,进而根据市场的和个人的特点制定出一系列的买卖规则,风险管理的规则和头寸调整的规则,并在交易中严格执行以期获取合理的稳定的回报。
    “天不变,道亦不变”。“天若有情天亦老,人间正道是苍桑”。个人认为这也可以成为系统交易者的市场观和方法论。有效的交易系统包含了对动态的市场进行动态的调整和跟踪,对变化的市场进行策略上的取舍和改变。它仅仅是一种相对科学的交易方法,不能也不必要把它神化。因为交易者对市场的认识不可能完美,因此对于某一具体的交易系统来说也不可能完美。它不可能成为一劳永逸的方法,更不可能是一夜致富的万应灵药。即使是全自动的交易系统也只能暂时地而不能永远地代替交易者本身,更何况即使是一套相当长时间内真正有效的交易系统,你能不能坚持不懈地执行信号也还是一个很大的问题,更不要说日后根据市场的变化去调整它了。根据本人经验,这正是系统交易者的“内功”所在。不是所有的系统交易者都必然成功,也不是任何掌握了盈利的交易系统的人就必然成功。有好的交易系统但没有相应交易能力的人一样会失败。因为归根结底,“你,交易者本人,决定着交易的输赢结果”。
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    是的,就是建立在历史数据上再加上人性千年不变的基础上,很有科学性的
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