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Thread: 趋势交易者的利器----macd指标的判断与实战

  1. #1
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    Default 趋势交易者的利器----macd指标的判断与实战

    在开始分析macd指标之前,我想我们必须先从思想上认同以下两点,否则以下的研究没有意义.
    1)趋势在一段时间内是可以把握的;
    2)每个指标都有有效的时候,没有指标会始终有效.你的作用是搞清楚指标何时有效.
    先从macd指标的公式开始:
    Diff : Ema(close,short) - Ema(close,long);
    Dea : Ema(diff,m);
    Macd : 3*(diff-dea), Colorstick;
    将该公式翻译成文字如下:
    第一句: Diff=当日离差=短期(12天)均线的平滑均价 - 长期(26天)均线的平滑均价;当均线以多头形式排列时,diff会出现上涨,否则将出现下跌。
    第二句: Dea=平均离差=(9天)当日离差的平滑均价
    第三句: Macd=柱状线= (当日离差-平均离差)x放大3倍

  2. #2
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    在这个公式里,短期趋势指12天,长期趋势指26天.他们的每天的当日离差平滑均价连成白线diff,再将9天的当日离差平滑均价连成黄线dea.当diff金叉dea线时说明:第12天的平滑均价减去第26天的平滑均价的当日离差大于前9天的平滑离差,趋势转入多头行情.当diff时死叉dea线时说明第12天的平滑均价减去第26天的平滑均价的当日离差小于前九天的平滑离差,趋势转如空头行情.
    由于是用均线原理做出来的,那么多头排列与空头排列是确定多空趋势的根据.0轴是多空平衡线.diff和dea在零轴上方是多头行情,在零轴下方是空头行情.在零轴附近是振荡盘整行情,也就是平衡市. 平衡市是为突破后的单边市做前期准备工作.
    Macd其实质是改良了的均线系统,经过多次平滑,淡化了单根k线的跳动,指示了当前趋势方向.其主要特点是稳健性。这种不过度灵敏的特征对短线而言有过于缓慢的特点,所以短线操作不在本讨论范围之内. 但正是如此macd可以过滤掉市场的无序噪音,使其在周期较大,k线数目较多的行情中给出相对稳定的趋势指向。macd对趋势明显的市场行情发出的信号可靠性较高,而对盘整市场发出的信号可靠性较低.

  3. #3
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    Macd有两大用法:
    一. 顺势操作---金叉/死叉战法
    就是追涨杀跌,在多头市场时金叉买入,在空头市场时死叉卖出.
    二. 逆市操作---顶底背离战法
    就是逃顶抄底,在顶背离时卖空,在底背离时买多.
    在一轮多头行情中,价格是创新高后还有新高,均线是完美的多头排列,光看价格和均线似乎上涨行情会没完没了. 然而,当市场情绪完全被当前趋势所感染的时候,市场往往已经运行在第五浪了.这时侯上涨空间有限,而下行空间无限. 而用macd的头肩顶模式(右肩背离)-----------是一帖有效的清醒剂,往往可以提醒投机者行情随时有结束的可能性.
    在介绍两大操作方法之前,我们先认识如何用macd的头肩顶图形与驱动五浪互相验证
    一. Macd头肩顶 = 驱动五浪
    1) Macd头肩顶:

  4. #4
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    二.macd顺势操作----如何识别有效的金叉/死叉
    如果看见macd发生金叉就买,死叉就卖的话,相信我已经没有机会写,而你也没机会看这篇文章了----早被市场消灭了. 机械的运用金叉/死叉信号来买卖还不如用投硬币来决定买卖会更省力些,而效果也不会差很多.
    只有在符合一定规则之下采用macd发出的金叉/死叉信号,才可以大大提高信号的成功率.
    顺势操作是针对趋势明显的五浪行情,顺势追买/卖第三浪。不参与调整.当然在等待第三浪买卖信号出现的其间,也会漏掉很多好机会,但那些机会不属于该信号范围内,所以也不属于你我.让我们只等待属于我们的那些机会!
    1) Macd零轴上方(多头市场)-------只买第一个金叉;不买第二个金叉;不卖死叉
    零轴上方的第一个金叉往往是第三浪的开始.那么为什么不买第二个金叉呢? 因为后面的行情是无法确定的.第二个金叉一般都是第五浪的开始(三浪延长除外),而五浪相对复杂些,可能是衰竭浪,也可能是延长浪的.只买第一个金叉的思路就是买相对确定性,放弃不确定性.
    另外还有一种情况,我们将三浪行情(abc调整)错判断成五浪行情了:

    结果判断错误,但因为只买第一个金叉,买点很好,即使看错,也可以赚些小钱.
    很多时候我们是看对行情但没赚钱或赔了钱,那是因为买点不对的原因.而掌握好了macd的有效买点,可以做到看错也能赚小钱,看对能赚大钱.
    2) Macd零轴下方(空头市场)-------只卖第一个死叉;不卖第二个死叉;不买金叉

  5. #5
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    3)零轴附近(平衡市场)-------追随多空突破方向
    零轴附近是平衡市,盘整市,经常有假突破后又回来继续盘整的现象,表现在指标上就是刚发生死叉了接着又发生金叉,所以信号的有效性相对多头/空头市场要低. 但平衡打破后,往往会有一段较长的趋势走势.


    三. MACD逆市操作----利用背离来逃顶抄底
    背离的定义:指标方向为正,加速度为负。
    背离的含义:趋势在同方向延续,但强度已经减弱。
    背离的现象:价格创新高,指标不创新高(顶背离);价格创新低,指标不创新低(底背离)
    一)不同周期的背离
    先从2004年底的美走强开始看日图,周图,月图上同时都出现了美指数背离的特征。4小时图和1小时图数据我找不到,但如果有,也可以找到背离得特征。
    让我们从不同周期的背离看起:
    1) 2004.12.30 日线发生背离
    3) 2005.01.14 周k线发生背离

  6. #6
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    如果在2004.12.30日线底背离是我们对趋势会反转还将信将疑的话,那么到了2005.1.14日周k线底背离我们就要对趋势反转半信半疑了,最后到了2005.01.31日月k线发生了底背离我们就要对趋势反转深信不疑了.
    日图,周图,月图上先后发生了macd底背离,这就是背离共振,标示了反转的到来.
    那么是这些不同周期同时发生的背离决定了美会由弱转强吗? ------ 错! 背离指标永远不会决定趋势, 决定趋势的只能是每根k线和k线组合本身,也就是说,只有每天的走势自己才会决定趋势. 永远是k线决定指标背离, 而背离只是反映了k线的状态-------美指数已经弱不再弱会转强.
    如果运用波浪理论来讲的话,2004.12.30美指数是运行在第五大浪的第五中浪的第五小浪的第五微浪! 这些五浪同时运行完毕,将是一个大转折的开始. 或者换一个说法: 数浪低手或者对波浪了解仅仅是上升5浪,下跌3浪的人,一定已经被这么绕口的波浪打晕了.
    上面讲的是大级别的反转,如果只有4小时和1小时图同时发生背离,那就是小级别的反转,在小时图表里,这样的反转可以一天或几天发生多次.
    掌握好了背离的特点,可以使我们数浪低手或者不了解波浪理论的交易者也能逃顶抄底.
    二) 背离的种类a)驱动背离 (b)调整背离
    (a)驱动背离:
    在驱动浪1/3/5浪上发生的背离,常规只会在第5浪时背离一次. 但如果驱动浪是延长浪,终结三角形,或者五浪走完后是不规则顶,这时往往会发生两次或者三次的背离。趋势越是强劲,背离次数越是多,但很少见四次或以上的背离.
    驱动多次背离类型:
    1)延长浪背离 2)终结三角形背离 3)不规则顶背离

  7. #7
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    1)延长浪背离
    第三/五大浪都可以发生延长,下面的例子是美2005年的走势,第三浪走延长浪,目前正在运行的第五大浪中也正在走延长浪
    此主题相关图片如下:
    2)倾斜三角形背离
    倾斜三角形其结构就是五浪,但它的特殊之处是4浪底可以进入1浪范围.
    3)不规则顶背离
    就是b浪超过第五浪也会导致二次背离,因为前面第五浪已经背离一次

  8. #8
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    B)调整背离
    调整浪是一次背离,如果两次以上背离就说明趋势会发展成推动浪------那就不是调整浪了.



    1)锯齿形调整背离
    2005.09的两个月的调整浪.属于四浪调整,浪形abc,也发生了背离.
    2)平台形调整背离

  9. #9
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    背离既可以用于逆势操作,也可以用于顺势操作.
    1)驱动浪背离=逆势操作=逃顶抄底
    因为它总是在等待背离的第五浪完成后的反转,是典型的逃顶抄底.在日线图和4小时图中,如果趋势强劲,往往会出现延长浪里的延长浪,在指标中就表现为背离后的再背离,导致失败率较高.只有在大周期如月k线和周k线中准确率才较高.  而等待月线/周线的背离需要相当长的间隔才会发生一次---应验了华尔街的一句名言-----机会是等来的.  激动人心的时刻并不是时刻会有的!!!
    2)调整浪背离=顺势操作=高抛低吸
    背离一次代表调整结束,原有趋势将继续.是最好的建仓点/加仓点.如果调整浪背离二次或更多,说明调整浪发展成为驱动浪了,就是趋势的改变,需要重新数浪了.
    顺势操作,逆市操作,用乎之妙,存于一心.

  10. #10
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    一:指数平滑异同移动平均线上穿o轴与指数平滑异同移动平均线下穿o轴的识别和运用

    (一)macd上穿o轴

    (见下图1)

    A:其特征是:macd翘头向上穿过o轴,由负值变为正值。

    B:从技术上来说,macd上穿o轴表示股价活指数的走势开始进入强势,此时投资者不仅可以开始看多,而且还可以跟进做多。

    (二)macd下穿o轴

    (见下图2)

    A:其特征是:macd弯头向下穿过o轴,由正值变为负值。

    B:技术上来说:macd下穿o轴,表示股价或指数的走势开始进入弱势,此时应该看空做空。

    二:指数平滑异同移动平均线掉头向上与指数平滑异同移动平均线掉头向下的识别和运用

  11. #11
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    (一) Macd掉头向上

    (见下图3和图4)

    A:其特征:其一是向下移动的macd转为向上移动;其二是dif向上穿过macd并与其产生了“黄金交叉”。

    B:技术上,macd掉头向上,说明了多方占了一定的优势,可分两种情况

    (1) 在正值区域:即macd在o轴上方运行,出现macd掉头向上通常表示回荡暂告结束。此时激进型的可跟进做多,稳健型的更可继续持股待涨。

    (2) 在负值区域:即macd在o轴之下运行,出现了macd掉头向上,通常表示反弹开始。这时,激进型投资者如要博取差价,可在设好止损点的前提下,用少量的资金去抢反弹。当然没有什么把握就不要参与反弹行情。因为在跌势中,这种反弹行情随时都有可能夭折。所以稳健型的投资者应遵循安全第一,赚钱第二的原则,此时要坚持看空做空。

  12. #12
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    (二) Macd掉头向下

    (见下图5和图6)

    A 特征:一是向上移动的macd转为向下移动;二是dif向下穿过macd并与其产生了“死亡交叉”。

    B :技术上:macd掉头向下说明空方这时站了一定的优势,可分为以下两种情况:

    (1)正值区域:即macd在o轴上方运行,出现了macd掉头向下通常表示回档开始,激进型的为回避短期风险,可先暂时退出观望。而稳健型的投资者因大势整体向好,可不理会股价指数的短期波动,仍可持股观望。

    (2)在负值区域,即macd在o轴之下运行,出现macd掉头向下通常表示反弹宣告结束。投资者如有持股应及时抛空离场,持币的应继续持币观望。

  13. #13
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    三:指数平滑异同移动平均线与股价指数顶背离底背离的识别和运用

    (一) Macd与股价(指数)顶背离


    (见下图7)
    A:特征:股价(指数)逐浪走高,二dif和macd不是与其同步上升,而是逐步下降。

    B技术上:macd与股价(指数)顶背离,预示着股价(指数)一轮升势将尽,短期内可能见顶回落,尤其是股价(指数)出现大幅上涨后,且同时出现dif两次向下穿过macd,形成死亡交叉,则下跌的概率就更大。因此,投资者见此图形要作好离场准备。重仓者则应逐步减磅,一旦发现股价趋势向下即应及时停损离场;轻仓者可继续持股观望,持币的应停止做多,不宜在继续买进。

  14. #14
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    (二) Macd与股价(指数)底背离

    (见下图8)

    A特征:股价(指数)逐波下行,而dif和macd不是与其同步下降,而是逐浪上升。

    B技术上:macd与股价(指数)底背离,预示着股价(指数)一轮跌势将尽,短期内可能止跌回升。尤其是股价(指数)出现大幅下跌后,且同时出现dif两次向上穿过macd,形成两次黄金交叉,则上涨的概率就更大。故投资者见此图形,不宜再一味看空,而要改变思维,做一些做多的准备。此时持筹者不应再继续杀跌,持币者可进行少量吸纳,待macd上穿0轴后在加码跟进。

    C:对于极弱势状态的大盘或个股,操作时一定要坚持这样一个原则:在macd走势与它们呈底背离时,先不要忙做多,更不要急着抄底。有筹者不宜再卖出,但也不要急于补仓。持币者多看少动。总之,只有等待其地步背离发挥作用,大盘火个股真正止跌回升时,再考虑做多跟进。这样更安全。

  15. #15
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