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Thread: 风报比(风险报酬的比率)

  1. #1
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    风报比(风险报酬的比率)

    其实许多人失败的原因不在看错行情, 看错行情是交易的一部份,没有人可以避免看错,因为他不是神 许多老手进出了老半天,交易了10几年,报酬率还是负的 因为他仍停留在{猜行情{阶段,最大亏损与最大利润不成比例 只要简单问一个人他交易中每笔最大利润是多少,每笔最大亏损是多少,就知道他是赢家还是输家 基于以上所说的, 研究盘势,只有一个目的, 那就是找寻交易机会 永远将潜在利润与风险做为做大考量,不要对中间的小亏损斤斤计较,整个交易系统才是你要放最多心思的地方
    下面是风报比为1:3时,交易进出为10次的盈亏情形
    停损为100点,假设只做一口单
    0胜:-1000点 = -20万
    1胜9负:-600点 = -12万
    2胜8负:-200点 = -4万
    3胜7负:200点 = 4万(扣掉交易成本约2.5万还有赚)
    4胜6负:600点 = 12万
    5胜5负:1000点 = 20万
    6胜4负:1400点 = 28万
    7胜3负:1800点 = 36万
    8胜2负:2200点 = 44万
    9胜1负:2600点 = 52万
    10胜:3000点 = 60万

    由上面得知,10次交易只要赢2次,亏损就会大幅减少, 换言之,假设平均一个月进出10次,目标只要放在3胜即可,接下来都是获利 甚至于,我很肉脚,这个月进出10次全杠龟 只要某个月出现5胜5负,则又打平了 在这样的系统架构下,我们才会有较佳的获利机会 因为每个人的资金大小不同, 操作风格也不同, 能忍受的风险也不同 操作周期长短也不同, 所以每个人自己的操作系统也不同 由这个观点,会出现一些情形
    1. 有些点,你知道他还会涨,但并不适合进场,因为风报比不佳
    2. 有些点,你并不知道他会涨或会跌,但仍可以进场,因为获利可能很可观
    3. 别人买进的点,并不一定适合你进场
    4. 你进场的点,别人也不一定适合进场
    5. 所以别人认为会涨或跌,对你来说可能没有意义

    如果,这个部份可以真正领悟弄懂 {稳定的绩效{将不会再只是梦幻似的目标 {要成功必须跳脱猜行情阶段{ 你一定要领悟{这句话的含意 任何技术分析、基本分析、求神问卜...都是猜行情 换言之,当你花下所有时间在判断行情走势时,你几乎无法成功 我们不能将命运交给上帝, 不能将胜败ㄠ在行情的涨或跌上 系统的建立就是在为交易创造一个对交易者有益的环境 每个想成功的人都应该有一个适合他自己的交易系统 某位外国期货交易员,在自己建立一套成功的交易系统后 他说,交易很无趣,部位一建立,设好停损和停利后, 中间的时间就很无聊,不知要怎么打发 呵,交易本来就是这么单纯,不是吗? ps. 风报比这很棒的概念能用在交易上,是由伟大的Victor在{专业投机原理{上提出,此人连赚18年,平均每年72%报酬率,其中有5年赚100%以上 许多人有个错觉,交易要成功就需要极高的准确预测率,我要说,这是天大的错误。
    有人一生中花下所有的时间不断努力研究行情,只想提升预测准确率,结果一辈子无法成功与致富。 许多人以为失败是因为没看准行情,所以将看k线功力提升就可以成功。殊不知应该去检讨为何会连续不断的小赚大赔或大赚再大赔,这些才是失败的本质,千万记住,亏损是获利的一部份,发生亏损是很正常的,当然产生利润也是很正常的,因为一个部位不是赚就是赔,也不要因为某笔交易亏损而沮丧或因为赚钱而兴奋,这些都是再自然也不过的事。赚多赚少、赔多赔少才是成功最关键的部份,没有一个能够有一致性与保障交易资本的交易策略与技巧,再高的预测准确率都是枉然。 能够把预测准确率提高到100%的,只有神...

  2. #2
    Bullish
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    10次交易只要赢2次,亏损就会大幅减少

  3. #3
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    Quote Originally Posted by yanqiu View Post
    风报比(风险报酬的比率)

    其实许多人失败的原因不在看错行情, 看错行情是交易的一部份,没有人可以避免看错,因为他不是神 许多老手进出了老半天,交易了10几年,报酬率还是负的 因为他仍停留在{猜行情{阶段,最大亏损与最大利润不成比例 只要简单问一个人他交易中每笔最大利润是多少,每笔最大亏损是多少,就知道他是赢家还是输家 基于以上所说的, 研究盘势,只有一个目的, 那就是找寻交易机会 永远将潜在利润与风险做为做大考量,不要对中间的小亏损斤斤计较,整个交易系统才是你要放最多心思的地方
    下面是风报比为1:3时,交易进出为10次的盈亏情形
    停损为100点,假设只做一口单
    0胜:-1000点 = -20万
    1胜9负:-600点 = -12万
    2胜8负:-200点 = -4万
    3胜7负:200点 = 4万(扣掉交易成本约2.5万还有赚)
    4胜6负:600点 = 12万
    5胜5负:1000点 = 20万
    6胜4负:1400点 = 28万
    7胜3负:1800点 = 36万
    8胜2负:2200点 = 44万
    9胜1负:2600点 = 52万
    10胜:3000点 = 60万

    由上面得知,10次交易只要赢2次,亏损就会大幅减少, 换言之,假设平均一个月进出10次,目标只要放在3胜即可,接下来都是获利 甚至于,我很肉脚,这个月进出10次全杠龟 只要某个月出现5胜5负,则又打平了 在这样的系统架构下,我们才会有较佳的获利机会 因为每个人的资金大小不同, 操作风格也不同, 能忍受的风险也不同 操作周期长短也不同, 所以每个人自己的操作系统也不同 由这个观点,会出现一些情形
    1. 有些点,你知道他还会涨,但并不适合进场,因为风报比不佳
    2. 有些点,你并不知道他会涨或会跌,但仍可以进场,因为获利可能很可观
    3. 别人买进的点,并不一定适合你进场
    4. 你进场的点,别人也不一定适合进场
    5. 所以别人认为会涨或跌,对你来说可能没有意义

    如果,这个部份可以真正领悟弄懂 {稳定的绩效{将不会再只是梦幻似的目标 {要成功必须跳脱猜行情阶段{ 你一定要领悟{这句话的含意 任何技术分析、基本分析、求神问卜...都是猜行情 换言之,当你花下所有时间在判断行情走势时,你几乎无法成功 我们不能将命运交给上帝, 不能将胜败ㄠ在行情的涨或跌上 系统的建立就是在为交易创造一个对交易者有益的环境 每个想成功的人都应该有一个适合他自己的交易系统 某位外国期货交易员,在自己建立一套成功的交易系统后 他说,交易很无趣,部位一建立,设好停损和停利后, 中间的时间就很无聊,不知要怎么打发 呵,交易本来就是这么单纯,不是吗? ps. 风报比这很棒的概念能用在交易上,是由伟大的Victor在{专业投机原理{上提出,此人连赚18年,平均每年72%报酬率,其中有5年赚100%以上 许多人有个错觉,交易要成功就需要极高的准确预测率,我要说,这是天大的错误。
    �有人一生中花下所有的时间不断努力研究行情,只想提升预测准确率,结果一辈子无法成功与致富�。 许多人以为失败是因为没看准行情,所以将看k线功力提升就可以成功。殊不知应该去检讨为何会连续不断的�小赚大赔�或�大赚再大赔�,这些才是失败的本质,千万记住,亏损是获利的一部份,发生亏损是很正常的,当然产生利润也是很正常的,因为一个部位不是赚就是赔,也不要因为某笔交易亏损而沮丧或因为赚钱而兴奋,这些都是再自然也不过的事。赚多赚少、赔多赔少才是成功最关键的部份,没有一个能够有�一致性�与�保障交易资本�的交易策略与技巧,再高的预测准确率都是枉然。 能够把预测准确率提高到100%的,只有神...
    新手注重的是胜率
    而高手看重的是盈亏比和胜率的结合
    ======
    My trading principles:
    Follow the trend in a light positions.

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