PDA

View Full Version : Арбитражный прогноз движения валютных пар.



Arbitrage
08-22-2013, 06:49 AM
Доброго времени, уважаемые коллеги. В этой теме хочу показать состоятельность анализа рынков посредством арбитражной методики.

Суть метода основана на отклонении цены от указанной временной метки, которая постоянно сдвигается и следует за ценой. Далее полученные дельты отклонений суммируются, где каждая дельта каждого торгового инструмента имеет свой удельный вес. В итоге получаем некоторое динамическое среднее, которое мы уже можем сравнить с интересующим нас инструментом. Для каждой валютной пары есть свой набор таких составляющих. Расчет этих значений у меня происходит автоматически, это делает советник. В итоге имеем набор цифр, от которых и отталкиваемся: средневзвешенный арбитражный уровень и дельту отклонения валютной пары от этого уровня. С некоторой периодичностью в этой ветке я буду выкладывать прогнозы по каждой из основных пар с коротким описанием рыночной ситуации, рекомендациями для торговли и конечно-же уровнями стопа.

Если у кого появятся вопросы относительно того, торгую-ли я при помощи данной методики, то отвечу наперед - "да".

Скринов терминала и экрана увы, прилагать не буду, поскольку мы будем иметь дело только лишь с цифрами, которые необходимо правильно интерпретировать, чем далее мы и займемся.

Arbitrage
08-22-2013, 01:14 PM
Прогноз для EUR/USD по состоянию на 2013.08.22 15:51 GMT+2.

Этот торговый инструмент к этому времени оказался довольно далеко от арбитражного взвешенного расчетного уровня. Расстояние до разворотного арбитражного уровня - 48пп. Продажи инструмента в данный момент все-же следует отложить. Ценовой уровень в районе 1.3385 остается уровнем стопа открытых ранее позиций по текущему инструменту.

- - - Добавлено - - -

Прогноз для GBP/USD по состоянию на 2013.08.22 15:56 GMT+2.

Сейчас данная пара находится достаточно низко от разворотного уровня. Расстояние до разворотного арбитражного уровня - 77пп. Продажи инструмента в данный момент все-же следует отложить. Разворотный стоп-уровень в настоящий момент - 1.5671.

- - - Добавлено - - -

Прогноз для AUD/USD по состоянию на 2013.08.22 16:10 GMT+2.

В это время валютная пара AUD/USD оказалась на уровне арбитражного паритета. Текущее состояние инструмента возможно либо при смене тренда, либо при флете. Расстояние до разворотного арбитражного уровня - 9пп. Уровень 0.9037 следует рассматривать как вектор дальнейшего движения пары. Пробитие диапазона будет подтверждающим сигналом при открытии позиций.

andref
08-22-2013, 03:07 PM
Доброго времени, уважаемые коллеги. В этой теме хочу показать состоятельность анализа рынков посредством арбитражной методики.

Суть метода основана на отклонении цены от указанной временной метки, которая постоянно сдвигается и следует за ценой. Далее полученные дельты отклонений суммируются, где каждая дельта каждого торгового инструмента имеет свой удельный вес. В итоге получаем некоторое динамическое среднее, которое мы уже можем сравнить с интересующим нас инструментом. Для каждой валютной пары есть свой набор таких составляющих. Расчет этих значений у меня происходит автоматически, это делает советник. В итоге имеем набор цифр, от которых и отталкиваемся: средневзвешенный арбитражный уровень и дельту отклонения валютной пары от этого уровня. С некоторой периодичностью в этой ветке я буду выкладывать прогнозы по каждой из основных пар с коротким описанием рыночной ситуации, рекомендациями для торговли и конечно-же уровнями стопа.

Если у кого появятся вопросы относительно того, торгую-ли я при помощи данной методики, то отвечу наперед - "да".

Скринов терминала и экрана увы, прилагать не буду, поскольку мы будем иметь дело только лишь с цифрами, которые необходимо правильно интерпретировать, чем далее мы и займемся.

Добрый день. Спасибо за ветку. Хотел уточнить , Ваша методология основывается в основном на волатильности инструмента, как я понимаю, и по большей части предназначена для опционной торговли? В ней также используются различные "Греки". А что за прога считает расчет значений? Если это конечно не коммерческая тайна:sm46:

viclen
09-09-2013, 06:00 PM
Впервые встречаюсь с такой методикой торговли. Уже кое-что прочитала в интернете и даже нашла индикатор. Тут нужно вникнуть...

Dmitrii
12-12-2013, 07:52 AM
Пара AUD/USD в ходе торгов красиво рухнула но так и не смогла преодолеть уровень поддержки 0,9010. Тем не менее на данный момент перспектив для возобновления роста пока не вижу. Скорее всего пара будет продолжать снижаться как завещал господин Гленн Стивенс и рано или поздно мы увидим вожделенные 0,8800, а то и ниже.
--------------------------------------------------------------------------------------
Пара EUD/USD продолжает плавно повышаться и даже ненадолго преодолела отметку 1,3800. Скорее всего это происходит чисто на автоматизме и связано с ожиданиями решения ФРС о сворачивании "Программы стимулирования". Поэтому вполне логичным вижу желание "быков" залезть как можно выше, чтобы уж потом рухнуть так рухнуть. Так что повторный штурм 1,3800 с целью 1,3817, а может и 1,3845 вполне возможен