PDA

View Full Version : Советник FXOpen.Scalp



MaxZ
06-19-2013, 08:39 AM
Здравствуйте.

Чтобы данный советник не затерялся в дебрях форума, решил его опубликовать здесь. Да и давно хотел довести его до ума. Довёл! :) Кстати, принимаются любые идеи для модернизации советника! ;)

ТС советника:


В поисках своей уникальной, неповторимой и баснословно прибыльной тс, нарыла интересную и простенькую тс, применимую для внутридневной краткосрочной торговли.

Предлагаю потестить всем вместе.

Итак

тф 5 мин.
индикаторы МА -120, 20, фрактал.

Итак при пересечении МА, ждем образования фрактала, на его уровень ставим отложку, и сразу ставим тейк профит 13-20 пп.
Чтобы долго не писать пример на скрине.

https://forum.fxopen.com/attachment.php?attachmentid=16813
16813

Впервые советник был выложен здесь (forum.fxopen.ru/showthread.php?85320&p=909937#post909937). Там можно скачать оригинальную версию советника. Также в том сообщении есть некоторые экспериментальные тесты и Мои выводы по ним:


В первом тесте эксперт торгует лимитными отложенными ордерам, прям так, как это описано в теме (http://forum.fxopen.ru/showthread.php?85195-%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF!), посвящённой этой ТС. Если отложенный ордер не сработал, MA'шки пересеклись в обратную сторону, то отложенный ордер удаляется.
Тест постоянным лотом по паре EURUSD с 02.01.2011 по 14.07.2012, период M5 (SL = 20, TP = 15, Mode = 2):

17286

Во втором тесте эксперт торгует стоповыми отложенными ордерами. Такую версию стратегии Я не раз встречал в интернете. Также приводили примеры сделок в теме ТС. Результаты похуже... Отложенный ордер также удаляется, когда MA'шки пересеклись в обратную сторону.
Тест постоянным лотом по паре EURUSD с 02.01.2011 по 14.07.2012, период M5 (SL = 20, TP = 15, Mode = 1):

17285

Также Я попытался совместить лимитные и стоповые отложенные ордера. При пересечении MA'шек и появлении фрактала выставляется первый отложенный ордер, при появлении противоположного фрактала - второй ордер. После срабатывания одного из ордеров, второй удаляется. Оба отложенных ордера удаляются, когда MA'шки пересеклись в обратную сторону. В общем, попытка - не пытка! ;)
Тест постоянным лотом по паре EURUSD с 02.01.2011 по 14.07.2012, период M5 (SL = 20, TP = 15, Mode = 0):

17284

Есть и ещё один тест. Лимитные ордера, большой стоп, пересиживаем просадку, но результат получился интересный.
Тест постоянным лотом по паре EURUSD с 02.01.2011 по 14.07.2012, период M5 (SL = 100, TP = 15, Mode = 2):

17283

Вывод:

Как видим, по паре EURUSD лучше всего Себя ведут лимитные ордера. Может на другой паре или с другими настройкам TP и SL будут вести Себя лучше и стоповые ордера, не знаю. Также можно поиграть с настройками скользящих средних. Тестируйте. Делитесь результатами.

А прибыли больше всего получилось в четвёртом тесте. Но Я бы не стал так торговать. Сегодня повезло, завтра нет...

Хочу ещё заметить, что в тестере подобные ТС с небольшими целями могут сильно искажать результаты, которые Вы получили бы на демо. Поэтому не пытайтесь оптимизировать TP и SL... Пусть и прибыль в тестере возрастёт, но на демо могут результаты Вас сильно разочаровать. Так что лучше эти параметры менять с шагом 5 пунктов.

Вывод после вывода:

Видно, что ТС не на всех периодах истории прибыльна.Тем более в отчётах после теста получилось маленькое значение мат. ожидания и прибыльности. Эти показатели очень важны, если Кто не в курсе.

Вряд ли какая-то оптимизация поможет исправить это. Я считаю, что нужно дорабатывать ТС... Все предложения принимаются в соответствующей ветке (http://forum.fxopen.ru/showthread.php?85195-%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF!).

Также в теме (http://forum.fxopen.ru/showthread.php?85195-%D0%95%D0%B6%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BF!/page3), где была изначально описана ТС, советник тестировался на демо-счету. А если Мне память изменяет, то возможно и на реальном счету... :) Спасибо за это Дане! :)

Пробежимся по настройкам советника:


Общие параметры:
- Risk, параметр для использования динамического лота (используется (Risk*100)% от свободных средств);
- Lots, постоянный лот (используется, если Risk = 0.0);
- Slippage, проскальзывание;
- Magic, магическое число;
- TakeProfit, StopLoss, уровни стопов (вводить нужно целое число, которое при выставлении уровней стопов умножается на величину, равную одному пункту);
- MarketExecution, true - для брокеров с исполнением "Market Execution", false - "Instant Execution".

Примечание: для параметров StopLoss, TakeProfit нужно вводить целое число, которое умножается на величину, равную одному пункту.

Правила определения экстремумов:
- FracBarsF, количество баров справа, по которым определяем фрактал;
- FracBarsB, количество баров слева, по которым определяем фрактал.

Настройки торгового алгоритма:
- Mode, 0 - используются STOP- и LIMIT-отложенный ордера, 1 - используются только STOP-отложенные ордера, 2 - используются только LIMIT-отложенные оредра);

Параметры для быстрой MA:
- MA_Fast_Period, период быстрой скользящей средней;
- MA_Fast_Method, метод расчёты быстрой скользящей средней;
- MA_Fast_Price, по каким ценам считать быструю скользящую среднюю.

Параметры для медленной MA:
- MA_Slow_Period, период медленной скользящей средней;
- MA_Slow_Method, метод расчёты медленной скользящей средней;
- MA_Slow_Price, по каким ценам считать медленную скользящую среднюю.

Параметры для TrailingStop'а:
- UseBreakevenLevel, true - выставление уровня безубытка включено, false - выключено;
- BreakevenLevel, значение профита в пунктах, после которого выставляется безубытка (используется, если UseBreakevenLevel = true);
- UseTrailing, true - TrailingStop включен, false - выключен;
- TrailingStop, TrailingStep, основные параметры для TrailingStop'а (используется, если UseTrailing = true).

Примечание: для параметров BreakevenLevel, TrailingStop, TrailingStep нужно вводить целое число, которое умножается на величину, равную одному пункту.

Кто знаком с оригинальной версией советника, мог заметить, что в советник FXOpen.Scalp была добавлена возможность выставление уровня безубытка (UseBreakevenLevel, BreakevenLevel) и трал StopLoss'а (UseTrailing, TrailingStop, TrailingStep), добавлены более гибкие настройки для MA'шек (MA_Fast_Method, MA_Fast_Price, MA_Fast_Method, MA_Fast_Price), а также теперь в советнике можно настраивать размерность экстремумов (FracBarsF, FracBarsB).

С уважением, Максим З..