PDA

View Full Version : Советник FXOpen.Recoil+Lavina



MaxZ
04-19-2013, 02:32 PM
Здравствуйте.

Данный советник был заказан в теме (http://forum.fxopen.ru/showthread.php?91373-%D0%9E%D1%82%D0%B4%D0%B0%D0%BC-%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D0%B8%D0%BB%D0%B8-%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82-%D0%B7%D0%B0-%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%8E&p=1450226&viewfull=1#post1450226).

Техническое задание (ТЗ) для данного советника было следующим:


всем привет!
Мах предлагаю написать советнига.Идея торговать от откатов после тренда.
Во внешних настройках задается:
1.начальный лот.
2.Длина минимального тренда в пипсах(не менее 60 ).
3.Длина отката в процентах от длины реального тренда.
4.Магик.
При достижении длины отката выставляются две стоповые отложки вверх и вниз на величину отката.
Стоп общий -цена выставления отложек.При закрытии в профит все сначала(от текущей цены отслеживается длина тренда и т.д.)
При закрытии по stoploss можно закрыть оставшуюся отложку и начать все сначала с удвоенным лотом.А можно сразу открыть ордер
по рыночной цене с удвоенным лотом в противоположную сторону.Тоесть если закрылся бай по лоссу, то открываем сэлл с
удвоенным лотом.Тэйк - длина отката, Стоп -длина отката.Независимо чем завершится эта процедура лоссом или профитом работа
советнига начинается сначала.Тоесть мартин можно использовать один раз.

Пытался сделать советник более универсальным. Добавил плавающий от величины отката TakeProfit, количество колен усреднения MaxStep и коэффициент kLots, на который умножается лот.

Также добавил два режима визуализации (ShowInfo, UseGraphicObjects), чтобы проще было проследить за работой советника.

Настройки советника следующие:


Общие параметры:
- Risk, параметр для использования динамического лота (используется (Risk*100)% от свободных средств);
- Lots, постоянный лот (используется, если Risk = 0.0);
- kLots, коэффициент умножения лота;
- MaxStep, количество колен усреднения;
- TakeProfit, коэффициент для расчёта TakeProfit'а (умножается на величину отката);
- Magic, магическое число.

Настройки торгового алгоритма:
- Trend, минимальный тренд в пунктах;
- Recoil, коэффициент для расчёта отката (умножается на величину сформировавшегося тренда).

Прочие параметры:
- ShowInfo, true - показывать информацию на экране, false - не показывать;
- UseGraphicObjects, true - показывать графические объекты, false - не показывать.

Просьба в дальнейшем данный советник обсуждать здесь.

ВНИМАНИЕ!!! Советник не предназначен для реальной торговли. Только для тестирования. На демо тоже можно поставить, но нет блока обработки ошибок. Так что можете очень поднадоесть серверу частыми ошибочными запросами!

С уважением, Максим З..

niksh
04-19-2013, 08:37 PM
Мах спасибо!
Потестю потом отпишусь.

niksh
04-20-2013, 06:04 AM
251092510525106 Мах привет!
Малеха потестил EURYPY.15М. На М30 и Н1 до 4 апреля сделки выставялет а дальше ни одной,хотя участков
баечных и селочных полно
тест прилагаю.на четырехзнаке(на пятизнаке не корректно работает)
Для каждой трендовой пары свой таймфрейм и остальные настройки.

niksh
04-20-2013, 07:09 AM
]Всем привет!
Еще экстрима.Не забываем жать спасибо.
2511125112
2511425115
[ATTACH=CONFIG]25116[/ATTACH

MaxZ
04-20-2013, 03:54 PM
Мах привет!
Малеха потестил EURYPY.15М. На М30 и Н1 до 4 апреля сделки выставялет а дальше ни одной,хотя участков
баечных и селочных полно
тест прилагаю.

Такое может произойти, когда сформировался тренд огромный и нужен будет откат тоже не малый, который советник с надеждой всё ждёт и ждёт. Например, Recoil = 25% и тренд у Нас уже 1000 пунктов, а откат в 250 пунктов никак не выходит. Ну прёт пара вверх (или вниз) и прёт. Может такая ситуация у Вас возникает?


на четырехзнаке(на пятизнаке не корректно работает)

Когда тестируете советник на пятизнаке, умножьте переменную Trend на 10. Должно всё заработать. Другие настройки трогать не надо.


Для каждой трендовой пары свой таймфрейм и остальные настройки.

От того, что максимум два колена и такая прибыль получается, становится даже интересно.

P.S.: только для достоверности результата надо сначала самому всё потрогать.

niksh
04-20-2013, 11:22 PM
Мах привет!
Беру одинаковую паруEURJPY,одинаковый таймфM15, одинаковый период с1-20 апреля, есс-но добавляю
0 на пятизнаке.Прогоняю в тестере на визуале -на четырехзнаке за этот период отрабатывает 27 сделок а на
пяти знаке 3 сделки и такое впечатление что (к примеру ставлю длину 500 пипсов)это для советника как 5000ппипсов.Както так.Прогони сам .Там недолго.

MaxZ
04-21-2013, 04:03 AM
Мах привет!
Беру одинаковую паруEURJPY,одинаковый таймфM15, одинаковый период с1-20 апреля, есс-но добавляю
0 на пятизнаке.Прогоняю в тестере на визуале -на четырехзнаке за этот период отрабатывает 27 сделок а на
пяти знаке 3 сделки и такое впечатление что (к примеру ставлю длину 500 пипсов)это для советника как 5000ппипсов.Както так.Прогони сам .Там недолго.

Здравствуйте. Давайте слова будем подкреплять отчётами после тестирования!? Так как Мне кажется, что проблема не в советнике, а в чём-то другом. Например, в котировках. Или в торговых условиях брокера... Мне так кажется, потому что у Меня советник тесты проходит на ура. Ну или почти на ура, если смотреть на его результативность...

Взял один из стейтов Ваших (самый первый), установил Себе параметры оттуда и протестировал советник у Себя на котировках с 5-ю знаками и с 4-мя знаками. У Меня правда плечо в тестах 1:100, а у Вас похоже 1:500. Но не думаю, что это такая проблема. 1:100, кстати, безопаснее! ;)

Отчёты прикрепляю. А графики баланса, кстати, не такие красивые получились, как у Вас:

25371

25370

P.S.: в советнике заложено усреднение и это его основной недостаток, так как выходит, что советник не уверен в Своём входе и поэтому начинает усредняться.

P.P.S.: пробуйте тестировать советник с разных дат. Например, если советник прошёл тест удачно с 1-го апреля, проверьте пройдёт ли советник также удачно тест с 2-го апреля или 3-го, 4-го и так далее. Результаты торговли советником сильно зависят от даты (от времени), с которой советник начинает тестироваться (торговать). Тесты с разных дат могут сильно отличаться...

niksh
04-21-2013, 09:27 AM
Мах привет!
Да действительно попадаются трендовые участки где эксперт ждет откат. На скрине видно слева 3 apr 18:00
закрыл сделку и начал отслеживать откат восходящего тренда и долго будет ждать аж до 19 числа.
может чуть переделать алгоритм как на скрине - тренд вверрх искать от Лоу до Хая а откат от Хая до Лоу.
На скрине Нулевая Фибо на Лоу начала тренда, а100% на Хае, а 75% на Лоу отката.Как то так.
Можно конечно и кэффициентом отката подобрать чтобы брать эти участки но тогда возрастает кол-во убыточных
(ложных) откатов.
25155

Sanyok11
04-21-2013, 09:57 AM
Посмотрел вчера советник, достаточно перспективный и универсальный. По моему, очень хорошая идея и воплощение, прежде всего логичностью и простотой.

MaxZ
04-21-2013, 10:27 AM
Мах привет!
Да действительно попадаются трендовые участки где эксперт ждет откат. На скрине видно слева 3 apr 18:00
закрыл сделку и начал отслеживать откат восходящего тренда и долго будет ждать аж до 19 числа.
может чуть переделать алгоритм как на скрине - тренд вверрх искать от Лоу до Хая а откат от Хая до Лоу.
На скрине Нулевая Фибо на Лоу начала тренда, а100% на Хае, а 75% на Лоу отката.Как то так.
Можно конечно и кэффициентом отката подобрать чтобы брать эти участки но тогда возрастает кол-во убыточных
(ложных) откатов.
25155

Это проблему не решит. Я писал однажды подобный советник, но он не выставлял отложки, а открывал ордер сразу после формирования отката на отбой (в сторону тренда). Надо будет выложить всё таки этот советник.

Поэтому Я очень давно столкнулся с этой же проблемой (тем более идея изначально была в том, чтобы ждать откат 50% и потом только входить). Проблему решил следующим образов: ввёл в настройки советника переменную MaxTrend в пунктах и когда delta_up_trend или delta_down_trend достигала MaxTrend, сбрасывал все переменные и начинал искать тренд и откат заново. Как Вам такое решение?


Посмотрел вчера советник, достаточно перспективный и универсальный. По моему, очень хорошая идея и воплощение, прежде всего логичностью и простотой.

Не увлекайтесь только сильно. Тут всё дело в усреднении. Да и это видно, когда смотришь не только на стремительный рост кривой баланса, но и на такие показатели, как прибыльность и просадка.

Попробуйте добиться стабильности советника на тестах при MaxStep = 1 или kLots = 1.0. Ну и конечно же на длительном участке истории. Ну хотя бы за почти 4 месяца 2013-го года. А лучше за 2012 ещё! ;)

Усреднение может любой вход вывести в прибыли. Или неизбежно слить разом весь депозит... Тем более, если не соблюдать MM. А если его соблюдать, то депозит умрёт маленькими, но уверенными шагами...

P.S.: простите за Мой скептицизм...

Sanyok11
04-21-2013, 05:05 PM
Дело в том, что я изначально отключил данную функцию (усреднение). Использовал риск 3% на депозит 10000 (аналог 10000 cent), плече 1:100, длительность теста ~ с 2011 по 2013, прибыль +100%, с численностью сделок до 20. В общем, мнение о советнике на первый взгляд, конечно же нужно уделить время тестам.

niksh
04-22-2013, 03:11 AM
Всем привет!
Мах решение интересное ограничивать реальный тренд и работать заново.Попробуйте.Должно быть сделок
побольше.Внизу отчет без усреднения - с рефинансированием Risk=8
25161
25162

MaxZ
04-22-2013, 03:36 AM
Дело в том, что я изначально отключил данную функцию (усреднение). Использовал риск 3% на депозит 10000 (аналог 10000 cent), плече 1:100, длительность теста ~ с 2011 по 2013, прибыль +100%, с численностью сделок до 20. В общем, мнение о советнике на первый взгляд, конечно же нужно уделить время тестам.

И правильно сделали! :) Хорошо, что усреднению не верите. Наш Человек! :)

И сделок слишком мало для объективной оценки.


Всем привет!
Мах решение интересное ограничивать реальный тренд и работать заново.Попробуйте.Должно быть сделок
побольше.Внизу отчет без усреднения - с рефинансированием Risk=8
25161
25162

Тоже самое. В смысле, сделок мало для объективной оценки...

niksh
04-22-2013, 10:23 AM
Всем привет!
Сегодня мне приснился алгоритм автоматической подстройки советника по принципу положительной и
отрицательной обратной связи (как в радиотехнике).Настолько простой что во сне подумал" Утром проснусь и проверю".Проснулся, а в голове пусто - ничерта не вспомнил.Ну это лирика.
О главном. Начал разбираться почему у меня на разных ДЦ например FX-Open и *********(оба четырехзнака)
при одних и тех же настройках в одном случае 15000$ прибыли а на другом ДЦ -гораздо меньше..И оказалось ,
что разница в длине бара 2-3 пункта.Тоесть Хаи и Лоу у них отличаются на 2-3 пункта, а так как експерт работает
по Хаям и Лоу то и количество сделок будет разным(где-то не дотянул 2-3 бара до формирования отката и т.д)
А общим - одинаковым у них является цена закрытия Close. Тоесть как Мах говорил взял мои настройки и график не такой красивый.Для обьективности необходимо расчет в советнике трендов и откатов производить по CLOSE.
Как то так.Кто что думает прошу высказываться.

slos
04-22-2013, 11:47 AM
Смотрю - умыл Моржова. Так ему и надо! Гонору много, на кривой кобыле не подъедешь. "Рыбка" досталась другому. Я к нему тоже обращался. Отделался "Лобудой" (так он назвал советник по моему заказу). Попытался модернизировать его дальше - но куда там! Короче, пусть и дальше занимается своими трейлерами.

MaxZ
04-22-2013, 12:36 PM
Кто что думает прошу высказываться.

Цены Close тоже отличаются. Не думайте, что они одинаковые! ;)

Я бы отслеживал Close текущей свечи (тот же самый Bid) и не дожидался бы закрытия бара...

А результаты тестов всегда будут отличать у разных брокеров. Тем более, если работать по закрытию бара. Но и без этого даже будут отличаться, правда куда меньше конечно. Да и ещё от самой ТС зависит. Но это и здорово, что отличаются. Так устойчивость системы проверяется - разными котировками.

niksh
04-23-2013, 01:59 AM
Привет slos!
Моржов ведет ветку интересно с юмором.Но мне кажется у него уже глаз "замылился.И как он говорит на
десятой строчке описания мозг у него отключается.Как то так.

MaxZ
04-23-2013, 03:29 AM
Всем привет!
Сегодня мне приснился алгоритм автоматической подстройки советника по принципу положительной и
отрицательной обратной связи (как в радиотехнике).Настолько простой что во сне подумал" Утром проснусь и проверю".Проснулся, а в голове пусто - ничерта не вспомнил.Ну это лирика.
О главном. Начал разбираться почему у меня на разных ДЦ например FX-Open и *********(оба четырехзнака)
при одних и тех же настройках в одном случае 15000$ прибыли а на другом ДЦ -гораздо меньше..И оказалось ,
что разница в длине бара 2-3 пункта.Тоесть Хаи и Лоу у них отличаются на 2-3 пункта, а так как експерт работает
по Хаям и Лоу то и количество сделок будет разным(где-то не дотянул 2-3 бара до формирования отката и т.д)
А общим - одинаковым у них является цена закрытия Close. Тоесть как Мах говорил взял мои настройки и график не такой красивый.Для обьективности необходимо расчет в советнике трендов и откатов производить по CLOSE.
Как то так.Кто что думает прошу высказываться.

Здравствуйте. Составляйте итоговое ТЗ для модернизированной версии советника FXOpen.Recoil+Lavina (достаточно написать о том, что нужно поправить или добавить) - модернизируем! ;)

Переменную MaxTrend (а может быть назову её TrendReset) не добавляю, так как не хочу "по десять раз" модернизировать советник. И каждый раз при этом править или добавлять по мелочи.

MaxZ
04-23-2013, 07:38 AM
Выложил брата (http://forum.fxopen.ru/showthread.php?92667-%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-FXOpen-Pattern1-2-3&p=1536988&viewfull=1#post1536988) FXOpen.Recoil+Lavina, которого обещал выложить.

niksh
04-23-2013, 02:28 PM
Мах привет!
До итогового ТЗ еще как до Киева пешком.
В чем вся прелесть выложенной идеи - торговать баечную и селочную руку -ПАРАЛЛЕЛЬНО.!!!
Сейчас эта идея в эксперте реализована на половину.Ниже скрин с демки сегодня поставил.На скрине видно
что експерт отработал селочную руку(нашел тренд вниз, откат, выставил стоповые отложки ) написал вверху Lavina mode и сидит курит, ждет когда же отработают отложки.А я значит как папа Карло закатав рукава беру Фибу бросаю ее на график ю и начинаю отлавливать Баечную руку (тренд вверх от 127.85 до 128.45 откат 128.28) и выставлять вручную отложки.Нет это эксперт должен работать как ломовая лошадь а я должен лежа
на диване курить и поплевывать в потолок или как там у Лермонтова в мух стрелять из револьвера.Позтому в
эксперте надо два блока Баечный и Селочный и каждый должен отслеживать свою руку постоянно.
Вот когда сделаешь это тогда можно заняться проблемой как уйти от жесткого усреднения.Кстати пока писал сей опус эксперт закрылся в +872$ за сегодня.,на втором скрине видно.А мог бы закрыть в полтора раза больше если бы работал параллельно.
Если ты не готов "жениться " на этой идее или это сложно реализовать ,то на этом и закончим потому ,что
дальнейшая модернизация не имеет смысла.Как то так.
С уважением Николай.
2521125212

andref
04-24-2013, 08:56 AM
Посмотрел вчера советник, достаточно перспективный и универсальный. По моему, очень хорошая идея и воплощение, прежде всего логичностью и простотой.
Да что-то в этом есть. Особенно по одной из самых сложных пар на Форе. NikSh Вы не планируете стайтмент по сделкам выкладывать?

niksh
04-24-2013, 11:14 AM
Привет andref!
В выходные за неделю сброшу.

niksh
04-26-2013, 10:50 PM
Всем привет!
Как и обещал стэйтмент за неделю. Настройки экстремальные.
25262

MaxZ
04-27-2013, 04:51 PM
Мах привет!
До итогового ТЗ еще как до Киева пешком.
В чем вся прелесть выложенной идеи - торговать баечную и селочную руку -ПАРАЛЛЕЛЬНО.!!!
Сейчас эта идея в эксперте реализована на половину.Ниже скрин с демки сегодня поставил.На скрине видно
что експерт отработал селочную руку(нашел тренд вниз, откат, выставил стоповые отложки ) написал вверху Lavina mode и сидит курит, ждет когда же отработают отложки.А я значит как папа Карло закатав рукава беру Фибу бросаю ее на график ю и начинаю отлавливать Баечную руку (тренд вверх от 127.85 до 128.45 откат 128.28) и выставлять вручную отложки.Нет это эксперт должен работать как ломовая лошадь а я должен лежа
на диване курить и поплевывать в потолок или как там у Лермонтова в мух стрелять из револьвера.Позтому в
эксперте надо два блока Баечный и Селочный и каждый должен отслеживать свою руку постоянно.
Вот когда сделаешь это тогда можно заняться проблемой как уйти от жесткого усреднения.Кстати пока писал сей опус эксперт закрылся в +872$ за сегодня.,на втором скрине видно.А мог бы закрыть в полтора раза больше если бы работал параллельно.
Если ты не готов "жениться " на этой идее или это сложно реализовать ,то на этом и закончим потому ,что
дальнейшая модернизация не имеет смысла.Как то так.
С уважением Николай.
2521125212

На самом деле да, не очень Мне это и интересно. Входы в большей степени случайные. Рынок не такой уж и глупый, чтобы так просто отдаться Нам в руки! :) А некорректность входа устраняем усреднением. Вот Моё мнение по данной системе.

Хотя, если заказов не останется, то помогу Вам. Или, если докажите обратное. Или тесты пойдут хорошо. В любом случае, в ветку заходить буду. Мои советники Мне как дети! :)

Sanyok11
04-28-2013, 08:20 AM
По поводу алгоритма советника: берем период тестируем получаем к примеру 170% (максимум что видел при консервативном подходе к риску), после чего расширяем историю тестирования на N период назад, и получаем меньший или больший показатель прибыли. С этого вывод: входы советника и его результаты абсолютно случайны, все зависит от места начала работы алгоритма.

niksh
04-28-2013, 09:49 AM
Мах привет!
Конечно мне тоже не нравиться усреднение.Эти зубья которые направлены к нулю, а потом резко
взлетают вверх.Но куда ж без мартина?.А что если эти зубья "покрошить" ,в идеале сделать
"пьедестал" чуть,чуть направленный вниз?
Ниже слева - стандартный(жесткий) мартин. Справа мягкий мартин.Лот в мягком мартине на 8
перевертосе в 5 раз меньше чем при жестком.К примеру у нас задана минимальная длина тренда во внешних переменных 40п. откат 25%-10п.Как это работает?
В эксперте все предыдущие внешние переменные остаются.Добавляется новая функция"М.мартин" -true ,false и "Мах перевертос" -true,false.Если false ,то экперт работает по старой схеме.Если true, то эксперт работает по старой схеме но при поимке первого лося добавляет к переменной Trend 25% отката от реального тренда(т.е. на величину отката при котором он поймал лося , в нашем примере Trend+10п.)т.е. расширяем первоначальный диапазон.Начинает все сначала: с первоначальным лотом (в нашем примере 0.1) искать минимум Tend+10, затем откат минимум 20п.Когда цена достигнет 20п. сразу же откладывются стоповые отложки на величину 20п.Если закрылись в профит то начинаем сначала с первоначальными внешними настройками по старой схеме..Если серия лосей не прервалась то -Trend+20п.,откат=30п., Lot=0.2 --- Trend+30п.,откат=40п., Lot=0.3 и т.д. по мягкому мартину как в нашем примере справа до тех пор насколько позволяет переменная
"Макс. перевертос".Я думаю идея понятная.Таким образом при помощи положительной обратной связи мы осуществляем автоматическую подстройку фазы работы советника с фазой среднесуточной, средненедельной ,среднемесячной волатильности финансового инструмента.
Во загнул!!
Можно добавить и отрицательную обратную связь,но это уже тема следующих опусов.
Как то так.Что не понятно спрашивай.

1 0.1лот убыток 0п. прибыль 10п. 1 0.1лот расш.Д. убыток 0п. прибыль 10п.
2 0.2 -10п. 20п. 2 0.1 20 -10п. 20п.
3 0.4 -30п. 40п. 3 0.2 30 -30п. 60п.
4 0.8 -70п. 80п. 4 0.3 40 -90п. 120п.
5 1.6 -150п. 160п. 5 0.5 50 -210п. 250п.
6 3.2 -310п. 320п. 6 0.8 60 -460п. 480п.
7 6.4 -630п. 640п. 7 1.4 70 -940п. 980п.
8 12.8 -1270п. 1280п. 8 2.45 80 -1920п. 1960п.

- - - Добавлено - - -

Колонки делал нормально а в посте слились.2 раза переделывал всеравно в посте слились.
Ну кому интересно - разберется.

P.S. При параллельной работе баечной и селочной руки происходит диверсификация депозита.
По большому счету Форекс - это огромное казино, да еще и с отрицательным матожиданием(в виде спреда). И без мартина тяжело на нем что то заработать.Единственное преимущество Форекса перед казино это что на Форе есть история поведения инструментов.

MaxZ
04-28-2013, 04:16 PM
Мах привет!

Здравствуйте.


P.S. При параллельной работе баечной и селочной руки происходит диверсификация депозита.

Происходит не диверсификация депозита, а локирование с частичной фиксацией убытка или прибыли.


По большому счету Форекс - это огромное казино, да еще и с отрицательным матожиданием(в виде спреда). И без мартина тяжело на нем что то заработать.Единственное преимущество Форекса перед казино это что на Форе есть история поведения инструментов.

С Вашим мнением Я не согласен.

И мягкое усреднение уже пробовали другие Люди. А Ваш алгоритм обречён на провал...

niksh
04-30-2013, 11:41 PM
Мах привет!
Проанализировал работу эксперта за прошлую неделю на демо.
Много моментов когда до takeprofit не хватает 3-4 пипса и цена откатывается к лоссу.
Как будешь не занят добавь пожалуйста внешнюю переменную "трэйлинг в процентах от takeprofit
при котором он начинает тралить и step"

MaxZ
05-01-2013, 04:27 AM
Мах привет!
Проанализировал работу эксперта за прошлую неделю на демо.
Много моментов когда до takeprofit не хватает 3-4 пипса и цена откатывается к лоссу.
Как будешь не занят добавь пожалуйста внешнюю переменную "трэйлинг в процентах от takeprofit
при котором он начинает тралить и step"

Здравствуйте.

Мне определённо нравится Ваше упорство. Правда спешу Вас огорчить тем, что Trailing обычно уменьшает мат. ожидание, нежели его увеличивает...

Вот советник. Параметры такие:


Общие параметры:
- Risk, параметр для использования динамического лота (используется (Risk*100)% от свободных средств);
- Lots, постоянный лот (используется, если Risk = 0.0);
- kLots, коэффициент умножения лота;
- MaxStep, количество колен усреднения;
- TakeProfit, коэффициент для расчёта TakeProfit'а (умножается на величину отката);
- Magic, магическое число.

Настройки торгового алгоритма:
- Trend, минимальный тренд в пунктах;
- Recoil, коэффициент для расчёта отката (умножается на величину сформировавшегося тренда).

Параметры для TrailingStop'а:
- UseTrailing, true - TrailingStop включен, false - выключен;
- TrailingStart, дистанция, после которой включается TrailingStop (умножается на величину TakeProfit'а ордера);
- TrailingStop, TrailingStep, основные параметры для TrailingStop'а (используется, если UseTrailing = true).

Примечание: для параметров TrailingStop, TrailingStep нужно вводить целое число, которое умножается на величину, равную одному пункту.

Прочие параметры:
- ShowInfo, true - показывать информацию на экране, false - не показывать;
- UseGraphicObjects, true - показывать графические объекты, false - не показывать.

P.S.: кстати, оказывается, что первая версия советника не соответствует заявленному ТЗ. Но там ошибка не страшная, просто, как только Step становится больше MaxStep, начинается заново искаться тренд, хотя последний ордер серии ещё находится в рынке. Данная ошибка исправлена в новой версии советника.

niksh
05-01-2013, 04:34 AM
Спасибо!

P.S. Мах погонял с трейлингом и без на тестере FX Open.Результ одинаковый, хотя и менял коэффициент и step и stop.
В журнале пишет ошибка 130.
2537225373

MaxZ
05-01-2013, 04:49 AM
Мне определённо нравится Ваше упорство.

Правда, не смотря на это упорство, главный недостаток данного советника продолжает бросаться Мне в глаза.

О нём Я писал уже:


P.P.S.: пробуйте тестировать советник с разных дат. Например, если советник прошёл тест удачно с 1-го апреля, проверьте пройдёт ли советник также удачно тест с 2-го апреля или 3-го, 4-го и так далее. Результаты торговли советником сильно зависят от даты (от времени), с которой советник начинает тестироваться (торговать). Тесты с разных дат могут сильно отличаться...

Затем о нём писал Sanyok11:


По поводу алгоритма советника: берем период тестируем получаем к примеру 170% (максимум что видел при консервативном подходе к риску), после чего расширяем историю тестирования на N период назад, и получаем меньший или больший показатель прибыли. С этого вывод: входы советника и его результаты абсолютно случайны, все зависит от места начала работы алгоритма.

Из-за этого недостатка торговля данным советником будет всегда иметь случайный и неоднозначный характер...

niksh
05-01-2013, 06:51 AM
Мах почему трейлинг не работает?.Пробую разные коээффициенты и степы и стопы.Всеравно в журнале пишет ошибка 130.
Именно на Fx Open.

- - - Добавлено - - -

25375
Правда, не смотря на это упорство, главный недостаток данного советника продолжает бросаться Мне в глаза.

О нём Я писал уже:



Затем о нём писал Sanyok11:



Из-за этого недостатка торговля данным советником будет всегда иметь случайный и неоднозначный характер...

Вход в сделку такой же как и по любому индюку.Все индюки запаздывают так как являются
производнымы от цены.И индюк показывет 50 на 50 куда повернется цена.Можно и по орлянке
с таким же успехом входить в сделку.

MaxZ
05-01-2013, 09:47 AM
Мах почему трейлинг не работает?.Пробую разные коээффициенты и степы и стопы.Всеравно в журнале пишет ошибка 130.
Именно на Fx Open.

А у другого брокера нормально работает?

А если TrailingStop = 1000 попробовать поставить!? Работает?

На каком сервере тестируете? FXOpen-Demo? Спрашиваю, чтобы самому попробовать.


Вход в сделку такой же как и по любому индюку.Все индюки запаздывают так как являются
производнымы от цены.И индюк показывет 50 на 50 куда повернется цена.Можно и по орлянке
с таким же успехом входить в сделку.

Похоже Вы Нас не поняли... По индикаторам вход будет в одних и тех же местах (время заключение сделки одинаковое). Ваш же советник заключается сделки как попало, если запускать тест с разной начальной даты. И не только в тестах дело. В реальном времени тоже самое будет. Вот у Вас то и получается орлянка самая настоящая.

niksh
05-01-2013, 10:19 AM
У другого брокера работает нормально.На FXOpen-Demо поставил TrailingStop = 1000 -заработал
трал.

MaxZ
05-01-2013, 10:37 AM
У другого брокера работает нормально.На FXOpen-Demо поставил TrailingStop = 1000 -заработал
трал.

Значит Spread сейчас расширенный. Или был расширенный в тот момент, когда была ошибка 130. Либо брокер мог тот же StopLevel расширить... Не знаю в чём проблема, но трал у Меня сбоев не давал, если использовать адекватное значение TrailingStop'а.

Не забывайте, что TrailingStop и TrailingStep задаётся в пунктах (минимальное изменение цены). Соответственно на пятизнаке данные параметры должны быть в 10 раз больше, чем на четырёхзнаке.

niksh
05-02-2013, 02:49 PM
Мах привет!
Если будет время и будешь свободен от заказов исправь стоплосы в отложках в первой и второй версии советника.
Я там в тех задании машинально ошибся : написал "Стоп общий -цена выставления отложек",
а надо "Стоп общий - время выставления отложек". Это существенная ошибка.
С уважением

MaxZ
05-03-2013, 03:03 AM
Мах привет!
Если будет время и будешь свободен от заказов исправь стоплосы в отложках в первой и второй версии советника.
Я там в тех задании машинально ошибся : написал "Стоп общий -цена выставления отложек",
а надо "Стоп общий - время выставления отложек". Это существенная ошибка.
С уважением

Здравствуйте. Не понял. Где стоп то ставим!? Посередине?

niksh
05-03-2013, 03:16 AM
Мах привет!
Да.Посредине.На графике внизу 0% -начало баечной руки, 100% -конец баечной руки,
75%-откат 25% от реальной длины тренда.Линия 75% -общий стоп для стоповых отложек которые
выставляются на линию 100% и 50%.То есть "Стоп общий - время выставления отложек".
25485

MaxZ
05-03-2013, 05:54 PM
Мах привет!
Да.Посредине.На графике внизу 0% -начало баечной руки, 100% -конец баечной руки,
75%-откат 25% от реальной длины тренда.Линия 75% -общий стоп для стоповых отложек которые
выставляются на линию 100% и 50%.То есть "Стоп общий - время выставления отложек".
25485

Здравствуйте.

Допустим цена дошла до 75%, выставились два отложенных ордера на 50% и 100% с общим стопом 75%. Цена зацепила любой из отложенных ордеров, а затем дошла до стопа. Что делаем дальше!? Ведь цена может пойти обратно и второй отложенный ордер так и не будет зацеплен.

В той версии, что есть сейчас, вместе со стопом открывается новый ордер серии. А сейчас такого происходить не будет и будут возникать застои... Что с застоями будем делать?

niksh
05-04-2013, 01:41 AM
Max привет!
Если Цена зацепила любой из отложенных ордеров, а затем дошла до стопа. Что делаем дальше!? Вот выдержка из тех. задания:
"При закрытии по stoploss можно удалить оставшуюся отложку и начать все сначала с удвоенным лотом.А можно удалить оставшуюся отложку и сразу открыть ордер
по рыночной цене с удвоенным лотом в противоположную сторону.Тоесть если закрылся бай по лоссу, то открываем сэлл с удвоенным лотом.Тэйк - длина отката, Стоп -длина отката." И т.д. на сколько позволяет Maxstep.

P.S. У тебя реализованы оба варианта (в зависимости от переменной Maxstep), надо только поменять стопы.
Распишу более подробно применительно к графику баечной руки:
Вот выставили две стоповые отложки buystop(Price=100%, Takeprofit=125%,Stoploss=75%) ,sellstop(Price=50%, Takeprofit=25%,Stoploss=75%) .Сработала к примеру байка.Удаляем противоположную sellstop и выставляаем новую sellstop по цене stoploss байки т.е. sellstop(Price=75%, Takeprofit=50%,Stoploss=100%) и с лотом указаным в Klots.Байка к примеру закрылась по стопу. Сработала sellstop.Выставляем buystop по цене stoploss сработавшей сэлки т.е. buystop(Price=100%, Takeprofit=125%,Stoploss=75%) с лотом указанным Klots.Сэлка к примеру закрылась по стопу. Сработала buystop.Выставляем sellstop по цене stoploss сработавшей байки т.е. sellstop(Price=75%, Takeprofit=50%,Stoploss=100%) с лотом указанным Klots.И.т.д. на сколько позволяет Maxstep.
Таким образом величина Takeprofit всегда равна величине Stoploss.
А в настоящей реализации эксперта Takeprofit в два раза меньше Stoploss.
Как то так.
25518

MaxZ
05-08-2013, 01:03 AM
Здравствуйте.

Сделал то, что Вы просили. Только немного по Своему, добавив новую функцию в советник. А именно добавил в настройки переменную StopLoss, которая является таким же коэффициентом, который умножается на величину отката, как и TakeProfit. Чтобы выполнялось Ваше ТЗ, StopLoss нужно выставить в 1.0.

Ещё раз (на всякий случай) пробегусь по настройкам:


Общие параметры:
- Risk, параметр для использования динамического лота (используется (Risk*100)% от свободных средств);
- Lots, постоянный лот (используется, если Risk = 0.0);
- kLots, коэффициент умножения лота;
- MaxStep, количество колен усреднения;
- StopLoss, коэффициент для расчёта StopLoss'а (умножается на величину отката);
- TakeProfit, коэффициент для расчёта TakeProfit'а (умножается на величину отката);
- Magic, магическое число.

Настройки торгового алгоритма:
- Trend, минимальный тренд в пунктах;
- Recoil, коэффициент для расчёта отката (умножается на величину сформировавшегося тренда).

Параметры для TrailingStop'а:
- UseTrailing, true - TrailingStop включен, false - выключен;
- TrailingStart, дистанция, после которой включается TrailingStop (умножается на величину TakeProfit'а ордера);
- TrailingStop, TrailingStep, основные параметры для TrailingStop'а (используется, если UseTrailing = true).

Примечание: для параметров TrailingStop, TrailingStep нужно вводить целое число, которое умножается на величину, равную одному пункту.

Прочие параметры:
- ShowInfo, true - показывать информацию на экране, false - не показывать;
- UseGraphicObjects, true - показывать графические объекты, false - не показывать.

P.S.: лучше, увы, не стало... Но если вдруг будут успехи в торговле данным советником, пишите, будем развивать идею дальше! ;) Я советник прогнал на двух валютных пар (EURUSD, GBPUSD) с вшитыми настройками и не более того... Просто времени нет пробовать различные настройки. Единственное, что заметил, на GBPUSD советник смотрится лучше (с вшитыми настройками). Дерзайте! :)

niksh
05-08-2013, 01:57 AM
Спасибо Мах!
Потестю отпишусь.
С уважением
Мах привет!
Я авансом извиняюсь но еще не тестил Full версию. Я дотошный и скурпулезный (наверное профессия повлияла - радиоинженер).Я досих пор тестирую и "разбираю на молекулы" первую версию.
Может поможешь?
Внизу два стэйта 1 и 2. 1 -первая версия, 2 - +Tral. Все настройки одинаковые -экстремальные.
Демо счет - один и тотже.Трал отключил. Даже закомментил /* кусок кода с тралом(типа чтобы коды остались один в один)а результат противоположный.Ну там в стэйтах посмотриш.В версии с тралом начинает лупить отложки и по три- четыре раза их удалять.
25645256422564325644

MaxZ
05-09-2013, 04:07 AM
Мах привет!
Я авансом извиняюсь но еще не тестил Full версию. Я дотошный и скурпулезный (наверное профессия повлияла - радиоинженер).Я досих пор тестирую и "разбираю на молекулы" первую версию.
Может поможешь?
Внизу два стэйта 1 и 2. 1 -первая версия, 2 - +Tral. Все настройки одинаковые -экстремальные.
Демо счет - один и тотже.Трал отключил. Даже закомментил /* кусок кода с тралом(типа чтобы коды остались один в один)а результат противоположный.Ну там в стэйтах посмотриш.В версии с тралом начинает лупить отложки и по три- четыре раза их удалять.
25645256422564325644

Здравствуйте.

Смотрю, что версия с TrailingStop'ом открывает только SellStop'ы. Странно. У Меня на тестах всё работало. И последний раз модернизировал Я ведь версию с TrailingStop'ом и проверял именно её. Посмотрю, что это может быть.

И, кстати, исходная версия и версия с TrailingStop'ом не должны работать одинаково, даже если выключен TrailingStop. Я писал об этом:


P.S.: кстати, оказывается, что первая версия советника не соответствует заявленному ТЗ. Но там ошибка не страшная, просто, как только Step становится больше MaxStep, начинается заново искаться тренд, хотя последний ордер серии ещё находится в рынке. Данная ошибка исправлена в новой версии советника.

P.S.: зря Вы, кстати, удалили Своё сообщение. Ничего страшного, если бы было два сообщения подряд через такой немалый промежуток времени. Просто Я бы мог Ваше сообщение заметить и позже, а Вы бы ждали ответа. Случайно в этой теме оказался и увидел Ваше сообщение! ;)

MaxZ
05-09-2013, 07:28 AM
Смотрю, что версия с TrailingStop'ом открывает только SellStop'ы. Странно. У Меня на тестах всё работало. И последний раз модернизировал Я ведь версию с TrailingStop'ом и проверял именно её. Посмотрю, что это может быть.

Проблема в том, что у Вас очень скользкое ТЗ и параметры Вы поставили некорректные для него... Советник торгует по закрытию бара, плюс Вы используете M15 и переменную Trend всего в 8 четырёхзначных пунктов. Пока пятнадцатиминутный бар закроется, советник уже может вместо заявленного отката в 10%, пройти все 100%, если и не больше... Тем самым он может дойти до уровня TakeProfit'а, хотя отложенный ордер ещё даже открыт не был. Разве Вы это не увидели Сами?

Как у Вас советник открывал одни SellStop'ы, Я не понял. Я Меня всё Ok. Похоже, что это был частный случай.

Предлагаю сделать так: вместо High и Low смотреть на Close и только на неё, работать на текущем баре. Примерно тоже самое делает советник FXOpen.Pattern1-2-3 (http://forum.fxopen.ru/showthread.php?92667-%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA-FXOpen-Pattern1-2-3&p=1536988#post1536988), можете скачать и поглядеть на его работу. В текущей версии советника Я ничего править не буду. При адекватном значении Recoil он работает без проблем. Если согласны, то модернизирую советник. Любые пожелания к новой модернизации приветствуются.

---

Кстати, работать только с ценой Close Вы как-то предлагали Сами. Только немного в другой форме:


может чуть переделать алгоритм как на скрине - тренд вверрх искать от Лоу до Хая а откат от Хая до Лоу.

Скажите, зачем Вам закрытия бара нужно? Если объясните, то может быть и по закрытию сделаю. Но Я особого смысла в этом не вижу. И при малых значениях Recoil все проблемы выплывут снова.

niksh
05-09-2013, 02:06 PM
Мах привет!
Я пробовал и в первой и в Full работать по Close(0).Появилась однозначность в поведении на графике тестера обоих версий при одинаковых настройках(т.е. четко отрабатывает выставление двух стоповых отложек не смотря даже на короткий откат 7-8 пунктов).Но исчезла та элегантность и легкость с которой линия графика стремительно взлетает вверх используя всего 3-4 колена в оригинальной версии(первой) с поиском тренда по Хай-Хай , Лоу-Лоу.Проанализиров таблицу исходов работы советников на тестере за месяц(у меня месяц назад накрылся жесткий диск и истории котировок нет,качать муторно) я пришел к однозначному выводу- нужно вводить в советник блок виртуальных сделок.В чем суть работы блока виртуальных сделок? Он должен отслеживать работу советника до момента выставления отложек.Запоминать значения тэйкпрофитов и стоплоссов и присваивать эти значения переменным к примеру H_virtual, L_virtual, T_virtual.Затем сравнивает значения тэйкпрофитов и стоплоссов с текущей ценой.Если цена сравнялась с стоплоссом (с учетом бида или аска я их все время путаю),то торговля запрещается и работа советника начинается сначала.Если цена сравнялась с тэйкпрофитом работа советника начинается с начала и блок виртуальной торговли
(В.Т.) в дальнейшей работе советника не учавствует .Только в конце работы советника по закрытии реального ордера проверяется: если закрылся в профит - запрещается работа блока В.Т. если в лосс - разрешается работа В.Т. Как то так.
P.S. Ниже скрин версии Full c отслеживанием по Close(0).Если бы был блок В.Т. то правая убыточная часть отсеклась.
25709

MaxZ
05-09-2013, 03:50 PM
Сами в коде советника копались и High[1] с Low[1] на Close[0] поменяли? Восхищён! :)

Или всё же на "Close[1]"? Не забыли убрать проверку на новый бар? А то Close[0] в этой проверке будет равносильно Close[1].

Почему Вы так уверены в стабильном заработке по этой идее? Есть опыт на демо или реале?

Меня просто не тянет что-то делать по этой идее... Тянет только то, что тему надо поддерживать. Вы Пользователь общительный и старательный! :) Приятно работать с Вами. В смысле, как с Человеком, но ни как с Автором этой идеи... Хотя переубедить Меня можете конечно. Но Я уже выше описывал главную проблему данного советника. О ней же писал Пользователь Sanyok11. Уж слишком случаен результат (вход) от точки (времени) начала работы советника, а значит стабильности не будет точно...

niksh
05-10-2013, 12:45 AM
Сами в коде советника копались и High[1] с Low[1] на Close[0] поменяли? Восхищён! :)

Или всё же на "Close[1]"? Не забыли убрать проверку на новый бар? А то Close[0] в этой проверке будет равносильно Close[1].

Имеется ввиду вот это ?:if (TimeLastBar != Time[0])
{
TimeLastBar = Time[0];
Почему Вы так уверены в стабильном заработке по этой идее? Есть опыт на демо или реале?

Да руками на истории и на демке юзал полгода назад.Случайно наткнулся на твою ветку и предложил эту идею.

Меня просто не тянет что-то делать по этой идее... Тянет только то, что тему надо поддерживать. Вы Пользователь общительный и старательный! :) Приятно работать с Вами. В смысле, как с Человеком, но ни как с Автором этой идеи... Хотя переубедить Меня можете конечно. Но Я уже выше описывал главную проблему данного советника. О ней же писал Пользователь Sanyok11. Уж слишком случаен результат (вход) от точки (времени) начала работы советника, а значит стабильности не будет точно...

Стабильность(доходность) появиться если ввести виртуальную торговлю.Минимум треть убыточных сделок
отсеется.Я думал как проще это реализовать и мне видится это так:
Советник отслеживает тренд и откат.
Выставляет стоповые отложки вверх и вниз.
Значения стоплоссов и тэйкпрофитов отложек запоминаются в 4 переменных virtual_loss_BS,
virtual_loss_SS, virtual_take_BS, virtual_take_SS соответственно.
Выставленные стоповые отложки сразу же удаляются.
Начинается сравнивание значений этих четырех переменных с текущей ценой.
Если поймали лосс т.е. цена сравнялась(с учетом бидов и асков) с virtual_loss_SS или virtual_loss_BS - работа советника начинается сначала как описано выше.
Если же поймали профит т.е. цена сравнялась(с учетом бидов и асков) с virtual_take_SS или virtual_take_BS - работа советника начинается сначала как описано выше, но уже выставленные
стоповые отложки не удаляются а идет нормальная реальная торговля до закрытия какой либо
отложки по тэйку и лоссу.
Происходит сравнение : если закрылась отложка по тэйку то ничего не делаем - идет нормальная
реальная торговля.
если закрылась отложка по лоссу то виртуальная торговля как описано
выше.
P.S. Усреднение не используем.Как то так. Попробуй Мах реализовать если будет время.

MaxZ
05-10-2013, 04:14 AM
Имеется ввиду вот это ?:if (TimeLastBar != Time[0])
{
TimeLastBar = Time[0];

Да. В данном случае


if (TimeLastBar != Time[0])

нужно закомментировать.


P.S. Усреднение не используем.Как то так. Попробуй Мах реализовать если будет время.

Для начала проверьте это вручную, работает или нет. Прогоните тест и проведите анализ сделок вручную. Отсейте ненужные сделки и посчитайте общий профит/убыток.

MaxZ
05-15-2013, 09:36 AM
Здравствуйте, niksh. Как дела у Вас с советником FXOpen.Recoil+Lavina? Есть ли какие-то успехи? Анализировали ли Вы сделки? А то с таким рвением писали и не раз о задумке добавить в советник виртуальные сделки.

niksh
05-15-2013, 01:03 PM
Привет Мах!
А чего их анализировать.Я же писал что полгода назад юзал на демке-прибыль была при определенном подборе параметров..Потом занялся другой стратегией.Благодаря вашей ветке
случайно вернулся к этой идее и изучаю помаленьку MQL4.По прежнему считаю что КВС(контроллер виртуальной сделки) добавит стабильности.Ниже графики с тестера по всем еновым с 1 апреля
по 15 мая.Начальный депо 300$.
2584925850258512585225853

- - - Добавлено - - -

- - - Добавлено - - -

P.S. Больше 5 почему то не добавляется.

MaxZ
05-15-2013, 02:25 PM
Привет Мах!
А чего их анализировать.Я же писал что полгода назад юзал на демке-прибыль была при определенном подборе параметров..Потом занялся другой стратегией.Благодаря вашей ветке
случайно вернулся к этой идее и изучаю помаленьку MQL4.По прежнему считаю что КВС(контроллер виртуальной сделки) добавит стабильности.Ниже графики с тестера по всем еновым с 1 апреля
по 15 мая.Начальный депо 300$.
2584925850258512585225853

Данные результаты получен путём оптимизации?


P.S. Больше 5 почему то не добавляется.

Так настроен форум. Чтобы добавить ещё скриншоты, выходит, нужно дождаться истечения часа с публикации последнего сообщения в нужной теме и написать следующее сообщение! :)

niksh
05-16-2013, 01:51 AM
Да путем оптимизации.
2589625897
Ну и моя любимая EURJPY адреналин за тот же период.Нач. депо 25000$ риск 17
25898

MaxZ
05-16-2013, 04:37 AM
Да путем оптимизации.
2589625897
Ну и моя любимая EURJPY адреналин за тот же период.Нач. депо 25000$ риск 17
25898

За какой период тесты?

Спешу Вас огорчить: эта скорее подгонка, чем результат... Наверное и по всем парам разные параметры наоптимизировали? А если запустить советник с другой даты тестирования (на день позже или день раньше, а на неделю позже или неделю раньше?)... Вот за это Я и не люблю тестер стратегий, а точнее такую тонкую оптимизацию. Будьте осторожны. Так как результат скорее всего является подогнанным (тем более с таким чувствительным советником) и завтра советник может и убыток взять (с риском не мудрите, а лучше, вообще, советник отключите), тем более с 100% сделками...

Совет: если оптимизируете, то ставьте продолжительный период оптимизации(за 2012-2013 хотя бы). И параметр Trend делайте умеренным (с слишком большим Trend советник будет врать сильно)...

P.S.: чем больше сделок в тесте, тем достовернее результат (что-то у Вас тесты сделками не блещут).