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View Full Version : Los sistemas de trading y el factor humano



fxpulsation
02-23-2012, 07:22 PM
Es una irona, pero en el mundo del trading hay ms de una manera para ganarse un dlar. La gran variedad de enfoques diversos para hacer dinero en el mercado constituye un testamento a la creatividad del ser humano y a la vez una maldicin para aquellos que andan buscando un sistema de trading que funcione. Desde el punto de vista creativo, el trader tiene la posibilidad de operar con base en sistemas basados en algoritmos altamente sofisticados o emplear estrategias de entrada y salida sencillas (las que prefiero en mi caso). No obstante, tal es la variedad de enfoques para analizar y operar en el mercado que resulta comprensible cuando un principiante se muestra frustrado al tratar de encontrar un camino seguro al "xito y la riqueza".
Ciertamente convertirse en un trader exitoso constituye un viaje desafiante. Las posibilidades de tener xito siempre estn en contra de cada trader desde el inicio. Desafortunadamente, la mayora de los principiantes comienzan enfocandose en la parte errnea del rompecabezas. Se esfuerzan tratando de encontrar la tcnica de trading que les permita encontrar puntos de entrada y salida perfectos sin darle importancia a lo que realmente se necesita para ser exitoso en el mercado. Si estos traders son suficientemente afortunados para sobrevivir los primeros 2 aos, al final aprenden que el trading se trata simplemente de un juego de nmeros. En pocas palabras todo se trata de matemticas.

Si un trader entiende esto de antemano, sus posibilidades de xito son mayores ya que dejar menos margen para que la suerte intervenga. Si queremos emplear algo similar a una frmula matemtica para definir el xito en el trading podemos emplear la siguiente:

Trading exitoso = comprensin de las matemticas involucradas + un plan de trading robusto + disciplina

Si bien, en mi caso no me considero un trader 100% mecnico y matemtico, si aprecio el arte y la ciencia que conlleva el trading. Adems, nunca me atrevera a afirmar que este enfoque no es exitoso, ya que existen muchos traders que operan en el mercado de un modo mecnico y matemtico, el cual les ofrece ganancias constantes.

Claro, al final los mercados se reducen a las personas que compran y venden en estos y a sus emociones y creencias. Esto podra llevar a muchos a considerar que las matemticas no tienen nada que ver con el mercado ya que las personas tienen un comportamiento errtico.

No obstante, visto desde otro punto podemos decir, que el trader lucha contra la conciencia colectiva de todos los participantes del mercado (las personas), siendo el precio actual el reflejo de esa conciencia. De esta manera, en realidad el elemento humano no existe en el contexto abstracto de patrones y probabibilidad matemtica. Por lo que al final podemos decir que todo se trata de nmeros, un enfoque que parece funcionar a travs del tiempo, ya que los patrones se repiten con cierta regularidad y suelen ser bastante fiables.

No obstante, si nos fijamos en la frmula anterior, la disciplina es clave. Es fundamental que el trader aplique su plan de trading al pie de la letra, sin desviaciones y confiando nicamente en la probabilidad de xito predicha, la cual es definida a partir del backtesting y de las pruebas que debe aplicar sin falta antes de utilizar su sistema de trading para operar con dinero real.

Ahora, el enfoque expuesto en este artculo asume que estamos hablando de un trader que es tan mecnico como su sistema, y que el mercado no est sujeto a la irracionalidad en ningn momento, lo cual para ser sincero no siempre es as, al menos en mi opinin. En este caso, Es usted un trader mecnico? Si lo es, significa que puede operar libre de emociones, ejecutando su estrategia repetidamente, an cuando haya sufrido 2,3,4,5,6 prdidas seguidas, lo cual puede y seguramente va a ocurrir, ya que la irracionalidad del mercado a veces puede quebrar cualquier patrn que se produzca sin importar lo fiable que sea, como es de esperar.

Como se indic al inicio, el mercado se basa en matemticas, siendo las probabilidades una parte fundamental. Por eso, el xito en el trading no se trata en encontrar el sistema perfecto, sino uno que nos ofrezca las mayores posibilidades de xito de acuerdo a nuestra personalidad. Si ese sistema es de tipo mecnico y tenemos la suficiente calma para aplicarlo todo el tiempo sin importar prdidas momentneas que podamos tener, entonces tenemos posibilidades de tener xito a largo plazo como traders mecnicos. En caso contrario, lo mejor es emplear un enfoque ms discresional.