PDA

View Full Version : Советник eFXO.SlosFiborg



artamir
09-29-2014, 09:07 AM
Техзадание.



ТЗ № 3
Изготовить на основе ТЗ 2 советник (к примеру под названием Fiborg) для работы на минутных графиках (м1-м5-м15-м30) по принципу один в один как в предыдущем ТЗ на основе МА200 и отбойных ее различных уровней
http://forum.fxopen.ru/showthread.php?99949-otdam-sovetnik-indikator-ili-skript-za-ideju&p=2120750&viewfull=1#post2120750

Только естественно центр ценового вращения у нас будет уровень дневного пивота, и эти абсолютные в пп от него уровни (те из них которые будут разрешены в текущих настройках индикатора в основе этой совы).
Плюс еще особенность - т.к. с окончанием текущей и началом новой дневной сесcии индикатор PivotFiboLevelAbsolut ,будет менять свое расположение, а текущие предыдущие ордера не закрыты - расчет новых потенциальных усредняющих сделок должен уже производится не по старым, а новым уровням, вне зависимости от того где будет ближайший уровень от текущей цены (имхо)

Версия 2.10
Посмотреть изменения и скачать советника можно по этой ссылке (https://forum.fxopen.ru/showthread.php/104223-sovetnik-efxo-slosfiborg?p=2136476&viewfull=1#post2136476).

Версия 1.80
Посмотреть изменения и скачать советника можно по этой ссылке (https://forum.fxopen.ru/showthread.php/104223-sovetnik-efxo-slosfiborg?p=2129098&viewfull=1#post2129098).

Версия 1.70
Посмотреть изменения и скачать советника можно по этой ссылке (https://forum.fxopen.ru/showthread.php/104223-sovetnik-efxo-slosfiborg?p=2128534&viewfull=1#post2128534).

Версия 1.60
Посмотреть изменения и скачать советника можно по этой ссылке (https://forum.fxopen.ru/showthread.php/104223-sovetnik-efxo-slosfiborg?p=2128493&viewfull=1#post2128493).

Версия 1.50
Посмотреть изменения и скачать советника можно по этой ссылке (https://forum.fxopen.ru/showthread.php/104223-sovetnik-efxo-slosfiborg?p=2128346&viewfull=1#post2128346).

Версия 1.20
Посмотреть изменения и скачать советника можно по этой ссылке (https://forum.fxopen.ru/showthread.php/104223-sovetnik-efxo-slosfiborg?p=2127678&viewfull=1#post2127678).

Версия 1.10
Посмотреть изменения и скачать советника можно по этой ссылке (https://forum.fxopen.ru/showthread.php?104223-sovetnik-efxo-slosfiborg&p=2126033&viewfull=1#post2126033).

Версия 1.00
Настройки:
TPFix - фиксированный тейкпрофит в пунктах
SLFix - фиксированный стоплосс в пунктах
Lot - фиксированный стартовый лот
Multy - коэффициент умножения объема последнего ордера сетки для вычисления объема ордера, который необходимо выставить. Если Multy <=0 тогда считаем, что усреднение отключено.
IndicatorFolder - папка, где находится индикатор
Настройки индикатора:
TFPivot
MaxLevels
StartLevel

useDynDelta - Использовать динамический расчет расстояния от хай/лоу бара для выставления ордера.

slos
09-29-2014, 10:33 AM
:sm46::sm46::sm46:
Очередной респект! Бум разбираться!:sm55:

slos
09-29-2014, 01:26 PM
Че то не хочет сделки заключать во время теста. В журнале пишет:
4545245453
Может че не так установил? Там папка была Inklude я ее не трогал:sm23:

artamir
09-29-2014, 02:04 PM
Че то не хочет сделки заключать во время теста. В журнале пишет:
4545245453
Может че не так установил? Там папка была Inklude я ее не трогал:sm23:

Нужно в параметре IndicatorFolder указать подпапку папки Indicators? в которуб был установлен индикатор iFXO.PivotAbsolutFibo.

Если индюк находится в папке Indicators, тогда эту настройку оставляем пустой.

Имейте в виду и данное сообщение (http://forum.fxopen.ru/showthread.php?104192-indikator-ifxo-pivotabsolutfibo&p=2123308&viewfull=1#post2123308).

slos
09-29-2014, 02:11 PM
А что это даст? Так то я не в курсе что это дает:sm23:
p.s. Попробую позже сразу на какой нибудь микроцент поставить, если ему истории индюка не хватает и понаблюдать какое то время :sm23:

artamir
09-29-2014, 02:35 PM
А что это даст? Так то я не в курсе что это дает:sm23:
p.s. Попробую позже сразу на какой нибудь микроцент поставить, если ему истории индюка не хватает и понаблюдать какое то время :sm23:

Это дает ответ на вопрос, выделенные кружками записи логов.

- - - Добавлено - - -

На счет установки:
советую в папке MQL4\Experts создать папку SlosFiborg.
В эту папку поместить файлы: eFXO.SlosFiborg.v1.00.ex4 и eFXO.SlosTraling_5.0.ex4.

В папке MQL4\Indicators создать папку FXOpen
В эту папку поместить файл iFXO.PivotAbsolutFibo.ex4

Перезапустить терминал. Попробовать прогнать на тестах.

slos
10-02-2014, 06:51 AM
p.s.Сделал как ты посоветовал - тест заработал!!!
Правда все-равно как то непонятно. Довольно быстро перестает рисовать уровни (хотя виртуально на них реагирует и заключает какое то время сделки) но ближе к текущему дню перестает это делать и просто тупо уходит в просадку по последней заключенной сделке не делая новых.
45471
Впрочем думаю что это издержки проблем с историей загрузок индюка (пробовал на нескольких парах).
Ладно, главное, что работает. Кинул пару долларов с телефона поставил на микрореал. Пусть проводит сразу разведку боем:smile309:
45472

slos
10-02-2014, 01:09 PM
Ну и первый профит уж заодно отметим. Немного корявенький, да еще под новости попал...
Впрочем, маленький, корявенький - не это главное! :sm46: :smile147:
45473 45474 45475

slos
10-02-2014, 02:12 PM
Блин, ну и первый выплывший косяк - тоже сразу отметим:
Почему то пропустил очередной уровень и не усреднился???!!!
45476 45477 45478 45479 45480

slos
10-02-2014, 02:31 PM
А жаль!
Уже либо закрылся бы, либо в б/у профит наращивал!
45482
Мелочь, а не приятно. Какой то непорядок там сидит:sm23:

slos
10-02-2014, 04:30 PM
Повторный игнор уровня. Можно уже утверждать, что это не случайная, а какая то системная ошибка (имхо)
45484

О! Наконец то сработала - но только после перезапуска терминала!:sm23:
45486 45487 45488

slos
10-09-2014, 07:37 PM
Продолжаю тестировать Fiborg.
Нормальный сов, хотя кое-какие непонятные косяки и продолжают выплывать.
Про периодический игнор уровней уже писал. Теперь смотрю добавились и повторные практически одновременные дублирования одних и тех же уровней повторными лишними сделками:sm23
45515 45516 45517

slos
10-10-2014, 06:01 AM
Но в целом - сов мне нравится. Шустро так работает и пока приносит прибыль (тьфу 3 раза) Депозит правда 2 с лишним бакса пока. Минимальный лот дает 0.1 цент за 1 пп ценового хода. Но тем не менее - реал. За неделю заработал почти пол бакса!
Разведка боем, так сказать :smile309:
45518 45519 45520 45521 45522

slos
10-10-2014, 07:23 AM
Опять, зараза, проигнорировал 2 уровня, пока только что не перезапустил терминал. Только после этого выставил бай стоп, хотя по идее, давно уже должен был закрыть серию усредненных сделок в безубытке ...:sm14:
45524

slos
10-14-2014, 10:40 AM
Вопрос возник. Как настроить параметры для 5-тизнака? - Добавить ноль к исходному уровню к примеру 21-210 (?) А к скрытым последующим уровням нули добавятся при этом ?:sm23:
p.s. Меня терзают смутные сомненья, что похоже ответа уже не будет...Жалко то как! Чуть чуть осталось дожать две совы...
45542 45541
Сперва Макс пропал... :wall:

artamir
10-15-2014, 09:31 AM
Не не не. Ответ будет.
Меня несколько запутала работа форума. Перестали приходить уведомления на почту. А жаль. Мне удобнее было там мониторить чего в моих ветках происходит :(
Ладно, буду подстраиваться под реалии.

Уровни автоматом подстраиваются под пятизнак. Т.е. если в совет стоит 21 уроень, то он автоматом будет сконвертирован в 210. НО фибо сетка будет расчитываться с 21. Т.Е. сов сам добавит нолики.

- - - Добавлено - - -

Обновил индикатор, чтоб он строил уровни с учетом количества знаков после запятой на валютной паре.
http://forum.fxopen.ru/showthread.php?104192-indikator-ifxo-pivotabsolutfibo&p=2125353&viewfull=1#post2125353

slos
10-15-2014, 02:40 PM
Проверил работу на др.ДЦ - н знаю почему, но "почувствуйте разницу" как говориться...
Убрал оттуда где тормозит и оставил там где пока вроде проблем меньше...
45553 45554
p.s. 45555

artamir
10-16-2014, 07:56 AM
У меня складывается впечатление, что сов не работает правильно там, где нет истории по таймфрейму TFPivot

slos
10-16-2014, 10:25 AM
Возможно. На новой платформе вроде претензий к нему нет. Если каких то видимых ошибок в алгоритме нет - думаю можно оставить пока все как есть. Понаблюдаю за ним дальше...:sm9:
p.s. Вообще (тьфу 3 раза) отличный сов получился. В моем личном рейтинге он теперь на 1-м месте :sm46:
45563 45564 45565 45566 45568

slos
10-17-2014, 04:48 AM
Вчера сова намолотила на флетовом участке с исходным лотом 0.5 (5 центов за 1 пп ценового хода 4-х знак) больше 20 $...
45573 45574 45577

andref
10-17-2014, 06:36 AM
Вчера сова намолотила на флетовом участке с исходным лотом 0.5 (5 центов за 1 пп ценового хода 4-х знак) больше 20 $...
45573 45574

Примерно 50% от стартового депозита? Очень неплохо)))

slos
10-17-2014, 06:23 PM
Сегодня день менее профитный (5.85 $) но не менее интересный...
45578 45579 45580 45581 45582
Вернулись к пивоту и пошли дальше вниз...

slos
10-17-2014, 06:31 PM
45584 45585 45586 45587
Флет - золотое время для подобных стратегий. А вот тренд, как можно догадаться, к сожалению наоборот - далеко не друг (ММ в помощь...!)

slos
10-18-2014, 05:46 PM
Мечты!!!...:sm8:
Результаты тестового прогона на центовом счету за текущие 17 дней октября.
Исходный лот 1-й сделки= 1$ за 1 пп ценового хода. (4-х знак)
Multy = 2
Ограничение максимального лота до 3-х удвоений исходного ордера в усредненной серии.
Начальный депо = 200$ (20000 центов) ...
45592 45593
:sm46:

artamir
10-20-2014, 08:25 AM
Версия 1.10

Что интересного в этой версии.

Перенес расчет пивота в советник. Вернее не перенес а переписал алгоритм расчета пивота без использзования истории других таймфреймов. Т.е. уровень пивота расчитывается на таймфрейме, на котором запущен сов. Таким образом гарантируется отсуствие пропуска уровней для усреднения.

Добавлена возможность рисования советником пивота.

slos
10-23-2014, 09:44 PM
Приветствую еще раз!
Сегодня выплыл недостаток моего ТЗ помимо MAtor и на фиборге.
Нужно добавить уточняющее условие для выставляемых отложенных ордеров, чтобы усредняющая покупка с очередным лотным увеличением, если она пересекая фибоуровень оказывается ВЫШЕ по ценовому расположению действующей предыдущей - не выставлялась!
Продажа соответственно, если НИЖЕ действующей предыдущей - тоже.
45637
Ну и предвидя выявленный недостаток матора тут (наверное он будет встречаться гораздо реже, хотя и на маторе если будет запоминать уровни скорее всего тоже этот недостаток отпадет сам собой) - если усредненная серия закрылась по тралу в безубытке, но остался незадействованным при этом отложенный усредняющий ордер (с увеличенным по отношению к исходному ордеру лотом) - одновременно с закрытием текущих открытых ордеров - отложенный усредняющий ордер удалялся одновременно с ними тоже...

p.s. И еще вопрос К примеру у меня стоит TR_TwiseLots = 8.0 Это максимально допустимый совокупный лот всех ордеров, или только очередного усредняющего ордера? (У меня тут опять проигнорирован один из уровней на одном из счетов (4-знаке ранее не тормозившем) в отличии от сработавшего на 5-ти знаке .
Может конечно досадный сбой (до обеда был в дороге и нетбук был выключен и когда дома уже включил обратно , может ему и не хватило времени... Хотя впрочем на др. платформе на этом же нетбуке все таки сработал ) ...:sm23:
45638 45639

artamir
10-24-2014, 04:15 AM
TR_TwiseLots относится только к объему одного ордера. Причем отложенного.
И связано с тем, что дц иногда ставят ограничения на объем одного ордера не более столько-то лотов. А в одном из совов нужно было усредняться любой ценой :) Вот и появилась данная настройка, которая позволяет выставлять ордера любым объемом. Для обхода данного ограничения дц, сов вместо одного ордера, выставляет несколько, чтоб в совокупности давали нужный объем.

- - - Добавлено - - -

А что пишут логи с терминала, где пропущен уровень?

slos
10-24-2014, 04:46 AM
TR_TwiseLots относится только к объему одного ордера. Причем отложенного.
...

А что пишут логи с терминала, где пропущен уровень?
Принял, спасибо. В общем то так и думал. Спросил на всякий случай. Думал это ограничение не дало отложить превышающую совокупный объем сделку.
Блин, логи забыл посмотреть сразу. Сейчас у меня они уже с текущего дня (перезагружался утром) . Если пропуски повторяться - обязательно гляну...

slos
10-25-2014, 08:57 AM
p.s.
Прошедшая неделя была менее комфортной для моих ТС, чем еще недавно предыдущие и соответственно относительно менее профитной. Тем не менее пока как то справляются с Божьей помощью...
45649 45650
:smile147:

artamir
10-30-2014, 02:31 PM
Версия 1.20

Добавлен блок, закрывающий усредняющие отложенные ордера, если закрыты рыночные.


Приветствую еще раз!
Ну и предвидя выявленный недостаток матора тут (наверное он будет встречаться гораздо реже, хотя и на маторе если будет запоминать уровни скорее всего тоже этот недостаток отпадет сам собой) - если усредненная серия закрылась по тралу в безубытке, но остался незадействованным при этом отложенный усредняющий ордер (с увеличенным по отношению к исходному ордеру лотом) - одновременно с закрытием текущих открытых ордеров - отложенный усредняющий ордер удалялся одновременно с ними тоже...



.

- - - Добавлено - - -

slos, к вам просьба.
Поделитесь настройками советника :)

slos
10-30-2014, 05:24 PM
Опа, спасибо!
В общем работает пока нормально
45686 45687
Но сегодня блин, как раз на одном из счетов (не на всех, на 2х 5тизнаках серии сегодня давно благополучно закрылись...45690 ) еще раз выплыл тот же недостаток что и на МАторе (усредняющая покупка при незакрытых текущих сделках оказалась выше по ценовому уровню, чем предыдущая). Впрочем пока надеюсь что подобные явления будут все же не частыми исключениями. Хотя и не приятными (забирают запас маржи не выполняя свою основную функцию усреднения...)
45688 45689

slos
10-30-2014, 05:58 PM
p.s. Еще раз 2 картинки для сравнения:
45692 45691
Вроде почти все тоже самое, но итоги разные т.к. в одном случае усреднение по покупке произошло как и положено ниже, а на другом ниже не сработало, но сработало почти на самом верху... :sm23:

- - - Добавлено - - -


slos, к вам просьба.
Поделитесь настройками советника[/I] :)

Да, конечно (сори, не сразу заметил...) :smile13:
Мои текущие настройки эти:
45693

45694
p.s. Буквально вчера только увеличил шаг изменения трала... (StepBefor с 2-х до 5 и Koef c 0.5 до 0.6 А также минимальный коэф в итоге не 0.1 а 0.3
Надеюсь это продлит хоть чуток трал безубытка в дальнейшем)

slos
10-30-2014, 06:12 PM
p.s. Есть еще на пробу 5тизначный счет где мульти 3. Депо правда небольшое пока соответственно исходные объемы ордеров и прибыль - соответственно тоже...

45696 45697
Сет: Все тоже самое что и в предыдущих настройках выше. Разница только в Multi...
45695

artamir
10-31-2014, 07:14 AM
Опа, спасибо!
В общем работает пока нормально
45686 45687
Но сегодня блин, как раз на одном из счетов (не на всех, на 2х 5тизнаках серии сегодня давно благополучно закрылись...45690 ) еще раз выплыл тот же недостаток что и на МАторе (усредняющая покупка при незакрытых текущих сделках оказалась выше по ценовому уровню, чем предыдущая). Впрочем пока надеюсь что подобные явления будут все же не частыми исключениями. Хотя и не приятными (забирают запас маржи не выполняя свою основную функцию усреднения...)
45688 45689

К дополнению совы принято.

И еще вопрос.
Трейлинг по хаям баров для покупки передвигает ордера и в верх и в низ. Нужно реализовать чтоб двигало только вниз?

slos
10-31-2014, 07:58 AM
Открыл в дороге ненадолго...
Да, желательно чтобы смещался только в одну сторону, а не бегал от экстремумов как заяц, срабатывая только на резких движениях, если цена не настигла его до открытия нового бара...
А хотя - можно оставить 2 варианта на выбор (?)... Возможно в этом (срабатывая только на резких движениях...) что-то и есть...:sm21:
p.s. Все таки счет с неправильным усреднением слил почти 80 баксов. Оставил мне жалкую трешку!:sm14:
Остальные вроде держаться...
45717 45718 45719

slos
10-31-2014, 05:40 PM
p.s.
45720 45721 45722

artamir
10-31-2014, 08:59 PM
p.s.
45720 45721 45722

Первая это стейт с реального счета, а вторые - это прогоны тестера за этот промежуток?

- - - Добавлено - - -

Вылезла вот такая фича тз.

В текущей версии сов выставляет усредняющие ордера, если цена зацепила больший фибо, чем уровень, по которому был выставлен последний ордер.

Это правильно, но только если сетка усредняющих ордеров выставляется отталкиваясь от одного и того же пивота. А если цена пивота скачет, то тогда можно хорошо "попасть". Например как на рисунке.

Вот и возникло у меня предложение: сов будет фиксировать цену пивота, при которой будет выставляться первый ордер сетки. А все последующие ордера будет выставлять исходя из этой зафиксированной цены пивота.

slos
11-01-2014, 08:48 AM
Первая это стейт с реального счета, а вторые - это прогоны тестера за этот промежуток?
- - - Добавлено - - -

Вылезла вот такая фича тз.

В текущей версии сов выставляет усредняющие ордера, если цена зацепила больший фибо, чем уровень, по которому был выставлен последний ордер.

Это правильно, но только если сетка усредняющих ордеров выставляется отталкиваясь от одного и того же пивота. А если цена пивота скачет, то тогда можно хорошо "попасть". Например как на рисунке.

Вот и возникло у меня предложение: сов будет фиксировать цену пивота, при которой будет выставляться первый ордер сетки. А все последующие ордера будет выставлять исходя из этой зафиксированной цены пивота.

3 графика роста депо - с 3-х реалов на которых стоят фиборги. Один из них вчера фактически слился (успел снять 13 $), на одном пока мало средств для снятия. Остался один который начал и пока продолжает (тьфу 3 раза) приносить доход. Небольшой (пока депо 100 с лишним баксов) но вполне реальный.
45724 45725

Всего снял с 2-х счетов за истекшую неделю порядка 60 $ (2500 р на яндекс-деньги)
45726:smile147:

Насчет использования старых пивотов если незакрыты текущие старые сделки? Можно и так наверное. Хотя у меня до этого была мысль поступить как на маторе (используя дельту минимального расстояни выше/ниже предыдущего входа разрешающую новые усреднения на тех же или новых ближайших отбойных абсолютных фибо-уровней независимо от их параметров)
Но думаю - не принципиально. Твое предложение тоже логически обосновано и наверное даже более, чем мое. Закроется старая серия сделок и только тогда в игру вступают новые текущие уже в эти сутки отбойные уровни...
Как проще - пусть так и будет, лишь бы усреднения были правильные...
Еще раз повтрюсь - сов отличный, лишний раз доказывающий возможность профитной роботорговли!:sm46:

artamir
11-01-2014, 08:39 PM
Версия 1.4

1. Добавлена возможность трейлинга отложенных ордеров только в зону лучших цен.
Т.е. для байстопов это вниз, а для селлстопов - вверх.

2. При выставлении первого ордера сетки сов запоминает цену пивота и ведет отсчет следующих абсолютных фибо уровней от этой запомненной цены.

Ссылка для скачивания

PS для модероторов. Опять не могу прикрепить файлы к сообщению.

slos
11-02-2014, 07:56 AM
Очередной респект и уважуха! :sm46:

andref
11-03-2014, 08:48 AM
Версия 1.4

1. Добавлена возможность трейлинга отложенных ордеров только в зону лучших цен.
Т.е. для байстопов это вниз, а для селлстопов - вверх.

2. При выставлении первого ордера сетки сов запоминает цену пивота и ведет отсчет следующих абсолютных фибо уровней от этой запомненной цены.

Ссылка для скачивания (https://yadi.sk/d/fzd-I6TYcSFae).

PS для модероторов. Опять не могу прикрепить файлы к сообщению.

Краткое ФАО о прикреплении файла - открыть "расширенный режим". Найти Вкладку "Управление вложениями" - выбрать необходимый файл и загрузить его. Нажать "Ответить"

slos
11-03-2014, 12:40 PM
Собственно без проблем скачал и по ссылке...

artamir
11-03-2014, 01:11 PM
Краткое ФАО о прикреплении файла - открыть "расширенный режим". Найти Вкладку "Управление вложениями" - выбрать необходимый файл и загрузить его. Нажать "Ответить"

С удовольствием воспольуюсь вашим советом, но только после того, как нажав на конпку загрузить, выбранный файл таки будет загружаться.


https://www.youtube.com/watch?v=2OboDoziZ_M

Прошу прощения за оффтоп.

- - - Добавлено - - -


Собственно без проблем скачал и по ссылке...
Дело в том, что модераторы против ссылок на скачивание на сторонние ресурсы.
Как быть в данной ситуации я не представляю.

andref
11-03-2014, 04:48 PM
Странное кино. Передам Ваше видео в технический отдел, Все прекрасно грузится.

Нашел следующее расхождение. Вы загружаете файл используя функцию "простой загрузчик" Я использую стандартную, по умолчанию. Взгляните на скрин
https://i.imgur.com/9qlbt1W.png

slos
11-03-2014, 08:40 PM
Блин, все равно, опять усреднение по покупке намечается выше предыдущего. Теперь уже на др. счете...
457464574545747

slos
11-03-2014, 08:53 PM
p.s. Вообще конечно, смотрю, у разных ДЦ картинки разные... Понаблюдаю еще. Скорее всего наверное с некоторых придется конкретно данную сову менять на др. и оставить всего парочку. Не все справляются. На 1-й картинке очередной счет на грани слива...
А казалось бы везде должно все быть одинаково...
45748 45749 45750 45751

slos
11-03-2014, 09:34 PM
И пивоты разные ДЦ рисуют по-разному (у меня получилось 2 варианта...). Наверное не особо принципиально, лишь бы профит был.
Впрочем с этими особенностями придется мириться, т.к. похоже именно 2 варианта на 2-х разных счетах и останется...
Кстати в индикаторах (не в самой сове) на 5-тизнаке все равно приходится в настройках к 21 добавлять нолик...
45752457534575445755

slos
11-04-2014, 03:36 AM
Ночью, слава Богу все обошлось закрытием серий в профите...
Пока вроде все норм...
45766 45767

45770 45769 45768

slos
11-04-2014, 07:26 AM
И пивоты разные ДЦ рисуют по-разному (у меня получилось 2 варианта...). Наверное не особо принципиально, лишь бы профит был.
...
Кстати в индикаторах (не в самой сове) на 5-тизнаке все равно приходится в настройках к 21 добавлять нолик...
45752457534575445755

А может и фиг с ними с этими разницами? Не будем подгонять всех под одну гребенку? Что есть - то есть, то и будет? Зачем то эти 5тизнаки придумали ведь!
По поводу ненужности добавления нолей в сове и индикаторе, высказался тут
https://forum.fxopen.ru/showthread.php/104192-indikator-ifxo-pivotabsolutfibo?p=2128259&viewfull=1#post2128259

artamir
11-04-2014, 08:00 AM
Блин, все равно, опять усреднение по покупке намечается выше предыдущего. Теперь уже на др. счете...
457464574545747

Это связанно с тем, что сов пока еще не отслеживает цену по которой усрденяющий ордер стал рыночным, а отслеживает только уровень фибо, при пересечении с которым ценой был выставлен этот усредняющий ордер.

- - - Добавлено - - -


И пивоты разные ДЦ рисуют по-разному (у меня получилось 2 варианта...). Наверное не особо принципиально, лишь бы профит был.
Впрочем с этими особенностями придется мириться, т.к. похоже именно 2 варианта на 2-х разных счетах и останется...
Кстати в индикаторах (не в самой сове) на 5-тизнаке все равно приходится в настройках к 21 добавлять нолик...
45752457534575445755

Ответил в теме индикатора.

artamir
11-04-2014, 11:26 AM
Версия 1.50

DynDeltaKoef - коэффициент для увеличения динамического отступа.

Этип коэффициентом можно регулировать отступ для выставления/трейлинга усредняющих отложенных ордеров от хай/лоу бара.

Ссылка для скачивания (https://yadi.sk/d/4_zk-l79cUtuk).

artamir
11-04-2014, 02:30 PM
Результат теста на контрольных точках.

EURUSD М15

45782

Настройки советника:
45784

В итоге получаем 50% годовых.

Эх мечты...

artamir
11-04-2014, 07:47 PM
Еще один прогон в тестере.

45789

45790

Как видно есть смысл более тонко настраивать SlosTraling :)

slos
11-05-2014, 07:01 AM
Еще один прогон в тестере.

45789

45790

Как видно есть смысл более тонко настраивать SlosTraling :)
Да, так должно быть более безопасно. Возможно имеет смысл при этом XStepBefor выставить не 5, а 50 для пятизнака. На "вялых" хаотичных движениях разница не принципиальная, а вот на резких и длинных... (?)
И еще вопрос - новая версия запоминает старые уровни? Особенно при перезапуске компа?
Долго объяснять. вчера у меня был "дорожный" день и не было постоянного доступа к рынку . Включался -выключался дома у дочери прежний сов. В итоге он наоткрывал практически на одном уровне "усредняющие" продажи и улетел вверх.
45792
Чем все это теперь закончится - не известно, но 150 баксов под угрозой (евробакс к примеру еще должен сделать текущий перехай по-идее)...
45793

slos
11-05-2014, 08:53 AM
Слава Богу, все обошлось !
45795 45796
установил новую версию пока с этими параметрами
45797 45798
p.s. И еще вопрос Dinamic delta koef должен отличаться на 4-х и 5-ти знаках? К примеру 6.0 для 5тизнака и 0.6 для 4-х ?

slos
11-05-2014, 09:21 AM
Поменял Dinamic delta koef с 6.0 на 0.6...
45799 45800

artamir
11-05-2014, 11:01 AM
Да, так должно быть более безопасно. Возможно имеет смысл при этом XStepBefor выставить не 5, а 50 для пятизнака. На "вялых" хаотичных движениях разница не принципиальная, а вот на резких и длинных... (?)
И еще вопрос - новая версия запоминает старые уровни? Особенно при перезапуске компа?
Долго объяснять. вчера у меня был "дорожный" день и не было постоянного доступа к рынку . Включался -выключался дома у дочери прежний сов. В итоге он наоткрывал практически на одном уровне "усредняющие" продажи и улетел вверх.
45792
Чем все это теперь закончится - не известно, но 150 баксов под угрозой (евробакс к примеру еще должен сделать текущий перехай по-идее)...
45793

Нет, к сожалению пока сов не запоминает уровни и перезапуск для него - это тоже самое, что запустить его на новом счету :( Но над этим вопросом я работаю в данный момент.

- - - Добавлено - - -


Слава Богу, все обошлось !
45795 45796
установил новую версию пока с этими параметрами
45797 45798
p.s. И еще вопрос Dinamic delta koef должен отличаться на 4-х и 5-ти знаках? К примеру 6.0 для 5тизнака и 0.6 для 4-х ?

Нет не должен. Это всего лишь коэффициент, который говорит советнику во сколько раз нужно увеличить расчитанное значение динамической дельты.

- - - Добавлено - - -


Поменял Dinamic delta koef с 6.0 на 0.6...
45799 45800

Я бы этого не делал. Это чуть ли ни единственный коэффициент, при котором сов прошел отрезок с 15 июля по сегодняшний день и не слился.

Пара евродоллар, тф=15 мин.

хотя может на пятиминутках это не так критично :))

- - - Добавлено - - -

Версия 1.60

Теперь сов запоминает последние уровни по которым открывался при выключении терминала.

artamir
11-05-2014, 11:21 AM
И закину пару слов для размышления.

Чем больше расстояние между последними ордерами сетки, тем бОльшее коррекционное движение цены нам нужно, чтоб вывести сетку в безубыток. Может быть подумать в сторону плавного увеличения объема усредняющего ордера с увеличением расстояния до пивота?

Например. Протралили 100 пунктов отложенник с объемом 0.2 лота, удалили его и взамен выставили отложенник с 0.3 лота.

Как такая идея?

slos
11-05-2014, 01:44 PM
:sm42: "Что-то я очкую, Славик!"
Впрочем можно и попробовать, но сперва последнюю версию где уже запоминает уровни, но пока может выставить неправильные по отношению к предыдущим ордерам усреднения доделать бы (я ее сохраню на всякий случай как готовый отдельный продукт...)
45806

artamir
11-05-2014, 01:53 PM
Ладно. Нет и не надо. Не очень то и хотелось :)
Эт я так. Чисто ветку поддержать :)

slos
11-05-2014, 02:06 PM
Ладно. Нет и не надо. Не очень то и хотелось :)
Эт я так. Чисто ветку поддержать :)
Не, на самом деле идея периодически сокращать расстояние до безубытка отличная. Поэтому попробовать реализовать стоит...
p.s. По поводу запоминания уровней - возможно что и не запоминает пока (?)
Ордер с неправильным усреднением появился после очередной перезагрузки (давно работал) нетбука... Причем только на одном из счетов...
4580845809

artamir
11-05-2014, 02:11 PM
Версия 1.70

Добавлена настройка

DeltaMin - Минимальное расстояние от последней позиции сетки до выставляемого отложенного ордера.

Просьба.
Я эту версию даже на тестере не гонял.
По идее все должно работать как часы. Но мало ли что.
Прежде чем ставить на реал, прогоните в тестере.

- - - Добавлено - - -


Не, на самом деле идея периодически сокращать расстояние до безубытка отличная. Поэтому попробовать реализовать стоит...
p.s. По поводу запоминания уровней - возможно что и не запоминает пока (?)
Ордер с неправильным усреднением появился после очередной перезагрузки (давно работал) нетбука... Причем только на одном из счетов...
4580845809

Запоминает. Но не уровень открытия последнего ордера, а уровень фибо, для которого был выставлен этот ордер.

Текст в верхнем левом углу чарта :)

slos
11-05-2014, 02:12 PM
на остальных платформах этой проблемы не возникло...
45811 45812 45813

p.s. Пока писал - смотрю появилась еще одна версия с решением этой проблемы...
Респект! Бум пробовать...

san
11-05-2014, 05:15 PM
Хотел потестить на 4-х знаках, минутках-ни одной сделки, хоть 6-я, хоть 7-я версия.

artamir
11-05-2014, 07:08 PM
Скорее всего проблемы с терминалом или счетом
Попробуйте создать новый демо счет и снова протестировать сову.

artamir
11-05-2014, 08:31 PM
У меня без проблем запустились тесты и 1.60 и 1.70 на терминалах разных ДЦ.

san
11-05-2014, 09:17 PM
Ага, запустилось. Но 1.7 бегает гораздо медленнее, чем 1.6. (Первые впечатления)

nahodka
11-05-2014, 10:06 PM
DeltaMin - Минимальное расстояние от последней позиции сетки до выставляемого отложенного ордера.


Отличная дополнительная настройка. Спасибо.
Вот бы еще прописать условие для усредняющих отложек о котором неоднократно говорил slos.


...Нужно добавить уточняющее условие для выставляемых отложенных ордеров, чтобы усредняющая покупка с очередным лотным увеличением, если она пересекая фибоуровень оказывается ВЫШЕ по ценовому расположению действующей предыдущей - не выставлялась!
Продажа соответственно, если НИЖЕ действующей предыдущей - тоже.

и т.д.

Это связанно с тем, что сов пока еще не отслеживает цену по которой усредняющий ордер стал рыночным, а отслеживает только уровень фибо, при пересечении с которым ценой был выставлен этот усредняющий ордер.

При тесте версии 1.50 их было достаточно.

45815

Как вижу этота проблема еще не решена.
PS Полсностью согласен с "тонкой" настройкой трала, причем для каждого ТФ она будет отличаться.
Удачи!

slos
11-06-2014, 06:00 AM
По идее DeltaMin и должна решить данную проблему. Данный параметр я пока выставил 12 (120) из расчета 13 (130 пп) от StartLevel 21 до следующего 34...

p.s. Пока все по плану. Цена ниже пивота - покупаем, выше - продаем...
45820 45818 45821

artamir
11-06-2014, 06:45 AM
Пересобрал архив с версией 1.70

Был пропущен файл скомпилированного советника :)

- - - Добавлено - - -


По идее DeltaMin и должна решить данную проблему. Данный параметр я пока выставил 12 (120) из расчета 13 (130 пп) от StartLevel 21 до следующего 34...

p.s. Пока все по плану. Цена ниже пивота - покупаем, выше - продаем...
45820 45818 45821

Только имейте в виду, что если есть сигнал (пересечение ценой фибоуровня), а расстояние от цены по которой должен быть выставлен уредняющий ордер и последней позицией сетки меньше DeltaMin, то усредняющий ордер выставлен не будет!!! и сов будет ждать поступления нового сигнала пересечения ценой фибоуровня.

slos
11-06-2014, 07:21 AM
Уменьшил с 12 до 10 (на всякий случай)... :smile37:

slos
11-06-2014, 03:28 PM
Интересный сегодня денек...
Может и случайность, но на 4-х знаке падение застопорилось вроде и между уровнями, но как то ни то ни се безрезультатно, а вот на 5-ти... Разница получилась наглядной...
45826 45827 45828 :smile147:
Но смотрю и между 4-х знаками наблюдается существенная итоговая разница. Впрочем наверное закономерная и где в итоге лучше а где хуже - поди разбери...
45829 45830

slos
11-07-2014, 07:56 AM
Ага, запустилось. Но 1.7 бегает гораздо медленнее, чем 1.6. (Первые впечатления)


Скорее всего это связано с тем что мы в итоге частично отказались от первоначального ТЗ:
"Плюс еще особенность - т.к. с окончанием текущей и началом новой дневной сесcии индикатор PivotFiboLevelAbsolut ,будет менять свое расположение, а текущие предыдущие ордера не закрыты - расчет новых потенциальных усредняющих сделок должен уже производится не по старым, а новым уровням, вне зависимости от того где будет ближайший уровень от текущей цены (имхо)"

Пока не закрыта серия сделок, открытая по уровням предыдущих дней - они актуальны до их закрытия . Новые текущие уровни - игнорируются.
45833
Может и погорячились и следовало ограничиться минимальной дельтой отступа выставления очередного усредняющего ордера от предыдущего (на картинке в этом случае серия закрылась бы наверное быстрее чем сейчас...), либо оставить на выбор 2 отключаемых (true/false) варианта (а) сохранение старых уровней + минимальная делта отступа; либо более интенсивный но агрессивный вариант торговли в) только дельта...) :smile37:
Ладно, наблюдаем дальше...:sm9:
p.s. Вот как раз другом счете, вчерашний ордер закрылся и сегодняшние уровни тут же включились в работу...
45835

Удачно швырнуло на новостях, правда всего доллар прибыли за почти сутки ожиданий (ну, где больше на пару басов, где меньше)...
45836

artamir
11-07-2014, 01:30 PM
т.е. использовать ближайшие к цене последней позиции уровни для выставления усредняющего ордера? Тогда нет смысла запоминать номер уровня.а только его цену. Даже цену можно не запоминать :) а сравнивать с ценой последней позиции.
Правда можно нарваться на грабли: открылась позиция по 21 уровню по цене 1.2000. Если цена еще раз зацепит этот уровень и даст возможность выставить отложенник с учетом DeltaMin, то сов его выставит. Хотя мож это и хорошо.

Правда я считаю, что быстрый набор объемов при продолжительном безоткатном движении совсем ни к чему.

slos
11-07-2014, 02:13 PM
Мда, и хочется и колется... С одной стороны на "свежих" уровнях торговля действительно идет веселее, т.к. они относительно ближе др. к другу... (а новая дневная сессия как правило начинается именно на них после смещения пивота на новый уровень)
45837 45838 45839 45840 45841

А с другой стороны действительно можно нарваться...

Но можно ли действительно сделать 2 переключающихся в настройках друг на друга режима (основной из них по умолчанию нынешний режим, запоминающий прежние уровни, второй упрощенный - включаемый по необходимости), чтобы я мог в зависимости от ткущей ситуации (далеко или нет от текущей цены ближайший отбойный уровень, и как далеко при этом уровень безубытка) избирательно использовать то один, то другой (?)
p.s. После закрытия "старой" серии упрощенный режим (если все таки сочту нужным его включить)планирую сразу же отключать. При этом включится основной "запоминающий" уже и новый пивот и новые текущие уровни режим... Лучше автоматом, но не барин, можно и руками...
Да, и в этом упрощенном режиме все таки не использовать для усреднения уже новых в текущую дневную торговую сессию ордеров, те же самые уровни на которых они были открыты, если это позволяет дельта минимального отступа, а использовать для этого уже последующие уровни с большими параметрами.
Если минимальный разрешенный отступ у меня 10 пп, то сова может их наштамповать кучу (как это уже было на практике), а проблему при этом не решить, а лишь усугубить еще больше ...

artamir
11-07-2014, 02:38 PM
Можно. Только с уточнением.

Вариант переключения из текущего режима в упрощенный мне понятен.
А как быть с обратным переключением?

Для меня как программера проще запомнить текущий пивот и сработавший фибоуровень и продолжить плясать от него при переключении с упрощенного режима в обычный.

А вы что думаете?

slos
11-07-2014, 02:57 PM
Наверное поздно добавил p.s. к своему последнему сообщению:
p.s. После закрытия "старой" серии упрощенный режим (если все таки сочту нужным его включить)планирую сразу же отключать. При этом включится основной "запоминающий" уже и новый пивот и новые текущие уровни режим ... Лучше автоматом, но не барин, можно и руками...
Да, и в этом упрощенном режиме все таки не использовать для усреднения уже новых в текущую дневную торговую сессию ордеров, те же самые уровни на которых они были открыты, если это позволяет дельта минимального отступа, а использовать для этого уже последующие уровни с большими параметрами.
Если минимальный разрешенный отступ у меня 10 пп, то сова может их наштамповать кучу (как это уже было на практике), а проблему при этом не решить, а лишь усугубить еще больше ... "

p.s. Если правильно понял проблему "...Для меня как программера проще запомнить текущий пивот и сработавший фибоуровень и продолжить плясать от него при переключении с упрощенного режима в обычный.
А вы что думаете? " - проблемы нет если так и будет. Сделки перед обратным переключением закроются и новых ордеров уже не будет, предыдущие уровни потеряют свою актуальность (точнее они уже их потеряли при включении упрощенного режима по новым ближайшим текущим уровням от нового текущего пивота По ним сова и будет продолжать работу...

Блин, совсем запутался. Тогда проще вообще поставить тумблер, отключающий старые уровни по старому пивоту и берущий в расчет уже новые по пивоту текущем, и пусть запоминает уже их.
Главное при этом чтобы новое усреднение было "правильным" (выше/ниже предыдущего с соблюдением минимальной разрешительной дельты отступа) и ближайший усредняющий уровень ТОЛЬКО НА ЭТУ ПЕРВУЮ НОВУЮ СДЕЛКУ при этом по своему значению (21-34-55-...) мог быть не обязательно большим по значению чем предыдущий старый, а скорее всего при этом он будет меньшего значения, но дальше по цене чем последняя открытая усредняющая сделка...
(Ну как то так, если можно понять этот сумбур, что я тут нагородил...) :sm23:

slos
11-07-2014, 07:38 PM
Ладно, попробую повнятнее:
У нас есть старая серия открытая накануне.
Сегодня она продолжает работать пока не закроется по старому пивоту и его уровням того предыдущего (а может и не только вчерашнего) дня когда открылась первая сделка неудачной серии...
Я вижу что до следующего уровня усреднения по старым уровням - как до Киева р...ком и столько же до уровня безубытка, и я решаю что нужно подстегнуть процесс интенсивности торговли, быстрее добавить усредняющий ордер и приблизить тем самым уровень безубытка к текущей цене.
Я отключаю расчет новых ордеров старой серии по старым пивотам и его уровням и сова начинает ориентироваться на новые ближайшие текущие.
При этом сова забывает не только старые уровни но и параметр последнего уровня (к примеру +55) от которого была осуществлена накануне последняя усредняющая продажа.
В ее памяти остается только последний объем усреднения и голый ценовой уровень открытия.
При расчете новой усредняющей продажи берется только предыдущий ее объем и минимально допустимая дельта отступа в 10 пп выше (не ниже) от ее открытия, где разрешается выставить новый ордер при пересечении любого нового отбойного уровня...
Допустим ближайший текущий уровень попадающий под эти условия +21 - от него ордер и выставляется при его пересечении...
Далее все по обычной схеме - следующий ордер не ниже 10 пп (дельта отступа) и не иначе чем при пересечении уровня с параметром не ниже + 34 (следующий в числовой последовательности фибо...) Эти уровни запоминаются либо до тех пор пока серия не закроется, либо вновь не отключатся из расчетов новых ордеров принудительно....
Как то так...

slos
11-08-2014, 04:46 AM
Итого, пока все Слава Богу!
"Разведка-боем" :smile309: несмотря на периодически выявляемые недостатки ТЗ, и осуществляемые доработки по ходу уже реальных торгов, дают пока положительные результаты...
45842 45843

:smile147:

artamir
11-09-2014, 09:45 PM
Ладно, попробую повнятнее:
У нас есть старая серия открытая накануне.
Сегодня она продолжает работать пока не закроется по старому пивоту и его уровням того предыдущего (а может и не только вчерашнего) дня когда открылась первая сделка неудачной серии...
Я вижу что до следующего уровня усреднения по старым уровням - как до Киева р...ком и столько же до уровня безубытка, и я решаю что нужно подстегнуть процесс интенсивности торговли, быстрее добавить усредняющий ордер и приблизить тем самым уровень безубытка к текущей цене.
Я отключаю расчет новых ордеров старой серии по старым пивотам и его уровням и сова начинает ориентироваться на новые ближайшие текущие.
При этом сова забывает не только старые уровни но и параметр последнего уровня (к примеру +55) от которого была осуществлена накануне последняя усредняющая продажа.
В ее памяти остается только последний объем усреднения и голый ценовой уровень открытия.
При расчете новой усредняющей продажи берется только предыдущий ее объем и минимально допустимая дельта отступа в 10 пп выше (не ниже) от ее открытия, где разрешается выставить новый ордер при пересечении любого нового отбойного уровня...
Допустим ближайший текущий уровень попадающий под эти условия +21 - от него ордер и выставляется при его пересечении...
Далее все по обычной схеме - следующий ордер не ниже 10 пп (дельта отступа) и не иначе чем при пересечении уровня с параметром не ниже + 34 (следующий в числовой последовательности фибо...) Эти уровни запоминаются либо до тех пор пока серия не закроется, либо вновь не отключатся из расчетов новых ордеров принудительно....
Как то так...

Версия 1.80

Добавлена настройка:

useSimpleMethod - она включает режим урощенного получения сигнала.

- - - Добавлено - - -


Итого, пока все Слава Богу!
"Разведка-боем" :smile309: несмотря на периодически выявляемые недостатки ТЗ, и осуществляемые доработки по ходу уже реальных торгов, дают пока положительные результаты...
45842 45843

:smile147:

Если не секрет, Какая просадка достигалась советником?

slos
11-10-2014, 05:44 AM
Ок, спасибо! :sm46:
Насчет просадки. Счет открывал при исходных 10$ первоначального вложения. Но оказалось что цена 1 пп (точнее 10 пп , счет 5ти значный) при минимальном лоте 0.01 = 10 центов! Пришлось в течении недели еще 2 раза добавлять 20 и 36 $$... Итого окончательно 56 $ на 22.10.14
С этого периода и даю данные:
Валовая Прибыль: 216.93 Валовой Убыток: 43.02 Total Net Profit: 173.91
Профит-Фактор: 5.04 Матожидание Выигрыша: 2.90
Абсолютная Просадка: 4.57 Максимальная Просадка: 19.69 (12.01%) Относительная Просадка: 12.01% (19.69)
p.s.
45855

p.s. Вопрос - назначение папки include ? Я каждый раз ее содержание копирую и вставляю с заменой совпадений при установке новой версии... (Это обязательно?)

artamir
11-10-2014, 09:12 AM
неа. Это часть программного кода советника.

Для корректной работы сова в терминале Необходимо и достаточно скопировать .ex4 файлы из подпапки Experts архива в корень или любую подпапку папки Terminal Data Folder/MQL4/Experts.

nahodka
11-10-2014, 09:26 PM
artamir, вроде процесс установки был описан выше в ранних версиях. И в описание еще был озвучен Идикатор и его уставка. Верно?


На счет установки:
советую в папке MQL4\Experts создать папку SlosFiborg.
В эту папку поместить файлы: eFXO.SlosFiborg.v1.00.ex4 и eFXO.SlosTraling_5.0.ex4.

В папке MQL4\Indicators создать папку FXOpen
В эту папку поместить файл iFXO.PivotAbsolutFibo.ex4

Перезапустить терминал. Попробовать прогнать на тестах.
slos, проверь у себя наличие.

artamir, тестил предыдущую версию и вот что наблюдалось.
На протяжении одного дня ордера выставлялись не соблюдая условие DeltaMin.

45863

Возможно это баг ситуации Тестера и на Демо выглядит все значительно иначе, т.к. slos не жалуется на подобное.
У Него были только надежды что DeltaMin поможет решить проблему с некорректным выставлением отложенных ордеров. Однако видно на скрине это не решилось и может получиться коварная ситуация.

45864

artamir, смотри. В условиях удаление только отложенного, а не рыночного ордера. В данном случае он не закрылся с основным как усредняющий, нет условия и он остался первым с повышенным объемом в цепочке ордеров. Закроются в профит - отлично, Уйдут плодить очередные усиленные отложки на затяжном тренде - вероятность слива приближаем.
Ну, а по "логике работы" и настройке трала надеюсь поймать slos-а в личьке и "допрашивать" его. :) А то после арифметического пересчета на калькуляторе не понятно откуда трал берет шаг, даже с учетом его всех параметров.

slos
11-11-2014, 06:26 AM
"..советую в папке MQL4\Experts создать папку SlosFiborg..."

Я так понял, что это нужно для тестовых прогонов. Их я уже давно не делал а на реале работает и без этого вроде нормально...
Сейчас вроде пока не замечал некорректного выставления усредняющих ордеров у последней версии советника. Впрочем времени конечно прошло еще не так много - наблюдаю...
Насчет трала: (более интересны для меня на 5тизнаке)
У меня настройки сейчас
PriceStart 100 (60 на других для сравнения) пп
PriсeStep - 2 пп (5тизнак) на 4-х тоже 2 пп только StepsBefor при этом ставлю не 50 а 5
SL koef 0.6 (это коэффициент выставления стопов от уровня текущего профита в зоне безубытка)
StepsBefor 50 (на 4-х знаке 5)
SLKoefMinus 0.1
SLMin 0.3

Логика получается следующая -через 100 пп безубытка - выставляется стоп лосс 100 пп - 100*0.6 = 40 пп безубытка или 60 пп от текущей цены.
При моих настройках трала далее через каждые 2 пп продвижение текущей цны стопы перемещаются вслед за ней с отставанием в 0.6 раза (ну почти на 1 пп вместо 2-х) . Через каждые 100 пп (PriсeStep 2 *StepsBefor 50 = 100 пп) этот коэффициент уменьшается на 0.1 до конечного значения 0.3
К примеру достигли б/у 200 пп. Стопы последовательно достигают значения 200 пп - 200*0.6 = 80 пп от безубытка или 120 пп от текущего ценового максимального достижения безубытка.
после чего (100 пп +PriсeStep 2 *StepsBefor 50 (еще 100 пп) = 200 пп) SLkoef 0.6 уменьшается на SLKoefMinus 0.1 и становится 0.6-0.1=0.5
Стопы перемещаются с 80 пп от уровня безубытка ближе к текущей цене на 20 пп на уровнь уже 100 пп от безубытка (200 пп - 200*0.5= 100 пп)
и т.д. Еще через 100 пп (300 пп от б/у) SL koef будет равен уже 0.4 (стопы достигнув 150 пп от б/у перемещаются после изменений коэффициента отставания с 0.5 до 0.4 на уровень 180 пп от б/у)
еще через 100 пп (итого 400 пп) станет равен 0.3 и с этого момента останется на этом значении.
Уровень стопов будет при этом на расстоянии 400 пп - 400*0.3 (120 пп) = 280 пп от исходного уровня б/у отставая далее от текущей цены с этим неизменным коэффициентом 0.3 (к примеру еще через 100 пп (400пп+100 пп) расстояние стопов станет 500 пп - 500*0.3 (150 пп) = 350 пп от б/у ...
Как то так. На практике 500 пп - слишком редкий случай и на спокойном рынке все заканчивается гораздо раньше, но бывают редкие приятные исключения (на резких ценовых бросках в сторону профита) когда этот трал действительно дает такой приятный эффект. Именно на эти редкие случаи и главный расчет...

nahodka
11-11-2014, 05:43 PM
Dinamic delta koef 0.6 (это коэффициент выставления стопов от уровня текущего профита в зоне безубытка)


slos, спасибо за описание. Но напрашивается вопрос.
Откуда у тебя в настройках трала появилась переменная DynDeltaKoef - коэффициент для увеличения динамического отступа? Которая была введена в советник только недавно, Но не в само тело трала. Специально скачал версию трала, проверил.
В нем только SLKoef, изменяемый на SLKoefMinus до желаемого минимума SLMinimum.
Возможно ты просто описался. Странно, что за весь день никто не поправил.
А твои выкладки по работе трала могу проверять, опять же, только с калькулятором в руке(экране).Т.к. в профессиональном написании кода не разобрался, а достойного его описания на форуме нет.
Возможно artamir внесет ясность в работу трала со своими предложениями настроек для EURUSD.
Удачи!

slos
11-11-2014, 06:48 PM
"...Откуда у тебя в настройках трала появилась переменная DynDeltaKoef - коэффициент для увеличения динамического отступа? Которая была введена в советник только недавно, Но не в само тело трала. Специально скачал версию трала, проверил."

"...Возможно ты просто описался..."

Мда, не просто описался, а прямо таки обос...ся! :confused:
Я ошибся! (сейчас исправлю предыдущее сообщение)
Ты правильно наисал DynDeltaKoef - это коэффициент отступа, но ОТЛОЖЕННОГО ОРДЕРА от максимума/минимума пересекающего очередной отбойный уровень сигнального бара .
Для трала он не нужен - там нет никакой дельты и другие коэффмцменты для описываемых в том сообщении целей (SL koef )
p.s. Dynfmic Delta Koef я тоже выставил 0.6 как и SL koef (тоже 0.6) Потому и перепутал! :sm39:

artamir
11-12-2014, 07:17 AM
artamir, тестил предыдущую версию и вот что наблюдалось.
На протяжении одного дня ордера выставлялись не соблюдая условие DeltaMin.



Баг подтверждаю :(

Версия 1.90
Исправления работы DeltaMin

- - - Добавлено - - -

На счет ясности работы трала:

Попробую расписать на пальцах.

1) Трал включается, когда совпадают два условия:
Slos traling=true И количество позиций одного направления с магиком = TR_MN БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО Positions amount.

2) Расчитывается цена безубытка для позиций одного направления. (wlpr = withoutloss price)

3) Определяется текущая цена (this_price). Для бай позиций - Бид, для селл - Аск.

4) Определяется количество пунктов профита для текущей цены. profit_pips=(this_price-wlpr)/Point.

5) Проверяется, если количество пунктов профита (profit_pips) БОЛЬШЕ ИЛИ РАВНО Price start

6) Определяется номер ближайшего максимального уровня передвижения стоплосс.
max_levels=(profit_pips-Price start)/Price step.

7) Определяется количество пунктов, соответствующее данному номеру уровня передвижения стоплосса.
max_level_pips=Price start+max_levels*Price step.

8) Определяется максимально близкий номер уровня уменьшения SL koef.
max_decrease_level=max_levels-XStepsBefore

9) Определяется количество пунктов от максимального уровня передвижения стоплосса до самого стоплосса в пунктах с учетом заданных коэффициентов (sl_pips).

9.1) Если max_decrease_level < 0
sl_pips=max_level_pips*_SLKoef

9.2) Иначе
dsl_koef=_SLKoef-(max_decrease_level*_SLKoefMinus);
if(dsl_koef<_SLMinimum){
dsl_koef=_SLMinimum;
}
sl_pips=max_level_pips*dsl_koef;

10) Далее блок определения ценового уровня стоплосса:
koef=(ty==OP_BUY)?(1.00):(-1.00);
max_level_price=wlpr+max_level_pips*Point*koef;
koef=(ty==OP_BUY)?(-1):(1);
sl_price=max_level_price+sl_pips*Point*koef;

11) Установка ценового уровня стоплосса для выбранной группы позиций.

Вот как-то так работает SlosTraling :)

slos
11-14-2014, 07:07 PM
Пока, слава Богу! - все без происшествий...
Сегодня на одном из счетов с этой АТС маленький юбилей, - ровно месяц. Несмотря на периодические снятия (торговля агрессивная и может в любой момент... тьфу 3 раза!) достиг 200$ рубежа
45896 45897 45898
Следом (если доживет) потихоньку подбирается до сбора урожая еще один. А вообще я их "рассадил" несколько. Авось, Бог даст, кто и выживет!
45899 45900

artamir
11-15-2014, 10:09 AM
Пока, слава Богу! - все без происшествий...
Сегодня на одном из счетов с этой АТС маленький юбилей, - ровно месяц. Несмотря на периодические снятия (торговля агрессивная и может в любой момент... тьфу 3 раза!) достиг 200$ рубежа
45896 45897 45898
Следом (если доживет) потихоньку подбирается до сбора урожая еще один. А вообще я их "рассадил" несколько. Авось, Бог даст, кто и выживет!
45899 45900

Счет был открыт в правильное время :) У моей младшей дочки был мини юбилей. 3 месяца :)))

slos
11-15-2014, 02:10 PM
Счет был открыт в правильное время :) У моей младшей дочки был мини юбилей. 3 месяца :)))

:sm46: :smile216:

nahodka
11-18-2014, 08:21 PM
всем привет!
Некоторое время лежит скрин косяка работы на версии 1.70. Ну, подумалось в новой версии само рассосется или забудется. Не всегда надо дергать автора и в первую очередь надо самому разобраться.
Но вот сегодня грабли оказались серьёзные, впредь на которые не хотелось бы наступить, наверняка не только мне.
После выставление СЛ его модификация была сделана 2 раза (XStepsBefore=4). После этого СЛ не передвигался, хотя рынок от него ушел на 700 пп.

45932

(эта проблема решилась после подсказки slos-а перегрузить платформу)

45933

На этом скрине ошибка по выставлению СЛ в версии 1.70 (комп не выключался, записей в журнале о потере связи с сервером нет)
artamir, как то получается что только говорю о возникающих проблемах. Видимо это от того что данный сов удачен, поддерживается ветка и вами модернизируется.
Удачи!

artamir
11-19-2014, 01:27 PM
Странно.
В качестве эксперимента можете попробовать установить SlosTraling_v5 отдельно и посмотреть, если ситуация будет повторяться.

Либо как некий вариант отладки - прикрутить логирование внутренних процедур советника. Чтоб в каждом цикле работы совы в логах отмечалась какие процедуры пройдены.

slos
11-19-2014, 02:45 PM
Странно.
В качестве эксперимента можете попробовать установить SlosTraling_v5 отдельно и посмотреть, если ситуация будет повторяться.
...

Ха, такое же предложение было попробовать ...:)

У меня пока все, слава Богу! Цена продолжает на 5тиминутке "хаотично" блуждать "туда-сюда", и такого косяка пока что не было (возможно там были текущие проблемы со связью с сервером) Но решили на всякий случай обратить твое внимание, вдруг ты увидишь в этом какой то скрытый баг! :sm23:

p.s. Все по-прежнему плану - продаю/покупаю...

45946 45947 45948 45949 45950 :sm8:

slos
11-19-2014, 11:01 PM
p.s. Смотрю 3 дня неплохо прошли, хоть и "работал" против "толпы" упрямо продавая вчера и сегодня евробакс...
Решил не затягивать (пока нефть не подорожала и доллар не упал (шутка!:D)) и снял в очередной раз автовыводом с Божьей помощью чуток, своим зайцам на презенты...:smile147:
45951 45952 45953 45954 45955

Всем профитов!

andref
11-20-2014, 06:36 AM
p.s. Смотрю 3 дня неплохо прошли, хоть и "работал" против "толпы" упрямо продавая вчера и сегодня евробакс...
Решил не затягивать (пока нефть не подорожала и доллар не упал (шутка!:D)) и снял в очередной раз автовыводом с Божьей помощью чуток, своим зайцам на презенты...:smile147:
45951 45952 45953 45954 45955

Всем профитов!

посмотрел на скрины)) Жестко. Один ордер дал 80% профита. у совы усреднение практически с коэффициентом -2? И по мне так шаг очень близок- около 20 пунктов. В хороший новостной день можно кости и не собрать)))

artamir
11-20-2014, 01:10 PM
даже больше. Шаг, наверное, 2 с копейками.

Кости, конечно, можно и не собрать, а может и наоборот, получится хороший профит :)

slos
11-20-2014, 03:57 PM
Если точнее, то 2.35 (Находка посоветовал, мы с ним по скайпу иногда обсуждаем технические детали, чтобы ветку уж совсем мелочами не засорять)...
Шаг нормальный, возрастающий по числовой фибо-последовательности. Я и задумывал именно эти абсолютные фибо-уровни преимущественно для торговли на слабоволатильных рынках, флете, которых по универсальному принципу Паретто 80% рыночного времени (с подробностями, если есть желание - можно ознакомиться в моей конкурсной статье, "Хаос и гармония. Сочетание противоположностей в торговле" тут на 3-й странице _https://vk.com/topic-38740640_30683944?offset=40) т.к. именно они своей близостью к текущему центру "ценовращения" дают на малых таймфреймах ориентиры поддержек/сопротивлений, на начальных, так сказать, зарождающихся стадиях "гармонизации" рыночного хаоса, в текущих локальных точках пространства "цена-время", когда другие ориентиры попросту еще недосягаемы и бесполезны...
45965
Я уже писал, что торговля агрессивная - поэтому и вывожу часто часть прибыли, создав и пополняя частью снятых денег "общак" "Резерв ставки..." на случай возможных катастроф. Доливать тонущее депо этими деньгами - нет смысла. При большом количестве усреднений и быстром росте убытка можно вливать туда спасая тонущее депо как в бездонную бочку (я через это уже неоднократно ранее проходил, научен) а вот после слива, начать обратно баксов с 200-300 сразу начав при этом выводить обратно - считаю вполне разумным. (Кутузовский принцип - "С потерей Москвы, не потеряна Россия!..")
К тому же наиболее "кризисные" "волны-убийцы" как правило встречаются не так уж и часто - обычно несколько в годе не более. Но встречаются...
Плюс все яйца в одну корзину не складываю. Сейчас "Фиборг" стоит у меня на 4-х различных счетах в разных "кухнях" и возможно в этот список добавятся в перспективе еще 1-2...

andref
11-20-2014, 05:22 PM
Хорошо когда идет)) Понаблюдаю за Вашими успехами

slos
11-20-2014, 05:46 PM
Хорошо когда идет)) Понаблюдаю за Вашими успехами
:) Спасибо!
Анекдот, почему то, вспомнился: Псих гуляет по саду лечебницы. Встречает задумчивого "коллегу" у яблони.
- Чего застыл?
-Да вот, хотел яблочек откушать, тряс, тряс - не падают... Думаю как достать...
- А чего тут думать? - Трясти надо!.. :smile309:

p.s. Сегодня "дорожный" день - Возвращался с утра за 100 км к себе домой после работ (работаю как вышел на пенсию в запас после армии:smile58: посуточно начкаром в одной ведомственной охране + каким то "офис-менеджером" (вахтером, если по простому) в одном из многочисленных бизнес-центров, итого 2-е через 2-е суток получается... Ну и балуюсь между делом торговлей... :)) нетбук с мобильным модемом было лень включать в электричке... Потом включил, но уснул после обеда, батарея разрядилась, а проснулся уже к 7-ми вечера... Короче практически весь день с небольшими перерывами, нетбук и совы соответственно отдыхали и расслаблялись вместе с хозяином ... Тем не менее кое-какая прибавка есть...
Наблюдаю за различными параметрами Price Start
между 6 и 10 пп (если 4-х знак) 60-100 (5-ти знак) разницы практически нет, хотя безопасность наверное при 6 - больше чем при 10 (имхо)
4596745966
то при 15 (150) пп разница уже заметна.
45968
Хотя насчет безопасности... Короче палка о 2х концах...
Так в общем то, заметка ни о чем получилась, но Бог с ней...

nahodka
11-20-2014, 09:28 PM
Ну, отлично!
Поскольку зашел разговор о размере лота, коэффициенте, количестве усредняющих колен, то хочется вынести на обсуждение вопрос о потере депо в тот самый новостной день, когда начинается галопирующий тренд, а нас нет у компа и не можем управлять открытием новых ордеров.
В такие моменты количество усредняющих сделок может плодиться (не быть средним 2-3 ордера), что неминуемо приведет к сливу или валидолу.

Для перестраховки и защиты депо есть предложение, вернее 2. (что не должно негативно сказаться на повседневной работе советника)

1.Сделать ограничение по количеству выставляемых рыночных ордеров.
В результате пережидать откат рынка.
(да, открытие можно регулировать вручную если успели\сообразили\рядом - увеличив DeltaMin - Минимальное расстояние от последней позиции сетки до выставляемого отложенного ордера.)
2.Ограничение по размеру лота усредняемого ордера.
Разрешаем выставление отложенного ордера с условием меньше\равно LotsMax.

Жду Ваших мнений.

slos
11-21-2014, 04:53 AM
1. Насчет ограничения разрешенного кол-ва усредненных ордеров сам думал;
Тем не менее с другой стороны - уход в банальное пересиживание глухой просадки - часто лишь попытка натягивания шкурки на кисель...
Отсюда можно предложить не совсем отказаться от роста усреднений, а затруднить исполнение отложенных усредняющих ордеров следующим пунктом 2:
2. Можно увеличить после определенного кол-ва ордеров в серии не DeltaMin,(расстояние между усреднениями и так увеличивается с увеличением шага сетки по фибо) а Dynamic Delta Koef к примеру с 0.6 до 6.0
Это кстати будет и частичным решением проблемы множества ордеров на резких новостных ценовых движениях в несколько десятков пп и даже фигур несколькими свечками (бывает и такое...)

3. Ограничение по размеру лота не вдохновляет т.к. это удаляет расстояние до безубытка относительно к предыдущим усреднениям, а я наоборот с этим борюсь Multy 2.35... (Твоя, кстати идея, lot 1-2-5...) И наверное следует подумать наоборот после резких и быстрых безоткатов в несколько (N) свечей ("Либо - пан, либо - пропан" "Все, или ничего!") разово увеличить Multi очередного выставляемого усредненного ордера в N раз, относительно и НЕЗАВИСИМО к предыдущим уже реализованым в текущей серии усредненных ордеров пытаясь на малейшем откате после резкого роста/снижения закрыть серию и начать все с начала по настройкам умолчания...
"НЕЗАВИСИМО" - т.к. тут пока существует проблема. Даже вручную пока это нельзя сделать - увеличение Multi в настройках не приведет к увеличению лота очередного ордера пока не закроется уже начатая серия...
p.s. "N свечей..." это первое что пришло в голову. Над критериями , которые станут условиями определения "резких и длительных" безоткатов нужно подумать более серьезно...

andref
11-21-2014, 05:05 AM
Ну, отлично!
Поскольку зашел разговор о размере лота, коэффициенте, количестве усредняющих колен, то хочется вынести на обсуждение вопрос о потере депо в тот самый новостной день, когда начинается галопирующий тренд, а нас нет у компа и не можем управлять открытием новых ордеров.
В такие моменты количество усредняющих сделок может плодиться (не быть средним 2-3 ордера), что неминуемо приведет к сливу или валидолу.

Для перестраховки и защиты депо есть предложение, вернее 2. (что не должно негативно сказаться на повседневной работе советника)

1.Сделать ограничение по количеству выставляемых рыночных ордеров.
В результате пережидать откат рынка.
(да, открытие можно регулировать вручную если успели\сообразили\рядом - увеличив DeltaMin - Минимальное расстояние от последней позиции сетки до выставляемого отложенного ордера.)
2.Ограничение по размеру лота усредняемого ордера.
Разрешаем выставление отложенного ордера с условием меньше\равно LotsMax.

Жду Ваших мнений.

Трудно сказать. скорее всего первый пункт наиболее оптимальный, но тоже не даст полной гарантии. Я наученный горьким опытом, просто отключаю сову перед очень важными заседаниями и публикациями. Могу даже за день, привести счет в порядок, закрыть открытые ордера и переждать это шальное время. В остальных случаях могу сказать, что все равно не угадаешь, что поможет уберечь счет от слива.

slos
11-21-2014, 06:07 AM
...просто отключаю сову перед очень важными заседаниями и публикациями. Могу даже за день, привести счет в порядок, закрыть открытые ордера и переждать это шальное время. В остальных случаях могу сказать, что все равно не угадаешь, что поможет уберечь счет от слива.
Мысль мудрая и вполне объяснимая,
Вот к примеру нашел на одном из форумов (привожу выдержку):

"Рыночные закономерности (не HFT)
Рынок характеризуется наличием различного рода закономерностей в каждый момент времени. Если обозначить N(t), как функцию количества закономерностей в зависимости от времени и построить ее график. То сразу бросятся в глаза провалы — резкое уменьшение количества рыночных закономерностей.

Эти провалы почти всегда соответствуют важным событиям, > 90% из которых являются плановыми — экономические новости по расписанию.

При поиске рыночных закономерностей разумно выбрасывать из анализа подобные периоды провалов N(t), как плановые, так и форс-мажорные. Выбрасывают еще и периоды явных отсутствий искомых закономерностей — специальный автоматизированный фильтр.

Такие действия позволяют значительно увеличить вероятность нахождения закономерности.

Поэтому во время торговли найденной рыночной закономерности прекращается какая-либо торговая деятельность перед выходом запланированной новости и некоторое время после."


но иногда, к сожалению, это невозможно реализовать кроме как к примеру вырубить зависшую в просадке серию... Плюс, как то лично я вообще за новостным календарем не слежу. Может быть конечно это и мой минус...

p.s. С другой стороны в том же источнике нашел др. инфу насчет каких то рыночных закономерностей:
"На данный момент все рынки автоматизированы. По этой причине какие-то экономические объяснения ценообразования являются некими рудиментами. Рулят алгоритмы + некое ручное вмешательство.
Задача каждого торгового алгоритма всегда одна и та же — принести денег владельцу. Алгоритм тем лучше, чем больше денег он в состоянии принести.
Маркетмейкеры
Среди алгоритмов на рынке есть так называемые маркетмейкерские алгоритмы..."


"...Более того я слышал, что руководители алгоритмических отделов в банках очень талантливые матиматики и в маркетмейкерских алгоритмах заложен их индивидуальный код, и там что-то вроде дерева алгоритмов, которые включаются в зависимости от квартала, времени и др. факторов.

...Средний хомячек несет где-то $200 (также сам придумал, ни от кого никогда не слышал). Значит даже по самым скромным подсчетам (MoneyOut = 0) нужно ежемесячно обирать 40 000 хомячков.
На самом деле хомячки на то так и называются, что сливают много много раз. И несут свои средние $200 по расписанию — с каждой ЗП, годами. Это плата за регулярное удовольствие ощущать себя кликером. Точно также, как тратят ежемесячно на кино, пиво и т.д.

Если среди хомячков вдруг попадается токсичный поток, то он быстро и легко выявляется, после чего настоятельно рекомендуется перейти в STP-тип, либо закрыть счет...

Типы трейдеров
Классификацией трейдеров можно заниматься до бесконечности. Но среди проф. участников рынка (брокеры, разработчики платформ и т.д.) трейдеров делят на два типа: кликеры (GUI-clickers) и алготрейдеры. Названия полностью говорят о их особенностях. Разделение на опытных и новичков (употребяют также «нубы»), как правило, не ведется.
Если стоит задача привлечения трейдеров, то проще всего привлекаются кликеры и гораздо сложнее алготрейдеры.
Кликерам делается хороший красивый GUI, торговым условиям уделяется второстепенное внимание. По этой причине, в частности, кликеры являются в среднем мясом (источником прибыли для других участников рынка). Конкуренция за кликеров высокая.
Алготрейдеры очень придирчивы к торговым условиям, GUI не имеет определяющего значения. Конкуренция за алготрейдеров низкая, хоть усилия на это тратятся серьезные.
Мат. ожидание всех алготрейдеров много выше мат. ожидания кликеров. Количество алготрейдеров много меньше, но оборот выше.
Так случилось, что к мнению алготрейдеров прислушиваются в гораздо меньшей степени, чем к кликерам. Этим страдают разработчики платформ, этим же страдают и брокеры. ...
Чаще всего участники рынка настроены на удовлетворение только одного типа трейдеров.

Очевидно из написанного ранее, что маркетмейкеры являются алготрейдерами.

Токсичный поток
Данным термином пользуются маркетмейкеры. Токсичным потоком называется системный прибыльный поток торговых приказов. Он исходит от тех самых, которые зарабатывают на несовершенстве ММ-алгоритмов. На практике 99% токсичного потока приходится на алготрейдеров.
...
Кванты
Квантами являются, как правило, образованные люди с аналитическим складом ума. К сожалению, по-жизни бывает так, что хорошего образования, владение точными науками и т.д. бывает недостаточно для успеха. Обычно, чем больше усилий на изучение чего-либо потрачено, тем большая значимость этому придается. Среди ученых огромное количество посредственных личностей, которые неплохо справляются с карьерными особенностями своей профессии. Это публикации в журналах, участие в саммитах, чтение лекций и т.д. Одной из околонаучных тем является всестороннее изучение околоторговой деятельности. Все делается так, как научили. Т.е. влоб применяется мат. аппарат, строятся ассоциации с физикой, создаются различные рыночные модели и т.д. Таких ученых называют квантами. Огромная часть из них — карьеристы. Но есть и исключения, как и в любом деле...


Кстати хорошо анализируют графики у нас в оборонной промышленности физики ядерщики, вот что они пишут про форекс:
Меня зовут Ирина Терентьевна. Я совсем из другого поколения-- мне 87 лет. Мы с мужем -- физики-ядерщики с огромным стажем работы:работали и в закрытых КБ, и преподавали в МФТИ, и участвовали в секретных разработках, Сейчас по частным приглашениям читаем лекции за рубежом. Мой сын-инженер, внук-программист, а правнук-экономист. К чему я это все? Да к тому, что прочесть ЛЮБОЙ график для нас - семечки, спрогнозировать - орехи. Но только то, что имеет вероятность хотя бы 51%. У Форекс вероятностный индекс 18%! С нашими знаниями просчитать его - дело 4 часов. Это,конечно,непросто, но опыт сделал свое дело.
Поэтому в поддержку Вашей нелегкой,но праведной битвы-- НАУЧНЫЙ вывод четырех состоявшихся ученых и одного начинающего: Форекс-это не казино и не рулетка: это торнадо! Разве можно предсказать стихию? Форексы и форексята плодятся на необразованности, недоразвитости,темной вере людей.Еще незабвенный Остап Бендер сказал: "Каждый человек хочет быть обманутым, не нужно только ему мешать".

И последнее: мошенничество- это ПРОФЕССИЯ. Все профи стараются нас профессионально обобрать, а наша задача -профессионально уйти от обмана."

nahodka
11-21-2014, 07:00 AM
slos, andref спасибо за высказывания... :)

artamir
11-21-2014, 07:35 AM
Тоже выскажусь :)
Может частично решить проблему несвоевременного выставления ордеров (в затяжном безоткате) такое понятие как "слияние". Термин взят из прайс экшн. Т.е. можно, скажем, начиная с кокого-то колена, выставлять ордера только на совпадающих фибоуровнях, которые построены от дневного и недельного пивота. По идее эти самые уровни должны служить более мощьным сдерживающим цену фактором.

slos
11-21-2014, 08:22 AM
Тоже выскажусь :)
... выставлять ордера только на совпадающих фибоуровнях, которые построены от дневного и недельного пивота. По идее эти самые уровни должны служить более мощьным сдерживающим цену фактором.

:smile37: Да,( спс.), в этом есть определенная логика!..

- - - Добавлено - - -

p.s. Главный вывод из предыдущего моего сообщения https://forum.fxopen.ru/showthread.php/104223-sovetnik-efxo-slosfiborg?p=2130812&viewfull=1#post2130812, который лишний раз убеждает меня в правильности выбранного направления (автотрейдинга) :
Как то наипать маркетмейкерские алгоритмы могут только такие же автоматизированные алгоритмы алогтрейдеров! :sm34: Сражаться "хомячкам" с подобными автоматизированными алгоритмами "маркетов", ручной торговлей по какими то своим общепринятым "правильными" алгоритмам (ТС) - все равно что бороться индейскими копьями и луками с мушкетами конкистадоров! (имхо):sm23:

slos
11-21-2014, 08:43 AM
Во, блин, накаркали!:sm55:
Драги, оказывается, добавил "позитива"...
45971

artamir
11-21-2014, 09:23 AM
А мой еще не зацепился.

slos
11-21-2014, 10:04 AM
Насчет Price Start 60 (на 5ти знаке) закрыл серию, а вот 100 - пока нет (зараза) на 15 (4 знака) - тем более...
Думаю, стоит на таких резких "противоходах" и его сокращать...
4597245973 45974
p.s. Фиборг 3 (центовый) перевалил, кстати 100$ рубеж - начинаю с Божьей помощью "сбор урожая"еще на одном огороде!

p.s.2 Продажу на откате зацепило?

artamir
11-21-2014, 11:05 AM
неа. Я на м15.

slos
11-21-2014, 11:28 AM
неа. Я на м15.

Хм! Доходность наверное ниже чем на м-5 но торговля наверное получается действительно безопаснее...

p.s. Нефть похоже в откат пошла. По-идее доллар должен подешеветь... Хотя обычно ее цена не должна опережать изменения бакса, а наоборот...
Возможен "развод" медведей...
45976

artamir
11-21-2014, 02:15 PM
Printscreen текущей ситуации на моем счету.

45978

slos
11-21-2014, 06:18 PM
Printscreen текущей ситуации на моем счету.

45978
Да, беру свои слова обратно. По сравнению с моими сегодняшними итогами (практически ничего кроме 3-х колен усреднений) весьма недурственно...

45979459804598145982
Смотрю у тебя 4-х знак. Prise Start =5 Dynamic delta koef 6.0 ?
Нужно будет попробовать для сравнения поставить и у себя на каком нибудь...

artamir
11-22-2014, 01:42 PM
Printscreen текущей ситуации на моем счету.

45978

Прибыль по счету с 14.11.2014. А за 21.11 сов закрыл 110 центов.

nahodka
11-22-2014, 06:56 PM
Снова была ошибка с закрытием ордера. Теперь в обновленной версии. Если такое наблюдается только у меня, как первый шаг буду переустанавливать терминал. Дальше посмотрим.

45986


Тоже выскажусь :)
Может частично решить проблему несвоевременного выставления ордеров (в затяжном безоткате) такое понятие как "слияние". Термин взят из прайс экшн. Т.е. можно, скажем, начиная с кокого-то колена, выставлять ордера только на совпадающих фибоуровнях, которые построены от дневного и недельного пивота. По идее эти самые уровни должны служить более мощьным сдерживающим цену фактором.

Отлично!
Очень рад что появилось еще одно предложение по защите депо, по созданию "подушки безопасности", так сказать, при лихой езде для таких отчаянных парней как slos с его агрессивными настройками.
Тем более важно, что оно поступило от artamir-а, как реализатора данной идеи.
Я только за.

artamir
11-22-2014, 08:28 PM
Снова была ошибка с закрытием ордера. Теперь в обновленной версии. Если такое наблюдается только у меня, как первый шаг буду переустанавливать терминал. Дальше посмотрим.



Ошибка - это не работает SlosTraling?

slos
11-22-2014, 09:03 PM
Прибыль по счету с 14.11.2014. А за 21.11 сов закрыл 110 центов.
Я уже и сам посчитал, после чего сделал вывод что тут тайм фрейм не совсем играет главную роль (ценовые уровни пивотов и отбойных уровней не меняются) а параметры Dinamic Delta Koef (6.0 или 0.6 как у меня) плюс все-таки и Price Start... (имхо)

nahodka
11-23-2014, 06:13 PM
Ошибка - это не работает SlosTraling?

Скорее нельзя так утверждать.
SlosTraling отрабатывает модификацию и если б было стойкое подозрение на этот блок, конечно установил бы отдельно-дополнительно.
(напомню, был проблемный случай с сопровождением-модификацией ордера, проблема решилась перезагрузкой платформы)
Т.к. описанный баг наблюдается только у меня, переустановил платформу, а дальше будем наблюдать.

san
11-23-2014, 09:54 PM
Я тут пару дней потестил-при начальном депо 100 000, просадка от 65 000 до 165 000. Гонял 2011-2013 годы при начальном лоте 0.1 Надо сказать, что таких просадок 3-4 за это время, а так -ровненько, набирает потихонечку плюса. Я буду пытаться найти настройки, ежели получится, чтобы при начальном депо в 100 баксов, просадка была не более 40, иначе слишком велик риск слива. По мне, так лучше набрать 10% за год при минимальном риске.

slos
11-24-2014, 06:36 AM
Я тут пару дней потестил-при начальном депо 100 000, просадка от 65 000 до 165 000. Гонял 2011-2013 ....

Такие длительные тестовые прогоны вовсе не обязательны т.к. все равно не дают объективной картины. Эти 3-4 кризисных участка на тестовой истории до начала которых тестовое депо может успеть набрать уже более менее безопасный уровень - нет никаких гарантий что при начале реальных торгов один из них не начнется уже завтра...
Я обычно выявляю сперва именно эти "кризисные" участки и гоняю сову с разными параметрами уже именно на них. И время экономится и картина получается более объективной...
Впрочем имхо...

san
11-24-2014, 09:03 AM
Ну и я так, вообщем-то, и сделал

san
12-02-2014, 05:23 PM
Народ, нужна помощь:
Всю ветку пересмотрел, а не все параметры из настроек сОва нашёл, т. е. не понимаю, за что они отвечают(я их выделил). Найдите время, поясните.

DeltaMin=Минимальное расстояние от последней позиции сетки до выставляемого отложенного ордера.

DynDeltaKoef=коэффициент для увеличения динамического отступа.Этим коэффициентом можно регулировать отступ для выставления/трейлинга усредняющих отложенных ордеров от хай/лоу бара.

STR_PosAmount
STR_PriceStart
STR_PriсeStep
StepsBefor

STR_SLKoef=0.6 это коэффициент выставления стопов от уровня текущего профита в зоне безубытка

STR_XStepsBefore=
STR_SLKoefMinus
StartLevel=

useDynDelta=1Использовать динамический расчет расстояния от хай/лоу бара для выставления ордера.

drawPVT
STR_Use
STR_SLMinimum

useSimpleMethod - включает режим упрощенного получения сигнала.

andref
12-02-2014, 05:58 PM
Народ, нужна помощь:
Всю ветку пересмотрел, а не все параметры из настроек сОва нашёл, т. е. не понимаю, за что они отвечают(я их выделил). Найдите время, поясните.

DeltaMin=Минимальное расстояние от последней позиции сетки до выставляемого отложенного ордера.

DynDeltaKoef=коэффициент для увеличения динамического отступа.Этим коэффициентом можно регулировать отступ для выставления/трейлинга усредняющих отложенных ордеров от хай/лоу бара.

STR_PosAmount
STR_PriceStart
STR_PriсeStep
StepsBefor

STR_SLKoef=0.6 это коэффициент выставления стопов от уровня текущего профита в зоне безубытка

STR_XStepsBefore=
STR_SLKoefMinus
StartLevel=

useDynDelta=1Использовать динамический расчет расстояния от хай/лоу бара для выставления ордера.

drawPVT
STR_Use
STR_SLMinimum

useSimpleMethod - включает режим упрощенного получения сигнала.

Не всегда строчка в настройках, которые Вам доступны, отвечает за одно и тоже действие в разных совах. Лучше всего спросить у автора совы.

slos
12-03-2014, 11:22 AM
"STR_PosAmount
STR_PriceStart
STR_PriсeStep
StepsBefor "

Это настройки трейлинга выставленных стопов на одинаковом для всех ордеров серии ценовом уровне в общем безубытке (и которые в плюсе и в минусе но в целом в зоне профита)...
STR_PosAmount = это с какого ордера серии он включается, если = 1 то с первого. При безубытке уже 1-го и единственного ордера стоп и его трейлинг будет выставляться и работать по остальным его параметрам.
Если же = к примеру 2 - то только тогда когда 1-й ордер уйдет в минус и появится 2-й усредненный первому.
В этом случае для 1-го ордера нужно предварительно выставить в настройках по умолчанию 2 самых верхних параметра - фиксированный стоп и фиксированный профит по которым (а не параметрам трала) он и должен будет закрываться если останется в профите и не удтт в минус до его усреднения...

Принцип действия трала и параметров я рассмотрел более подробно тут в #84 на 6-й странице https://forum.fxopen.ru/showthread.php/104223-sovetnik-efxo-slosfiborg?p=2129350&viewfull=1#post2129350

StartLevel= с какого абсолютного фибо-уровня в пп выше уровня пивота сова начинает выставлять первые ордера. 13-21-34-55-89... По умолчанию стоит 21 - значит на расстоянии 21 пп выше/ниже пивота и старт этих первых ордеров. Поменяете на 13 - значит с 13 пп...

rawPVT - не значительный параметр - разрешает или нет для визуализации рисовать сове уровень пивота (без уровней) У меня стоит индикатор так что в принципе он не нужен. Но можно включить для сравнения с показаниями индикатора...

artamir
12-04-2014, 06:48 AM
чего-то тяжелая выдалась неделька для сова.

Поставил DeltaMin побольше, чтоб сов не выставлял ордеров.

Т.е. оставил роботать только в режиме SlosTraling, а там уж куда цена выведет.

46061

slos
12-04-2014, 05:25 PM
У меня ситуация похуже. Слил два перспективных "огорода" с которых уже начал было снимать урожаи... Как всегда - обидно, что почти в самом низу и как обычно чуть чуть не хватило.

240 $ оказалось недостаточным уровнем для безотката примерно в 1500 пп (на 5-тизнаке) от уровня 1-го исходного ордера при последних текущих объемах исходных сделок в последующей серии, дающих 10 центов за 10 пп на 5-тизнаке и коэффициенте усреднения Multy=2.35 ... Что уж говорить о примерно 120$ на другом...

Но не стал спасать тонущие депозиты, ибо снижение могло затянуться и я бы доливал туда баксов как в дырявую бочку. Лучше потом уже кину как появятся лишние до необходимого мне уровня, чтобы начать сразу же и снимать обратно...

Впрочем по итогам снятия вроде бы остался в плюсе. (И на том Слава Богу!)
46066 46067
Остались 2 огорода, где как ни странно уровень депо был значително ниже (впрочем и исходные объемы ордеров - относительно тоже). Но правда до урожаев там еще далеко.
Этот вот "огород" вырос с 4$ остатка после слива из за технической ошибки (не срабатывали уровни) в последние дни октября (сейчас примерно 19$)
46068
Это другой огород появился в ноябре, после того как один "реферал" в очередной раз реанимировал этот счет в начале ноября примерно 14-тью $ с одного из форумов с оплатой за посты, сейчас вот добавил правда по итогам ноября всего 6$ итого примерно 20$ ( вырос за месяц до 52 $) ...
46069
Как видно - за время одинаковой работы имеем разницу в прибавке депо из за более консервативных и агрессивных настроек DinamicDeltaKoef (в итоге остановился пока на 5.0 и 2.0)
Плюс незначительная но разница в размере Price Start. 10 пп на агрессивных с DinamicDeltaKoef=2.0 и 6 пп, где = 5.0 (4-х знак)
Правда и исходный уровень депо был несколько разным поэтому на более "медленном" фиборге почти все время был минимальный исходный лот дающий 1 цент за 1 пп ценового движения (4-х знак) на более быстром - вырос за это время с 1 цента до 5-ти за 1 пп...
Опять палка о 2-х концах - повышаем надежность - снижаем доходность и наоборот...

slos
12-04-2014, 05:47 PM
В связи с последними событиями назрел вопрос вернуться к недавнему "мозговому штурму" как повсить устойчивость совы. Предлагаю пока сильно все не усложнять (с теми же дельтами отступа и прчее можно пока поэкспериментировать, по ходу роста колен усреднений в сериях, и руками) и добавить пока только предложенный Artamir режим "слияния"
Вот 2 картинка наложения 2-х индикаторов с дневным и недельным и дневным-месячным пивотами (уровень старшего пивота - белая полоса, меньшего - синяя)...
46070 46071
Как видно - уровни абсолютно по ценовым значениям совпадать не будут. Придется вводить абсолютно-допустимую дельту расхождения в пп.
Предлагаю ввести при этом следующие параметры:
1. С какого номера ордера выставляемого по основному пивоту умолчания (дневного) добавляется дополнительный критерий их выставления при близости (не больше или равно допустимой дельты расхождения) естественно при этом от ЛЮБОГО (а не одноименного) уровня пивота старшего таймфрейма.

а) если = 0 - режим естественно просто отключен (по умолчанию)
б) =1 - с 1-го же исходного ордера этот критерий и учитывается
в) =2 - со второго...

2. Тайм фрейм старшего пивота

3. Допустимо разрешимая дельта расхождения от учитываемых бсолютных фибо-уровней, построенных от пивотов разных таймфреймов. К примеру по умолчанию 10 пп (4-х знак) 100 пп - для 5-тизнака...
(:sm23:)

san
12-04-2014, 08:38 PM
Мысль вслух, просчитать пока не получается, причём не уверен, что мысль правильная:
а что если после открытия ордера по алгоритму сова, одновременно с ним (или на каком-то расстоянии от него) открывать ордер такого же объёма в противоположном направлении. Получаем лок. И так до тех пор, пока основная сетка не закроется по тралу безубытка. После этого вести вторую сетку по алгоритму сова до выхода и её в безубыток?
Не пинайте с размаху (мысль может и бредовая, а может и нет-сам пока не могу определиться)-сов действительно хороший, но хочется, действительно, как-то по-безопаснее.

slos
12-04-2014, 09:00 PM
? Идея напоминает принцип работы Martiny Tweex... Можно как и там попробовать несколько другой подобный вариант - при достижении отбойных уровней - одновременно выставлять на противоположных экстремумах пересекающего уровень бара (плюс коэффициент дельты...) противоположные отложенные ордера. Но ... не знаю, это несколько нарушит концепцию... но как и Tweex сделает Fiborg , более универсальным, частично компенсируя растущий текущий убыток на трендовых движениях. - Либо увеличивая на резких движениях профит этой контрсделки по тренду, либо заключая новые контр-сделки от уровня к уровню, если закрылась предыдущая по тралу на текущих откатах уже по тренду ... Этот вариант "Tweex" сделать true/false по желанию...
san - хотя твой вариант (еще раз прочитал и если правильно все понял) в принципе о том же... :sm48:

slos
12-05-2014, 05:41 AM
p.s. Еще раз 2 картинки с примерами текущих "слияний"...
46073 46074
p.s. Еще бы (блажь конечно, но для удобства сравнения) индикатор в настройках цвета мог, кроме самих пивотных уровней, еще и отбойным менять! :sm42:

Да, тут предложили вновь обратить внимание на еврофунт, как более спокойную пару... Я помнится тоже на нее облизывался по этой же причине, после евройены. Хотя и на ней потом слился тоже, только на Martiny. Нужно попробовать ее еще разок...
46075

slos
12-05-2014, 06:44 AM
Да. Можете меня поздравит! У меня появился новый огород в 500 $ Моя конкурсная статья на одном из ресурсов заняла 2-е место... Статью кому интересно можно прочитать в моем блоге http://slos-slos.blogspot.ru/

artamir
12-05-2014, 09:02 AM
p.s. Еще бы (блажь конечно, но для удобства сравнения) индикатор в настройках цвета мог, кроме самих пивотных уровней, еще и отбойным менять! :sm42:



Забираем из этого поста (https://forum.fxopen.ru/showthread.php/104192-indikator-ifxo-pivotabsolutfibo?p=2133134&viewfull=1#post2133134).

ghostdenis
12-05-2014, 03:25 PM
Всем доброго времени суток!
Интереснейшая ветка форума, местами мозг чуть не взорвался (особенно на посте artamir про трэйлинг), но, Слава Богу, выдержал)))
Прогнал на тестере со стандартными настройками, после поменял те из них, которые написал slos в посте 11/11/14. У меня получилось, что на стандартных настройка советник в тестере показывает себя намного лучше, чем на измененных... Простите, если вопрос глупый, так и должно быть?
PS К сожалению, не могу сказать, что уже на 100% разобрался во всех нюансах стратегии и настроек советника - это непросто без мануала для чайников)))

artamir
12-05-2014, 08:26 PM
На счет слияния и волн убийц.

46078

Мне кажется, что нужно думать в этом направлении.

На рисунке: 96 периодная простая средняя к цене закрытия (96 соответствует в минутах 1440, т.е. 1 день) с уровнями +/-[210,340,550,890] и индикатор абсолютных фибоувней версии 1.20

если принять, что слияние должно быть в районе 10-20 пунктов на пятизнаке, то тогда на последней волне вместо 5 колен получаем 4. И то, зависит от DynDeltaKoef и DeltaMin.

Хотя, скорее всего работа во флете станет менее прибыльной.

- - - Добавлено - - -


Всем доброго времени суток!
Интереснейшая ветка форума, местами мозг чуть не взорвался (особенно на посте artamir про трэйлинг), но, Слава Богу, выдержал)))
Прогнал на тестере со стандартными настройками, после поменял те из них, которые написал slos в посте 11/11/14. У меня получилось, что на стандартных настройка советник в тестере показывает себя намного лучше, чем на измененных... Простите, если вопрос глупый, так и должно быть?
PS К сожалению, не могу сказать, что уже на 100% разобрался во всех нюансах стратегии и настроек советника - это непросто без мануала для чайников)))

Рад, что Вам понравился сов. Если бы вы выложили результаты тестов совы с настройками по умолчанию и теми, которые предложил slos, то может быть мы смогли бы объяснить причины разницы в результатах тестов. :)

slos
12-05-2014, 09:38 PM
На счет слияния и волн убийц.

46078

Мне кажется, что нужно думать в этом направлении.

На рисунке: 96 периодная простая средняя к цене закрытия (96 соответствует в минутах 1440, т.е. 1 день) с уровнями +/-[210,340,550,890] и индикатор абсолютных фибоувней версии 1.20

если принять, что слияние должно быть в районе 10-20 пунктов на пятизнаке, то тогда на последней волне вместо 5 колен получаем 4. И то, зависит от DynDeltaKoef и DeltaMin.

Хотя, скорее всего работа во флете станет менее прибыльной.

- - - Добавлено - - -



Рад, что Вам понравился сов. Если бы вы выложили результаты тестов совы с настройками по умолчанию и теми, которые предложил slos, то может быть мы смогли бы объяснить причины разницы в результатах тестов. :)

Мысль интересная симбиоза Fiborg и MAtor. Но че тут гадать - "трясти надо"... Как еще проверить по другому?...
Насчет разницы результатов - я примерно знаю в чем причина:
DynDeltaKoef 0.6 - это у меня. Этот параметр уже не актуален. Я везде на оставшихся поставил его 5.0
(ghostdenis - погоняй на тесте в режиме визуализации безоткатные участки, поймешь почему нужен больше параметр чем у меня т.е. 0.6)
Но и увеличивать его тоже нужно без фанатизма. Прогонял навскидку на еврофунте - участок последних нескольких месяцев 6.0 - слил 5.0 - проскочил. Подробно еще не разбирал где именно и почему...
Кстати SLMin 0.3 уменьшил до минимума (каламбурчик) = 0.1 и SL koef тоже уменьшил, изменив с 0.6 до 0.5...
Пробовал менять усреднения - Multy. 2.35 дало на последних 5-ти месяцах несколько участков по 5 колен усреднений. при =3.0 - всего одну такую серию и доходность выше. Но где-то в начале года слились и тот и другой... Опять нужно разбираться... :cool: Ладно. Что-то я совсем закопался. Чем дальше в лес - тем больше дров...:wall: :smile26:Утро вечера мудренее. Споки-ноки пора ! Всем пока! Завтра - домой добираться... :smile47:

p.s. Пока не уснул. Насчет коэффициента усреднения. Artamir уже как то предлагал увеличивать исходный Multi после определенного числа колен. Но можно попробовать проверить вариант не разового его увеличения (а вдруг не сработает?) а плавное, последовательное 1-1-2-3 (Дальше уже страшно заглядывать и можно этим и ограничить задав ограничение в настройках по умолчанию). т.е. Multi=1.0 (исходный первый ордер) -опять=1.0 для 2-го ордера серии ну и дальше для 3-го уже пошло удвоение 2.0 а для 4-го - утроение...

ghostdenis
12-06-2014, 05:34 PM
artamir, вопрос по динамик дельта коэффициент - почему 6? Надеюсь, не потому что у slos 5;)))))))) Чем-то обусловлено именно такое значение?

slos
12-06-2014, 06:37 PM
Не! не потому... скорее у меня 5.0 после того как увидел у Артамира 6.0 и нчал пробовать увеличивать свой 0.6... :sm55: А кстати действительно, почему именно 6.0 ?...

slos
12-06-2014, 08:09 PM
p.s.... насчет очередности последовательного увеличения Multi - наверное правильнее будет не 1-1-2-3, а 1-2-3. В идеале вообще с возможностью задавать любую ее последовательность в настройках, к примеру 1-1-3-5...:sm42:

artamir
12-06-2014, 09:54 PM
artamir, вопрос по динамик дельта коэффициент - почему 6? Надеюсь, не потому что у slos 5;)))))))) Чем-то обусловлено именно такое значение?
Оптимизатор выдал на участке с 15.07.2014 по какое-то октября.
Все меньшие сливают.

- - - Добавлено - - -

На счет коэффициента увеличения Multy.
На первых порах добавлю пять коэффицентов Multy для первых пяти колен. Все последующие колена будут увеличиваться по последнему коэффициенту.

Чтоб можно было оптимизировать каждое Multy отдельно.

Плюс ко всему в планах написать индикатор DynDelta, чтоб можно было бы визуально увидеть работу этого алгоритма в сове.

artamir
12-07-2014, 05:44 AM
Да. Можете меня поздравит! У меня появился новый огород в 500 $ Моя конкурсная статья на одном из ресурсов заняла 2-е место... Статью кому интересно можно прочитать в моем блоге http://slos-slos.blogspot.ru/

:smile216::smile135:

slos
12-07-2014, 01:21 PM
...Можно вообще поэкспериментировать с Multi=10 при ограничении TR_TwiseLots=0.2 Получается серия 0.01-0.1-0.2...
46085 4608646087
p.s. лот 0.01 тут у меня дает 10 центов за 10 пп 5-тизнака

nahodka
12-07-2014, 06:48 PM
...Можно вообще поэкспериментировать с Multi=10 при ограничении TR_TwiseLots=0.2 Получается серия 0.01-0.1-0.2...

slos, не вводи в заблуждение несведущих!
переменная TR_TwiseLots была сделана для обхода ограничений ДЦ по выставлению ордеров с увеличенным объемом одного лота. При твоих настройках у тебя всегда будет 10-ти кратное увеличение лота и серия получится 0,01->0,1->1=(5x0,2)->10=(50x0,2)...

46088

Я рассказывал тебе, что "крутил" этот показатель в надежде использовать его как ограничитель объёма ордера при трендовом рынке, но смутно вижу его необходимости при данной стратегии.
Да, принимай поздравление за победу в конкурсе и от меня, не впривате, а на форуме... :smile13::smile216::smile13:
И пускай в твоём огороде колосится капуста!

slos
12-07-2014, 08:34 PM
? Но у меня этот параметр именно и ограничивает рост усредняющих объемов при Multy 10 на заданном параметре, в частности 0.2 при исходном 0.01. Выделенная серия на картинке получилась 0.01-0.1-0.2-0.2-02-02-02.
p.s. Прогнал еще multy 10 на ефрофунте с сентября. еврофунт прошел и лето и осень, евробакс слился летом...
Рискнул поставить эти настройки на м-5 (на м15 доходность все-таки гораздо мньше) на еврофунте на новый огород. Что будет - то будет...
46089460904609146092

nahodka
12-07-2014, 10:14 PM
Привет, slos!
Ох и агрессивная настройка у тебя получается с таким Multy... Ну, не буду лезть в твой премиальный огород... Желаю профита!
Единственное что видится с такими настройками, это счета небольшим депо. который не жалко потерять и регулярно его стричь.
Как пример, прогон на EURUSD М5 за январь $500 и $100. Оба теста слились, но за тестовый месяц можно было снять свои $100 + профит $90 = $190. Не в убытке открывшись небольшим депо на $100.

46093

А вот так "получаем" свои $100 + $280=$380 перед тем же неминуемым сливом, но только изменив настойки трала.

46096

Смотрю твой EURGBP, опять у тебя в настройках useSimpleMethod=false, а поменять не пробовал на true?
Вроде ж поживее открытие будет, без привязки к "вчерашнему" дню?

P.S. artamir, пока тестил и отписывался вылез косяк с которым уже сталкивался!
Ошибка в выставлении отложенного ордера. (такая была в v1.70)

46095

Напомню, платформу как и обещал, переустановил. Как и прошлый раз помогла перезагрузка.
Странно, файл лог за этот день начинается с момента перезагрузки, авторизации и сразу следующего выставления ордера. Так и должно быть?

slos
12-07-2014, 11:43 PM
Привет! Поживем- увидим. Включим, когда нужно будет...

46094
p.s. Да, напомню, , привязка ко вчерашнему дню - это когда открытая "со вчера" серия есть...

slos
12-08-2014, 08:33 AM
? Но у меня этот параметр именно и ограничивает рост усредняющих объемов при Multy 10 на заданном параметре, в частности 0.2 при исходном 0.01. Выделенная серия на картинке получилась 0.01-0.1-0.2-0.2-02-02-02.
p.s. Прогнал еще multy 10 на ефрофунте с сентября. еврофунт прошел и лето и осень, евробакс слился летом...
Рискнул поставить эти настройки на м-5 (на м15 доходность все-таки гораздо мньше) на еврофунте на новый огород. Что будет - то будет...
46089460904609146092

Стоп машина!
Беру свои слова обратно... Еще раз просмотрел инфу про этот параметр

TR_TwiseLots относится только к объему одного ордера. Причем отложенного.
И связано с тем, что дц иногда ставят ограничения на объем одного ордера не более столько-то лотов. А в одном из совов нужно было усредняться любой ценой :) Вот и появилась данная настройка, которая позволяет выставлять ордера любым объемом. Для обхода данного ограничения дц, сов вместо одного ордера, выставляет несколько, чтоб в совокупности давали нужный объем.


Плюс еще раз посмотрел отчет - так и есть. Он выставляет одновременно 5 ордеров объемом 0.2 в совокупности давая 0.1Х10=2.0
46113
p.s. А жаль... Идея мне понравилась. Выставил пока Multy 2.35 Дальше - буду ждать новую версию...

artamir
12-08-2014, 11:15 AM
Плюс еще раз посмотрел отчет - так и есть. Он выставляет одновременно 5 ордеров объемом 0.2 в совокупности давая 0.1Х10=2.0
версию...

0.1х10=1.0 и 5 ордеров по 0.2=1 лот :)

slos
12-09-2014, 12:38 PM
На счет коэффициента увеличения Multy.
На первых порах добавлю пять коэффицентов Multy для первых пяти колен. Все последующие колена будут увеличиваться по последнему коэффициенту.



Блин, совсем упустил из виду... Можно добавить к ограничению Мulty еще и ограничение Max Lot всех последующих ордеров при достижении определенного параметра (?) (Одно ограничение мульти это не даст)
Ну хотя бы для того что бы можно было при желании получить эту серию по объемам 0.01 - 0.1 - 0.2 - 0.2...

nahodka
12-09-2014, 10:11 PM
...при желании получить эту серию по объемам 0.01 - 0.1 - 0.2 - 0.2...
slos, и какая гарантия что не будет слива на 6-м или 7-м колене с объёмом 0,2? Никакой!
Как говорил выше, необходимо иметь возможность регулировать И количество этих ордеров.



Для перестраховки и защиты депо есть предложение, вернее 2. (что не должно негативно сказаться на повседневной работе советника)

1.Сделать ограничение по количеству выставляемых рыночных ордеров.
В результате пережидать откат рынка.
(да, открытие можно регулировать вручную если успели\сообразили\рядом - увеличив DeltaMin - Минимальное расстояние от последней позиции сетки до выставляемого отложенного ордера.)
2.Ограничение по размеру лота усредняемого ордера.
Разрешаем выставление отложенного ордера с условием меньше\равно LotsMax.


Один из вариантов ограничения количества artamir уже озвучил.

Т.е. можно, скажем, начиная с кокого-то колена, выставлять ордера только на совпадающих фибоуровнях, которые построены от дневного и недельного пивота. По идее эти самые уровни должны служить более мощьным сдерживающим цену фактором.

(подозреваю нам только остается ждать обновлений...) :smile37:

ghostdenis
12-10-2014, 04:53 AM
Ребята, давайте обсудим один концептуальный момент. Какой путь лучше, к чему мы стремимся.
1. Минимизация рисков за счет снижения начальной лотности, Multi, StartPrice, увеличения дельты. Этот путь ведет к ровной плавной доходности, с нечастыми просадками эквити и отсутствием фиксированных убытков, НО неминуемой гибели депозита на безоткатном тренде.
2. Балансировка параметров таким образом (с обязательным СЛ), чтобы просадки по депозиту были допустимы на безоткатных трендах, но кривая доходности в долгосрочном периоде (от 3-х месяцев) была направлена вверх, а риск полного слива депозита одной серией ордеров был юсключен.
Каждый из этих путей имеет свои преимущества и недостатки, но (всегда есть "НО" ;) ) второй путь, по моему мнению более перспективный, т.к. дает возможность получать бОльшую доходность и меньше рисковать потерей депозита. В доказательство этого утверждения хочу показать вам один результат теста на настройках, которые были "зашиты" в советника, когда я его скачал (изменен только начальный лот). Начало теста с самого проблемного участка, на котором Фиборг беспощадно льет или просаживает на любых настройках, которые предполагают получать хоть какую-то ощутимую прибыль. 46126
А теперь представьте еврофунт вместо фунтобакса и улучшенные настройки - потенциал есть! Не успеваю тестировать - комп загружен "по самые не могу". Прогоните совы со своими настройками на этом же периоде, сравните результаты. Думаю, будет о чём задуматься.

PS Статистическое преимущество и ограничение убытков дает нам возможность работать с бОльшим лотом, что и приносит в долгосрочной перспективе бОльшую доходность при меньших рисках потери депозита - суть идеи :)

andref
12-10-2014, 06:26 AM
проблема Всех усреднителей - безоткатный тренд, и Тут нет какого то одного универсального решения. Для себя я решил работать всегда в одну сторону, основываясь на показаниях трендовых индикаторов . Таким образом я немного снизил риск Естественно, что чем меньше таймфрейм у трендвого индикатора ( к примеру те которые я использую на 4H и на 1h меняют показания раз в несколько дней, но дневной уже полгода смотрит в одну сторону) тем чаще придется переворачиваться, но тем не менее нет безумной серии ордеров открытой против основного движения

artamir
12-10-2014, 07:00 AM
Один из вариантов ограничения количества artamir уже озвучил.


(подозреваю нам только остается ждать обновлений...) :smile37:

Считаю, что использовать еще один пивот нет никакого смысла, кроме уменьшения доходности.
В итоге мы получим торговлю по старшему таймфрейму да еще и с пропуском уровней.

Хотя можно использовать как сигнал к однократному резкому повышению объема усредняющего ордера. Т.е. предполагаем более вероятностный отскок от уровня слияния.

Взамен предложу слияние с уровнями скользящей средней.

Не хочу бездумно увеличивать количество настроек советника.

Возможно, для проверки того или иного предложения буду создавать отдельную ветку.

ghostdenis
12-10-2014, 09:09 AM
Не хочу бездумно увеличивать количество настроек советника.


Согласен на 100%! Настроек уже не мало, увеличивать их количество - это почти наверняка похоронить зерно истины под грудой барахла. Прежде чем что-то добавить, нужно удостовериться, что без этого НИКАК не обойтись.

slos
12-10-2014, 03:36 PM
Всем привет!
Спасибо всем за предложения и критику. Все естественно имеет пользу, сов меня вполне устраивает, но свои пожелания я высказал тоже (возможность последовательного роста Multy, возможность ограничения его при этом, ограничение Max Lot) Ну можно еще и добавить ограничение Max Oders серии. Хотя это уже обычно по ситуации и не сложно ограничить в ручную поставив значение параметра Max Levels= 1 или 0 (имхо)...
Уточненное предложение Artamir мне тоже понравилось. Но он автор - ему и решать окончательно. Это все нужно потом все равно проверять на практике либо тестах...
Эксперименты Ghostdenis тоже весьма интересны...
Рад, что "Фиборг" пользуется интересом и в итоге развивается...:sm46:
p.s. Новый огород на призовые за статью, неплохо стартанул с Божьей помощью и вчерашней помощью Ghostdenis (забыл на работу зарядку взять от своей "балалайки", использовал его в качестве "VPS"... :sm18:)
Пока просадка за эти 3 дня 0.5% (тьфу 3 раза)... Цена минимального исходного лота 0.01 - 10 центов за 10 пп 5-тизнака, Multy=2.35...:smile309:
46130 46131 46132 46133 46134 :smile147:
p.s Пожелаем ему удачи, его потенциальные успехи - наша общая заслуга!:sm46:

artamir
12-15-2014, 06:19 AM
Версия 2.00

На этот раз в архиве две ветки совы.
Основная и с увеличенным количеством коэффициентов Multy.

Общее для версий 2.00 - ограничение по количеству усредняющих узлов сетки.

Заэто отвечает настройка MaxNodes (https://forum.fxopen.ru/showthread.php/104223-sovetnik-efxo-slosfiborg?p=2135015&viewfull=1#post2135015) или Кол. усредняющих узлов в сетке

Добавленные настройки для ветки Multy:
useMulty - разрешает сове использовать альтернативные настройки коэффициента усреднения, которые представленны в количестве 5-ти штук.
Multy1-5 - настройка коэффициента усреднения для каждого колена сетки. Если колен будет больше 5, то будет использоваться последняя настройка Multy5.

Для корректной работы ЖЕЛАТЕЛЬНО закрыть все рыночные позиции и выставленные советником ордера.

nahodka
12-15-2014, 08:23 PM
Потестировал новую версию, ту в которой настройка только количество колен.
Сразу видны положительные результаты введения этой переменной.
artamir, спасибо.
Тест делался с депо 500$ на последних 4-х месяцах активного рынка EURUSD. Менялось кол-во колен.

46169

ghostdenis
12-16-2014, 06:18 AM
Потестировал новую версию, ту в которой настройка только количество колен.
Сразу видны положительные результаты введения этой переменной.
artamir, спасибо.
Тест делался с депо 500$ на последних 4-х месяцах активного рынка EURUSD. Менялось кол-во колен.

46169

Nahodka, какой лот был в тесте? Пока не могу понять, как в этот период "удалось" получить слив... Какие настройки использовал, покажи, пж.
С середины июля рынок был очень благоприятный, а в случае ограничения колен на трудном этапе мы с легкостью попадаем в "пересиживание", которое по своей сути близко к сливу но таковым не является. Думаю, что для полного понимания чем это оборачивается, нужно брать период подольше:

вот пример с ограничением количества колен (простите, с мульти начудил :) ), в конце закрытие по окончанию тестируемого периода, а не стоп-аут, хотя очень на него похоже

https://savepic.org/6632347.jpg

а вот пример работы классического советника версии 1.9 за 2 года!

https://savepic.su/4524640.jpg

ну, и главный тест сегодняшнего утра: классика (стабильное мульти 3) + количество колен 4

https://savepic.su/4569702.jpg

И тут появились вопросы... Насколько я понял MaxNodes идёт без учёта первой сделки? Т.к. в тесте есть серии на 5 ордеров. Если я хочу, чтобы максимум в серии было 4 ордера, то MaxNodes надо ставить со значением 3?
Как вы видите, настройки по сути одинаковы, за 5 ордеров в серии мы не выпрыгивали, лот, мульти, прайс старт и прочие настройки тоже идентичны, но почему тогда получается такая разница в результатах? Существенно изменились доходность, просадка и незначительно количество ордеров.
Artamir, просвети, пж, что я упустил из виду :)

ЗЫ Прогнал с MaxNodes=3 на том же периоде, росли красиво до июля 2014, потом тоже "пересиживание" привело к сливу. Мне кажется, что проблема, с которой мы пытаемся совладать путем ограничения количества усреднений, на самом деле глубже и сложней. Возможно, стоит вместо такого решения придумать что-то похожее на SL по общему убытку серии ордеров, а не SL каждого ордера, как сейчас. А в идеале - надо чтобы этот SL тралил цену с определенного уровня. В этом случае мы, во-первых, ограничиваем максимальную просадку по счету заданным параметром (лучше просадить 50% от депо, чем слить полностью!), а во-вторых, благодаря тралу оставляем шанс рынку нас порадовать разворотом. И если так реализовывать, то около "черты" ещё бы добавил перевод ТП в позицию безубытка, чтобы увеличить наш шанс выйти из воды сухими при зашкаливающих рисках. Такая идея. Как думаете есть в этом смысл?

artamir
12-16-2014, 02:39 PM
Про настройку MaxNodes вы совершенно правы.
Это количество усредняющих узлов сетки. Такая формулировка более верная.
И получается, что в итоге сов будет открывать усредняющие узлы до достижения их количества равным MaxNodes+1.

PS Исправил описание настройки.

А на счет различий в результатах прогонов я пока ничего сказать не могу :(. Нужен Детализированный отчет одного и второго прогона, чтоб можно было бы сравнить закрытые позиции.

ghostdenis
12-16-2014, 03:04 PM
А на счет различий в результатах прогонов я пока ничего сказать не могу :(. Нужен Детализированный отчет одного и второго прогона, чтоб можно было бы сравнить закрытые позиции.

Всё - для Вас! :)
46178

nahodka
12-16-2014, 04:51 PM
Nahodka, какой лот был в тесте? Пока не могу понять, как в этот период "удалось" получить слив... Какие настройки использовал, покажи, пж.
С середины июля рынок был очень благоприятный, а в случае ограничения колен на трудном этапе мы с легкостью попадаем в "пересиживание", которое по своей сути близко к сливу но таковым не является. Думаю, что для полного понимания чем это оборачивается, нужно брать период подольше:

ghostdenis, пост делался для визуального отражение возможности управления количества колен на трендовых участках как пересиживание.
При тестировании предпочитаю брать весь год и отдельные периоды.
Тест делался с 4 августа, лотом 0,01, не задирая депозит до большого объема и не подгоняя тест под историю.
На верхнем скрине при депо $500, лоте 0,01, 6-коленах виден слив 9 сентября. Естественно, при большем депо этот участок несливной.
Взяв оптимизированные настройки с версии 1.9 этот год (янв.06-дек.05), при управлении только количества колен проходится так... Опять же, с небольшим начальным депо на EURUSD 5-ти знак.
46179

46180

slos
12-16-2014, 09:58 PM
Странно. Или с компом что не так или еще что. Сперва на версии 1-90 на новом огороде не было целый день новых сделок, кроме зависшей со вчерашнего дня отложенной продажи (менял и упрощенный режим и обычный - не реагировал. Установил новые версии. Вроде отложенные ордера поползли, но на уровнях никаких изменений не дождался.
Вечером перезагрузил нетбук - пропали совы на 2х огородах. Устанавливаю заново - пока устанавливаю параметры - смайлик вижу Нажимаю ок - тут же исчезает. Потом пропала связь - обратил внимание, что пока ее не было - совы устанавливались, параметры загружались, смайлик не исчезал. Но как только поставил мобильный модем (служебный вайфай пропал на нетбуке окончательно, хотя на служебном компе интернет при этом был) и появилась сеть - тут же совы удалились снова!!! ??? Причем и новые и старые версии фиборга и даже пробовал отдельный наш трелинг - тоже пропадал... Чудеса какие то. Причем на одном огороде таких проблем не возникло...
Может сервера ДЦ их как то удаляют? Пробовал встроенные в терминал совы - не исчезают...:sm23:
4618246183461844618546186

p.s. Просмотрел почтовые ящики в терминалах - никаких предупреждениях со стороны ДЦ не обнаружил...

slos
12-16-2014, 10:05 PM
Да, но итам где сова не удалялась - сделок за целый день я тоже так и не дождался...
46187

nahodka
12-17-2014, 12:48 AM
...и появилась сеть - тут же совы удалились снова!!! ??? Причем и новые и старые версии фиборга и даже пробовал отдельный наш трелинг - тоже пропадал... Чудеса какие то.
Дружище, это черные силы Facebooka (http://www.vesti.ru/doc.html?id=2205401#/video/http%3A%2F%2Fplayer.rutv.ru%2Fiframe%2Fvideo%2Fid%2F1154865%2Fstart_zoom%2Ftrue%2FshowZoomBtn%2Ffalse%2Fsid%2Fvesti%2FisPlay%2Ftrue%2F%3Facc_video_id%3D630146) украли твои пароли и при появлении у тебя сети управляют твоим компом и обвалом рубля.
:sm34:
Ну, а если серьёзно. как и говорил тебе я б не ставил несколько терминалов на один логический диск. Помнится у тебя именно так. И описанная мною ранее в версии 1.7 ошибка по сопровождению рыночного ордера не сравнится с твоей.

slos
12-17-2014, 02:52 AM
У меня еще "восьмерка" Пока тут разберешься. Восстановил компьютер. Не знаю - так или нет. Сейчас заново устанавливаю огороды. А т.к. "баллалайка" у меня одна на все случаи жизни и в ней вся моя жизнь... - придется осваивать похоже VPS...

artamir
12-17-2014, 06:36 AM
Да, но итам где сова не удалялась - сделок за целый день я тоже так и не дождался...
46187

А что говорят логи?

- - - Добавлено - - -


У меня еще "восьмерка" Пока тут разберешься. Восстановил компьютер. Не знаю - так или нет. Сейчас заново устанавливаю огороды. А т.к. "баллалайка" у меня одна на все случаи жизни и в ней вся моя жизнь... - придется осваивать похоже VPS...
На счет "восьмерки" соболезную. У меня XP и пока не жалуюсь.

ghostdenis
12-17-2014, 07:59 AM
У меня еще "восьмерка" Пока тут разберешься. Восстановил компьютер. Не знаю - так или нет. Сейчас заново устанавливаю огороды. А т.к. "баллалайка" у меня одна на все случаи жизни и в ней вся моя жизнь... - придется осваивать похоже VPS...

slos, возьмите VPS - это безумно удобно! Если советник должен трудится непрерывно, то я вообще не представляю как это обеспечить на своём компе) А на VPS можно подключить несколько огородов - без проблем.
На одном из сервисов сейчас акция - я взял на 2 года за 83 долл всего! В настоящее время у меня там 3 терминала)
КРАСОТА!

slos
12-17-2014, 03:29 PM
Всем спасибо за советы. Еще утром все переустановил, основной пока огород оставил на диске С остальное вынес в диск D (итого пока 5 огородов). Пока все, слава Богу, работает... :) К VPS пока морально не готов, всегда боюсь разных новых технических заморочек, когда и так вроде бы все работает пусть и с горем-пополам :confused:. Хотя конечно в ближайшее время придется решиться вникнуть в эту проблему...
Настройки разных огородов (с учетом ограничений явно недостаточных размеров текущих депозитов под них) выкладываю (кому интересно)...
p.s. Настройки особо не тестировал - подбирал эмпирическим путем (методом тыка) на визуализаторе пытаясь ограничить объемы первых колен усреднений (особенно на бывшем конкурсном где стартовый объем получился 63 $ при минимальном лоте 0.01=10 центов за 10 пп ценового движения на 5-ти знаке...)
46195 46196 46197 46198 46199

san
12-17-2014, 05:58 PM
Всем, добрый день!
Извиняюсь сказать одну мысль:
вообще-то, при всём при том, что сов вполне работоспособен и имеет право на жизнь, мне представляется нужным его дополнить. Сов полностью пропускает движение. Может от уровня выставлять не один ордер, как сейчас, а два? Второй-в противоположную сторону, на таком же расстоянии от цены, что и первый. И далее тянуть оба ордера по алгоритму сОва. Тогда один ордер (возможно набирая объёмы, т.е. получается сетка ордеров, ждущих отката) ждёт отката. Второй ордер-набирает профит по ходу движения, а так же увеличивает объёмы (за счёт отложенных ордеров, которые образуются от сетки, ждущей отката), при этом, скорее всего, надо объём этих ордеров уменьшать, относительно ждущей отката сетки ордеров. Возможно, надо ввести общий фикспрофит. Закроется сетка на откате-в противоположной закрыть профитные ордера (а может и не надо), а оставшийся ордер обрабатывать по предложенному алгоритму, и ждать теперь отката для него.

slos
12-17-2014, 06:50 PM
...мне представляется нужным его дополнить. Сов полностью пропускает движение. Может от уровня выставлять не один ордер, как сейчас, а два? Второй-в противоположную сторону, на таком же расстоянии от цены, что и первый. И далее тянуть оба ордера по алгоритму сОва....
Привет!
Мысли сходятся...:sm18: https://forum.fxopen.ru/showthread.php/99949-otdam-sovetnik-indikator-ili-skript-za-ideju?p=2135202&viewfull=1#post2135202

nahodka
12-18-2014, 10:19 AM
Про настройку MaxNodes вы совершенно правы.
Это количество усредняющих узлов сетки. Такая формулировка более верная.
И получается, что в итоге сов будет открывать усредняющие узлы до достижения их количества равным MaxNodes+1.

Необходимо заметить, что такая формулировка истинна для версии 2.00.Multy. Причем независимо от true\false режима useMulty.
Для версии 2.00.main Кол. усредняющих узлов в сетке (MaxNodes) соответствует количеству выставляемых ордеров - колен усреднения.

ghostdenis
12-21-2014, 05:55 AM
Привет, друзья!

1. Трал.
К пока не отвеченному вопросу по разнице результатов в тестере у разных версий Фиборга у меня есть для вас ещё одна "головоломка".
Помогите, пж, понять, почему изменение всего одной настройки трала, а именно SL Koef c 0,5 на 0 или 0,1, приводит к тому что в апреле 2014 в тестере советник льёт? По логике, такого в принципе не должно быть!
Вообще, по моему мнению, трал нам скорее ухудшает результаты, чем делает их лучше. Посудите сами, не так часто трал берет для нас сверх прибыль, но переполовинивает прибыль серии (при SLKoef=0.5) стабильно. К сожалению, я не могу пока что Вам это доказать на тестах, одна из причин описана в начале поста, а вторая - TPFix (как и SLFix) рассчитываются для каждой сделки отдельно, а не для серии, что нивелирует возможность их практического применения((
Artamir, подскажи, пж, как правильно, с учётом всех нюансов настроек, получить фиксированный ТП по серии ордеров? "хитрость" с SLKoef=0 не удалась(

2. TPFix и SLFix.
Вопрос по этим параметрам тесно связан с первым по тралу. Не понимаю их практического значения для советника и предполагаю, что эти параметры были заложены ещё в первой или одной из первых версий, и перекочевали до последней. Другое дело, если бы эти значения давали нам возможность устанавливать СЛ и ТП для всей серии, а не каждого ордера в отдельности. ТП - вместо трала (рассмотрел в 1-м пункте поста), а СЛ - как средство от "пересиживания". На визуализаторе тестера вчера "созерцал" апрель 2014 - пересиживаем неделями в большом убытке, а потом ещё и сливаем при SLKoef=0 или 0,1. Таких патовых ситуаций в году несколько...
Artamir, взываю о помощи :)

slos
12-21-2014, 09:38 AM
[QUOTE=ghostdenis;2135665]Artamir, подскажи, пж, как правильно, с учётом всех нюансов настроек, получить фиксированный ТП по серии ордеров? "хитрость" с SLKoef=0 не удалась(
QUOTE]
Естественно будет лить, т.к. уменьшением SLKoef ты ему еще больше режешь профит до нуля...
Попробуй поставить SLKoef=1.0:sm18:
Хотя, стоп - нужно разобраться, сам уже запутался...
Вру (сори!) - все наоборот. Действительно режет в ноль при =1.0 При 0.0 - фактически фиксированный профит... Почему тогда льет? Может PriceStart далековат?:sm23:
46212
Но возможно ему при этом как раз таки и не хватает этих пусть и редких - но приносящих максимум профита результатов работы скользящего трала безубытка (имхо)...
Нужно нудно и муторно считать каков процент их соотношения в совокупном профите...
Или, если проще - сравнить результаты на не сливных участках...

p.s. Я фактически не могу сейчас ничего тестировать т.к. после переустановки платформ - тестовые архивы позволяют тестировать пока 5-ти и даже 15-ти минутки только лишь за последние недели 2-3...

ghostdenis
12-21-2014, 11:14 AM
Почему тогда льет? Может PriceStart далековат?:sm23:
В этом как раз и вопрос!)) В визуализаторе при SLKoef=0 отрабатывает отлично, как будто PriceStart = TP без трала. Но ПРИ всех остальных таких же настройках, кроме SLKoef, сливает.
Так что при одинаковом PriceStart он не может быть далековат)) Вот и не понятно...


Но возможно ему при этом как раз таки и не хватает этих пусть и редких - но приносящих максимум профита результатов работы скользящего трала безубытка (имхо)...
От депо не зависит, прогнал конкретно апрель с 0,5; 0,2; 0,1; 0,0... С 0,5 не льет, с остальными льет((



p.s. Я фактически не могу сейчас ничего тестировать т.к. после переустановки платформ - тестовые архивы позволяют тестировать пока 5-ти и даже 15-ти минутки только лишь за последние недели 2-3...
Загрузите архив котировок;)

slos
12-21-2014, 11:30 AM
"Загрузите архив котировок "
С некоторых пор - зарекся, после того как терминал начал тупить и зависать после подобных загрузок. Может конечно и совпадения... но ну его нафиг, возиться потом сносить и переустанавливать все заново...

artamir
12-22-2014, 09:02 AM
Привет, друзья!

1. Трал.
К пока не отвеченному вопросу по разнице результатов в тестере у разных версий Фиборга у меня есть для вас ещё одна "головоломка".
Помогите, пж, понять, почему изменение всего одной настройки трала, а именно SL Koef c 0,5 на 0 или 0,1, приводит к тому что в апреле 2014 в тестере советник льёт? По логике, такого в принципе не должно быть!

Логика работы трала описана в этом посте (https://forum.fxopen.ru/showthread.php/104223-sovetnik-efxo-slosfiborg?p=2129564&viewfull=1#post2129564).

Из пункта 9 видно, что при SLKoef=0, сов должен использовать настройку SLMin, которая равна 0.1 по умолчанию.

А по серии ордеров получить фиксированный тп нельзя! Можно только на каждый ордер в отдельности.

- - - Добавлено - - -



Естественно будет лить, т.к. уменьшением SLKoef ты ему еще больше режешь профит до нуля...
Попробуй поставить SLKoef=1.0:sm18:

С SLKoef=1 тоже не получится. Сов будет держать стоплосс все время на уровне безубытка.

ghostdenis
12-22-2014, 09:39 AM
Логика работы трала описана в этом посте (https://forum.fxopen.ru/showthread.php/104223-sovetnik-efxo-slosfiborg?p=2129564&viewfull=1#post2129564).

Из пункта 9 видно, что при SLKoef=0, сов должен использовать настройку SLMin, которая равна 0.1 по умолчанию.


О! Это как раз тот пост, после которого мой мозг выключился на 2 часа от перегрузки, а после произошло автоматическое форматирование кластов памяти с информацией того поста. И только потом удалось запуститься в режиме safe-mode ))))))))))))))))
Ну, а если серьезно, то в принципе теперь понятно по настройкам с "0" и "1", и есть положительные результаты!
Благодарю! :)

san
12-23-2014, 11:42 AM
artamir, добрый день!
Я извиняюсь попросить: добавьте, пожалуйста, FixProfit, Я так себе понимаю, это у Вас готовый блок, а посему встроить его не проблема.

ghostdenis
12-23-2014, 07:08 PM
artamir, добрый день!
Я извиняюсь попросить: добавьте, пожалуйста, FixProfit, Я так себе понимаю, это у Вас готовый блок, а посему встроить его не проблема.

И, если возможно, FixLoss - тоже нужная вещь)

artamir
12-25-2014, 01:34 PM
И, если возможно, FixLoss - тоже нужная вещь)

Нужен в заданных пунктах от последнего сработавшего ордера и выставляется на все ордера сетки?

ghostdenis
12-25-2014, 05:01 PM
Нужен в заданных пунктах от последнего сработавшего ордера и выставляется на все ордера сетки?
Как вариант, можно и так. Но удобней было бы просто по общему убытку от всех ордеров.

artamir
12-25-2014, 08:02 PM
Как вариант, можно и так. Но удобней было бы просто по общему убытку от всех ордеров.

Это как?

artamir
12-25-2014, 10:21 PM
Версия 2.10

Добавлен блок фикс профита и возможность выставлять стоплосс на всю сетку на заданный процент от депозита.

Настройки:
useFixProfit - использовать фикс профит.
FixProfit_Amount - размер фикс профита в валюте депозита.

FixLossPRC - процент от баланса. Сов. выставит стоплосс на сетку на таком расстоянии, чтоб сетка закрылась при просадке сетки большей или равной заданному проценту от депозита.

ghostdenis
12-26-2014, 08:40 AM
Artamir, обращаюсь от банды: slos-Nahodka-ghostdenis - возможно ли подключить эти модули к версии Мульти? Мы так удачно оприходовали её, оптимизировали до шикарных результатов, что возвращаться на фикс мульти уже вообще не с руки. Уверены, что новые настройки выведут наши результаты по версии мульти на качественно новый уровень.
Прости, что только сейчас просим - настолько укопались в тесты (они ещё продолжаются), что не пересказать...
Ребята, предлагаю вообще принять версию Мульти как основную, ввиду её большей универсальности - её настройки позволяют работать аналогично версии Мэйн, а вот наоборот - нет. Что скажете?

- - - Добавлено - - -


Это как?

Аналогично FixProfit, FixLoss - размер фикс убытка в валюте депозита. В процентах- тоже вариант, надо попробовать на тестере...

artamir
12-27-2014, 09:12 AM
Artamir, обращаюсь от банды: slos-Nahodka-ghostdenis - возможно ли подключить эти модули к версии Мульти? Мы так удачно оприходовали её, оптимизировали до шикарных результатов, что возвращаться на фикс мульти уже вообще не с руки. Уверены, что новые настройки выведут наши результаты по версии мульти на качественно новый уровень.
Прости, что только сейчас просим - настолько укопались в тесты (они ещё продолжаются), что не пересказать...
Ребята, предлагаю вообще принять версию Мульти как основную, ввиду её большей универсальности - её настройки позволяют работать аналогично версии Мэйн, а вот наоборот - нет. Что скажете?

- - - Добавлено - - -



Аналогично FixProfit, FixLoss - размер фикс убытка в валюте депозита. В процентах- тоже вариант, надо попробовать на тестере...

Изменения версии 2.10 добавлены в версию Multy.

san
12-27-2014, 03:51 PM
ghostdenis, Вы **так удачно оприходовали её (Мульти), оптимизировали до шикарных результатов**, а я этот момент где-то пропустил. Извиняюсь попросить сеты от шика, дабы не морочить голову потерей времени на пройденный Вами результат.Заранее благодарю.

san
12-27-2014, 04:56 PM
И ещё, народ, объясните, кто в теме-что такое количество узлов в сетке? Если я ставлю мульти1=2, количество узлов=3, то у меня будет 3 ордера с умножением на 2, если мульти 2=4, то следующие три ордера с умножением на 4 и т.д.? Или как?

- - - Добавлено - - -

Артамир, я извиняюсь спросить:как убрать Ваши технологические надписи справа на графике (не могу иной раз разглядеть что за ордер выставлен и его лотность)

ghostdenis
12-27-2014, 05:38 PM
ghostdenis, Вы **так удачно оприходовали её (Мульти), оптимизировали до шикарных результатов**, а я этот момент где-то пропустил. Извиняюсь попросить сеты от шика, дабы не морочить голову потерей времени на пройденный Вами результат.Заранее благодарю.

Не проблема, по согласованию с другими участниками эксперимента - вот что у нас получилось выжать на данный момент: 46261
Оптимизация была проведена к двум последним годам 2013-2014 для евробакса. Результат хорош, но в предыдущие годы (2011,2012) есть сливы... даже при уменьшении начального лота на тот же уровень депо. Так что смотрите внимательно ;)
Если удастся получить что-то получше, прошу делиться идеями и результатами тестов)
На других валютных парах тоже не плохо себя ведет - GBPCHF, AUDNZD, но на них большой спред(
А ещё EURGBP, но лично мне не нравится характер её движений в определенные периоды - она довольно-таки флэтовая, но случись какое-то важное событие и курс может безоткатно сместиться на новые диапазоны так, что наша сетка приводит к сливу...
Ну, в общем, смотрите, делитесь мыслями - обсудим :)

- - - Добавлено - - -


И ещё, народ, объясните, кто в теме-что такое количество узлов в сетке? Если я ставлю мульти1=2, количество узлов=3, то у меня будет 3 ордера с умножением на 2, если мульти 2=4, то следующие три ордера с умножением на 4 и т.д.? Или как?

Не очень понял Вашу мысль... Всё просто на самом деле: Мульти1 - множитель первого лота, чтобы получить размер второго ордера сетки, Мульти2 - множитель второго ордера, чтобы получить третий, и т.д. Мульти5 - последний и последующий множитель.
Пример:
Исходные Lot=0.1, Мульти1-5: 2,3,4,5,6.
На выходе: лот1=0,1, лот2=0,1*2=0,2, лот3=0,2*3=0,6, лот4=0,6*4=2,4, лот5=2,4*5=12, лот6=12*6=72, лот7=72*6=432...

ghostdenis
12-28-2014, 04:51 AM
Аналогично FixProfit, FixLoss - размер фикс убытка в валюте депозита. В процентах- тоже вариант, надо попробовать на тестере...
Попробовал на тестере, получается следующее:
https://savepic.ru/6459514.jpg

Расшифрую: при выставленном значении FixLoss=40 в начале тестового периода видим просадку, потом порог убытка в 40% уже не цепляем и всё идёт гладки и красиво. Но фактически, при работе с сеточником-мартингейлом постоянный вывод прибыли - необходимость, поэтому расчет нужно делать на исходное депо, а при таком условии просадки были бы ещё на отмеченных красным участках (возможно, выделил только часть просадок). Таким образом, получить приближенную к боевым условиям картинку не получается.
Думаю, что эта проблема была бы решена, если бы вместо процентов от депо было бы абсолютное значение просадки, тогда можно было бы с относительно большой точностью закладывать риск с учетом начального депо и расчетного количества ордеров в серии.

slos
12-28-2014, 06:03 AM
Изменения версии 2.10 добавлены в версию Multy.
:sm46:
Я давно в разных вариантах вынашивал эту мысль, только в другом мартине ("Мартини"), к которому обязательно еще вернусь (жаль потраченных "бесцельно" прожитых месяцев и даже лет... :sm18:) https://forum.fxopen.ru/showthread.php/91373-otdam-sovetnik-indikator-ili-skript-za-ideju?p=1799908&viewfull=1#post1799908
https://forum.fxopen.ru/showthread.php/93198-sovetnik-fxopen-martini?p=1767301&viewfull=1#post1767301
https://forum.fxopen.ru/showthread.php/85475-obsuzhdenie-sovetnika-tractor?p=1599870&viewfull=1#post1599870

Появление данной возможности закрытия ордеров по достижению тейк профита прироста к исходному торговому балансу позволяет еще больше увеличить эффективность работы мартинов и сеточников если к уже сущестующему тралу стопов всех ордеров в общей для всех зоне безубытка добавить 2-й взаимоисключающий 1-й режим (для желающих) тралящий не все ордера по общему для всех уровню а индивидуально каждую отдельно от остальных!...
Данный режим дает возможность неоднократного использования одних и тех же уровней открытия ордеров очередных колен усреднений в текущих сериях, после их индивидуального закрытия по тралу в индивидуальных профитах и последующему после этого открытию вновь, если цена не ушла дальше в сторону профита серии а вновь развернулась...
В частности данную возможность давал изготовленный ранее дополнительный советник предшественник SlosTrailing
https://forum.fxopen.ru/showthread.php/97285-sovetnik-fxopen-dynamictrailing?p=1738449&viewfull=1#post1738449
Данный советник я тестировал в Мартини, количество заключаемых дополнительных сделок за время жизни одной и той же серии и интенсивность торговли в итоге резко возростала, https://forum.fxopen.ru/showthread.php/93198-sovetnik-fxopen-martini?p=1769778&viewfull=1#post1769778
46264 4626646267
(многочисленные зеленые профитные ордера внизу - это раздробленное на отдельные неоднократные профиты последнее (очередное) колено усреднения текущей на тот момент серии, причем, заметим при этом, - с самым большим очередным объемом!...
Пример профитов по тралу отдельного колена усреднений: 46270
Другими словами каждое колено усреднений, до этого открывавшееся раз и на всегда, перестает только тупо пересиживать просадку до открытия следующего колена усреднения с большим объемом, но и позволяет попутно при этом, за счет хаотичных ценовых колебаний "туда-сюда" часто близко на одних и тех же уровнях, неоднократно зарабатывать промежуточные профиты!
При этом даже несмотря на то что после каждого такого закрытия уровень безубытка серии удаляется от текущей цены - совокупность этих промежуточных профитов как правило в итоге начинает превышать уровень исходного торгового баланса на момент открытия первого исходного ордера затянувшейся в последствии серии (уровень текущих свободных средств становится > исходного уровня торгового баланса, или исходного депо др. словами... )

... но из-за отсутствия возможности автоматически закрывать все зависшие серии по тейкпрофиту прироста баланса - отложил эту идею до лучших времен...
Этот универсальный тактический прием вполне можно реализовать и в Фиборге...

p.s. Пока в Мартини, использующем рыночные (не отложенные к тому же с дельтой отступа) ордера от текущих ценовых значений этот прием использовать проще.
Для того, что бы он так же эффективно работал в Фиборге - необходимо дополнительное упрощенное условие заключения повторных ордеров:
Первый исходный ордер, не усредняющий предыдущий, (так наверное будет безопаснее) не должен предусматривать повторов на тех же ценовых уровнях, если конечно не возникнут повторные для этого новые условия по умолчанию и упрощенные условия повторных входов будут касаться только последующих усредненных ордеров серии.
К примеру по условиям умолчания очередной усредняющий, (не исходный, с объемом, к примеру 0.01 ) ордер buy stop с объемом лота 0.02, открылся на уровне 1.22000 - советник запоминает именно этот ценовой уровень для последующих повторных открытий ордеров с этим же объемом 0.02...
Ордер закрылся преждевременно по индивидуальному трейлинг стопу, но цена вновь развернулась в убыточную сторону - при ценовом достижении этого же уровня 1.22000 автоматически залючается новый buy c тем же объемом равным предыдущему т.е. = 0.02
Варианты заключения этих ордеров - как проще програмисту:
а) либо рыночные заключения от текущих
б) либо посредством выставления заранее отложенного лимитного ордера buy limit (на прежнм уровн 1.22000)
Если будет использован второй вариант (а хотя и в обеих случаях тоже) - необходимо предусмотреть что при общем последующем закрытии всех ордеров по тейк профиту прироста баланса - удалялись не только все текущие открытые ордера, но и не использованные отложенные ордера тоже.

Итого, как вариант:
1. Советник заключает первый ордер с исходным балансом к примеру 100$.
Тэйк профит прироста к нему допускаем 1% (1$)
Параллельно к нему так же сохраняем возможность закрытия отдельных ордеров по индивидуальному трейлингу стопов в зоне безубытка в пп (как исходных 1-х, так и последующих усредненных)
2. В один прекрасный момент после заключения исходной 1-й сделки в результате последующих промежуточных профитов (чаще всего), либо выхода всей серии в зону безубытка (что будет теперь гораздо реже), объем средств достигает значения 100$+1%=101$ - все ордера (и текущие и отложенные) закрываются и удаляются!

p.s. Самое замечательное при этом условии, а текущие средства есть (=) разница между уровнем текущего баланса минус уровень текущего убытка, ( или по-другому, как непосредственно обозначено в терминале, - есть (=) сумма текущего баланса плюс (отрицательная либо положительная) прибыль.
И при этом эта разница:
(текущий баланс + текущая прибыль ) - (минус) исходный предыдущий баланс >&&= 1% (1$) (по умолчанию) - нам чаще всего не придется ждать как раньше спасительного отката текущей цены к прежним уровням безубытка всей убыточной серии в целом!
График роста торгового баланса (депо) будет конечно выглядеть не так красиво и ровно ка прежде, но главное - это итоговый и более безопасный и стабильный результат, а именно итоговый прирост нашего депозита в 1% (ну или у кого какие аппетиты) после каждой серии сделок! ...
У Ленина была как то работа "Шаг вперед - два назад". Ну а у нас будет все в точности наоборот...

Еще p.s. Можно как предлагает ghostdenis только не уровень просадки, а в данном случае значение этого ТП прироста баланса, для удобства расчетов определять не в относительных процентах, а сразу непосредственно в значениях валюты депозита. (По мере роста депо, абсолютные фиксированные процентные значения ТП непосредственно в баксах будут все время увеличиваться, а безопасность из-за этого наоборот соответственно снижаться из-за роста лишних пп необходимых для прохождения текущей цены в сторону профита , что будет требовать постоянной вмешательства с целью корректировки (снижения_ %-го значения этого параметра),
Мне лично так проще плнировать абсолютную недельные, либо месячные прибыли и соответственно вывод половины заработанных средств, а так же держать эти абсолютные значения в пределах разумной безопасности, точнее оптимального сочетания торговых рисков и приемлемой (достаточной) лично для меня текущей прибыли в конкретных долларах и центах.
Другими словами - к примру я вышел на уровень примерно 100$ в неделю с одного огорода, а больше мне, опять же к примеру, и не надо. Ну пусть на этом уровне доходности торговая система и остается впредь. Дальше по мере увеличения торгового баланса на этом уровне ее доходности торговые риски будут отныне только снижаться ...

Как то так! Критика, уточнения и добавления - приветствуются.

san
12-28-2014, 07:55 AM
ghostdenis,

1.получается, что значение просто Мульти, при включенном useMulti , никакой роли не играет, так?

2. За что отвечает и как работает настройка *Количество узлов в сетке? Это что-если =5, то больше пяти ордеров не выставит? Или выставит для Мульти1 пять ордеров, для мульти 2 пять ордеров.....для мульти5 пять ордеров , т.е 25 ордеров?

3. За что отвечает настройка MaxLevels?

Заранее спасибо!

slos
12-28-2014, 09:32 AM
ghostdenis,

1.получается, что значение просто Мульти, при включенном useMulti , никакой роли не играет, так?

2. За что отвечает и как работает настройка *Количество узлов в сетке? Это что-если =5, то больше пяти ордеров не выставит? Или выставит для Мульти1 пять ордеров, для мульти 2 пять ордеров.....для мульти5 пять ордеров , т.е 25 ордеров?

3. За что отвечает настройка MaxLevels?

Заранее спасибо!

Для того, чтобы наглядно понять механизм работы советника, погоняй его с разными параметрами и мульти и количества узлов в тестере стратегий в режиме визуализации...
По первому пункту:
- при отключенном режиме useMulti false - работает только один исходный коэффициент Multi c параметром значения в строчке до режима useMulti (строчкой ниже).
Multi 1-2-3-4-5 при этом использоваться не будут.
- при включенном режиме useMulti true - используются и коэффициенты усреднений исходного Multi и коэффициенты Multi 1-2-3-4-5 в зависимости от значения параметра "Кол. узлов в сетке"

При этом общее количество разрешенных однонаправленных ордеров в серии в любом случае и useMulti true и false будет равно
"Кол. узлов в сетке" + 1 т.е. на один больше и все. Дальше сова пересиживает просадку не заключая новых ордеров усреднения...

По второму пункту:
настройка MaxLevels отвечает за количество отбойных фибо-уровней выше/ниже уровня пивота.
К примеру =10 - 10 сверху и 10 снизу...
Если по умолчанию=3 то соответственно 3 сверху и 3 снизу. Нужно при этом учитывать , что если при этом серия затянулась и цена вышла за пределы последнего разрешенного Levels - условия для заключения новых ордеров выполняться не будут. соответственно и новых усредненных ордеров заключаться не будет тоже (сова снова как и в первом пункте по превышению параметра "кол. узлов в сетке" +1 начнет пересиживать просаду без новых усреднений)...

san
12-28-2014, 02:08 PM
Ещё извиняюсь спросить: я смотрю есть Мульти=1.1, 1.2, 2.35... Как это практически будет выглядеть на реальном счёте, где минимальный лот=0.01? Тестер-то может выдать, скажем 0.012, а реал, как я себе понимаю, такого сделать не позволит. Или я чего-то не понимаю?

slos
12-28-2014, 04:04 PM
Сложно сказать как будет выглядеть - но не так как планируется - это точно. Первые ордера будут с лотом 0.01... А вот если исходный лот будет (к примеру у центовых счетов) 0.10...
Еще раз - прогони в тестере и сам все увидишь в отчете результатов. Если мне что поначалу что не ясно - именно так в первую очередь и делаю. Все становится видно наглядно...

- - - Добавлено - - -


...
- при включенном режиме useMulti true - используются и коэффициенты усреднений исходного Multi и коэффициенты Multi 1-2-3-4-5 ...
Сори - обманул. При включенном режиме Мульти - мульти отдельного первого исходного ордера строчкой выше UseMulti true - не учитывется, каким бы он при этом ни был!

Узнал об этом только что сам, опять же благодаря тестеру в режиме визуал, уточняя нужные мне параметры роста лотности в сериях мульти...
К примеру хотел, чтобы выставлялась следующая очередность лотности ордеров: 0.01 - 0.10 - 0.20 и все...
Оказалось, что нужно выставить только мульти1=10 мульти 2=20 и все при кол. узлов в сетке = 2
Все остальные параметры остальных мульти при этом - не важны!
46273462744627546276

ghostdenis
12-28-2014, 04:45 PM
Ещё извиняюсь спросить: я смотрю есть Мульти=1.1, 1.2, 2.35... Как это практически будет выглядеть на реальном счёте, где минимальный лот=0.01? Тестер-то может выдать, скажем 0.012, а реал, как я себе понимаю, такого сделать не позволит. Или я чего-то не понимаю?
Извиняюсь ответить: San, потрудитесь включить тестер, желательно с визуализацией, посвятите 5-10 мин наблюдениям как работает советник. Дайте скрин с тестера 0,012 лот или другим значением с тремя знаками после запятой - невероятно удивите всю ветку! ;) А главное в наблюдении - ответите на большинство своих вопросов! :)
Простите - не в обиду, а ради Вашего же блага!

san
12-28-2014, 04:53 PM
Справа на графике какие-то надписи (подозреваю, что нужны только артамиру) очень мешают следить за лотностью.
**А вот если исходный лот будет (к примеру у центовых счетов) 0.10...** Ну так и там вроде бы не может быть лота, скажем, 1.34 . 1.3-может. Посему и спрашиваю-не обманываете ли себя на тестере, рискуя на реале получить совсем другую лотность?

- - - Добавлено - - -

ghostdenis, меня это не обижает, просто просмотр нескольких выложенных выше настроек и вызвл вопросы.
Кроме того, я пока не получил безсливнрго прогона, чему, вообщем-то не удивлён, но сов живой, и это радует.

slos
12-28-2014, 08:43 PM
Справа на графике какие-то надписи (подозреваю, что нужны только артамиру) очень мешают следить за лотностью.
**А вот если исходный лот будет (к примеру у центовых счетов) 0.10...** Ну так и там вроде бы не может быть лота, скажем, 1.34 . 1.3-может. Посему и спрашиваю-не обманываете ли себя на тестере, рискуя на реале получить совсем другую лотность?

- - - Добавлено - - -

.
Насчет надписей - это к Артамиру (я на них лично внимания не обращаю, лотность на тестах иногда проверяю в результатах, если что мешает на экране графика)
Насчет неточности выставления усредняющих объемов (?) - ну я думаю, если к примеру вот тут на центовом что и не так, то думаю на хаотичном рынке (сегодня так, завтра волатильность изменилась - по другому) это - не принципиально... Суть не в конкретных значениях выставляемых при этом объемов прямо до пункта согласно заданному параметра Multy, а в самом принципе нелинейного увеличения лотности усредненных ордеров, сокращающих с каждым новым коленом усреднения расстояния от текущей цены до уровня общего безубытка относительно усреднения предыдущего...
46280
p.s. Естественно что точность выставляемых при этом объемом при исходном лоте 0.01 и 0.10 будет отличаться и сильно. Ну так исходя из этого для каждого типа счета приходится подбирать параметры отдельно. Благо есть из чего выбирать, возможностей для подбора различных комбинаций - много и каждому тут придется исходить из того, что у него есть и какими возможностями он обладает (4-х знак, 5-ти знак, счет центовый, не центовый, возможности депозита, текущие аппетиты и прочее )...
p,s, Я лично сторонник более консервативной и осторожной торговли и за сверхприбылями не гонюсь. Для меня более значимыми критериями торговли советника являются уровень ее более менее безопасности за счет увеличения запаса прочности (соотношения уровня депозита к исходному лоту 1-й сделки серии и их оптимальному сочетанию) как бы сглаживающая в итоге все эти текущие неточности, и делающая их менее значимыми для торговли. Как итог - более стабильная и регулярная прибыль, уровень которой определяется главным образом возможностями моего текущего депо а не завышенными торговыми рисками, если его уровень не соответствует моим текущим аппетитам ... Ну, как то так...

ghostdenis
12-29-2014, 04:05 AM
не обманываете ли себя на тестере, рискуя на реале получить совсем другую лотность?


Если минимальный лот/шаг 0,1 на счете брокера, то естественно, что сотых там не будет при торговле. По моим наблюдениям лотность округляется до разрешенного лота.

- - - Добавлено - - -



p,s, Я лично сторонник более консервативной и осторожной торговли. За сверхприбылями не гонюсь. Для меня более значимыми критериями торговли советника являются уровень ее более менее безопасности за счет увеличения запаса прочности (соотношения уровня депозита к исходному лоту 1-й сделки серии и их оптимальному сочетанию) как бы сглаживающая в итоге все эти текущие неточности, и делающая их менее значимыми для торговли. Как итог - более стабильная и регулярная прибыль, уровень которой определяется главным образом возможностями моего текущего депо а не завышенными торговыми рисками, если его уровень не соответствует моим текущим аппетитам ... Ну, как то так...
Вот тут хотелось бы поподробней, slos :) с примерами из тестера... Можно на истории за 3-4 года, можно на конкертных "трудных" участках. По моим тестам и наблюдениям уменьшение Мульти до 2,35, снижение лотности и другие приёмы... все неэффективны перед сливами в 11 и 12 гг. При этом 13 и 14 гг. оказались более благоприятными и их проходим на нескольких видах настроек - на выходе изменяются только прибыль, просадка и ещё некоторые второстепенные параметры.
Таким образом, вижу в снижении мульти и лотности (в разумных пределах значений, а не от балды) - самообман. Эти манипуляции не ведут к уменьшению риска слива, а лишь создают иллюзию более консервативной торговли...
Переубедите меня, пж! :)

slos
12-29-2014, 05:17 AM
Переубедите меня, пж! :)

И не подумаю :sm18:
во-первых 100%-ю гарантию отсутсвия сливов никто не даст ни на какой ТС (мартины - не мартины...) вопрос в том при каких настройках и уровнях депо кризисных участков с опасностью этих сливов больше, при каких - меньше. А так же - насколько ты к ним морально и финансово подготовлен, останешься ли после слива в плюсе и что будешь делать после - бросишь нафиг все, начнешь искать и тестировать другие способы торговли, либо продолжишь торговлю продолжая снимать часть заработанного с той же периодичностью и в тех же объемах ... Человечество вон уже более 2000 лет упрямо ждет неизбежного конца света, рожая детей и зарабатывая каждый день себе и им на пропитание...
(В этом плане, кстати, последняя версия Фиборга вполне позволяет на этот печальный случай оставить тебе после слива к примеру хотя бы штуку бакса...:smile246: )
во-вторых у каждого свои представления об осторожности, насколько это конечно же вообще можно отнести к торговле усреднениями. Но можно ехать по шоссе с разумной скоростью, соблюдая мало-мальские правила, а можно мчаться сломя голову. Шансы вляпаться при этом есть конечно в любом случае. Но мне вот комфортно не мчаться, ну или как ты в общем то правильно написал - иметь такую иллюзию ...

в- третьих - я не доверяю полностью тестовым архивам котировок, а тем более на такой длительной истории и очень сильно подозреваю, что определенный процент сливов - как раз таки из-за их ненадлежащего качества и многочисленных ценовых и временных разрывов...

в четвертых - рынок сегодня - не тот, что был вчера, пару лет назад и не тот, что будет уже завтра, так что на все случаи жизни универсальных настроек не напасешься...
Впрочем все это конечно мое имхо. Но я подобрал более-менее настройки которые проскочили два предыдущих года, а что дальше - как Бог даст!...:sm23:

ghostdenis
12-29-2014, 05:44 AM
С этим всем я согласен, но это психология и философия торговли, я очень хотел бы увидеть какие-то математические обоснования более консервативного подхода к торговле. Ну например, что в сентябре по евробаксу с моими настройками мы ловим просадку и стоим на грани слива настолько-то, а с Вашими более консервативными, мы этот участок проходим на почтенном расстоянии от слива - вот это видно тут-то по таким-то цифрам... Как-то так) Есть такие обоснования?) Прошу отнестись к этому серьезно - это очень важный момент! Я их искал, но не нашёл... Проверю ещё раз, но Ваше мнение и видение очень важно. Ведь в одиночку легко погрузится в иллюзию, что возможно я и делаю...
Ещё раз повторюсь - в 11-12 гг. сливает и на консервативных и на моих более агрессивных настройках, а в более благоприятных 13-14 нет, но прибыльность вторых настроек интересней и оправдывает возможный слив, а вот у консервативных настроек шансов оправдать слив депо уже намного меньше...

slos
12-29-2014, 05:58 AM
Сливает опять же евробакс, а у меня сейчас еврофунт. Но ладно - попробую погонять и его в сентябре...

ghostdenis
12-29-2014, 06:11 AM
Сливает опять же евробакс, а у меня сейчас еврофунт. Но ладно - попробую погонять и его в сентябре...

Не-не, еврофунт с сентябрем, если мне не изменяет память, справляется нормально. Он льёт в начале 13 г. Проверьте, пж.
Вот скрин на моих настройках - результаты хуже, чем у евробакса - начал с 15/01/13, т.к. в первых числах слив, а также обратите внимание на просадку, она говорит о том, что слив был бы ещё, снимай мы прибыль...
https://savepic.ru/6460192.jpg

Кстати, 11-12 гг. тоже полно сливов...

artamir
12-29-2014, 10:08 AM
:sm46:
Я давно в разных вариантах вынашивал эту мысль, только в другом мартине ("Мартини"), к которому обязательно еще вернусь (жаль потраченных "бесцельно" прожитых месяцев и даже лет... :sm18:) https://forum.fxopen.ru/showthread.php/91373-otdam-sovetnik-indikator-ili-skript-za-ideju?p=1799908&viewfull=1#post1799908
https://forum.fxopen.ru/showthread.php/93198-sovetnik-fxopen-martini?p=1767301&viewfull=1#post1767301
https://forum.fxopen.ru/showthread.php/85475-obsuzhdenie-sovetnika-tractor?p=1599870&viewfull=1#post1599870

Появление данной возможности закрытия ордеров по достижению тейк профита прироста к исходному торговому балансу позволяет еще больше увеличить эффективность работы мартинов и сеточников если к уже сущестующему тралу стопов всех ордеров в общей для всех зоне безубытка добавить 2-й взаимоисключающий 1-й режим (для желающих) тралящий не все ордера по общему для всех уровню а индивидуально каждую отдельно от остальных!...
Данный режим дает возможность неоднократного использования одних и тех же уровней открытия ордеров очередных колен усреднений в текущих сериях, после их индивидуального закрытия по тралу в индивидуальных профитах и последующему после этого открытию вновь, если цена не ушла дальше в сторону профита серии а вновь развернулась...
В частности данную возможность давал изготовленный ранее дополнительный советник предшественник SlosTrailing
https://forum.fxopen.ru/showthread.php/97285-sovetnik-fxopen-dynamictrailing?p=1738449&viewfull=1#post1738449
Данный советник я тестировал в Мартини, количество заключаемых дополнительных сделок за время жизни одной и той же серии и интенсивность торговли в итоге резко возростала, https://forum.fxopen.ru/showthread.php/93198-sovetnik-fxopen-martini?p=1769778&viewfull=1#post1769778
46264 4626646267
(многочисленные зеленые профитные ордера внизу - это раздробленное на отдельные неоднократные профиты последнее (очередное) колено усреднения текущей на тот момент серии, причем, заметим при этом, - с самым большим очередным объемом!...
Пример профитов по тралу отдельного колена усреднений: 46270
Другими словами каждое колено усреднений, до этого открывавшееся раз и на всегда, перестает только тупо пересиживать просадку до открытия следующего колена усреднения с большим объемом, но и позволяет попутно при этом, за счет хаотичных ценовых колебаний "туда-сюда" часто близко на одних и тех же уровнях, неоднократно зарабатывать промежуточные профиты!
При этом даже несмотря на то что после каждого такого закрытия уровень безубытка серии удаляется от текущей цены - совокупность этих промежуточных профитов как правило в итоге начинает превышать уровень исходного торгового баланса на момент открытия первого исходного ордера затянувшейся в последствии серии (уровень текущих свободных средств становится > исходного уровня торгового баланса, или исходного депо др. словами... )

... но из-за отсутствия возможности автоматически закрывать все зависшие серии по тейкпрофиту прироста баланса - отложил эту идею до лучших времен...
Этот универсальный тактический прием вполне можно реализовать и в Фиборге...

p.s. Пока в Мартини, использующем рыночные (не отложенные к тому же с дельтой отступа) ордера от текущих ценовых значений этот прием использовать проще.
Для того, что бы он так же эффективно работал в Фиборге - необходимо дополнительное упрощенное условие заключения повторных ордеров:
Первый исходный ордер, не усредняющий предыдущий, (так наверное будет безопаснее) не должен предусматривать повторов на тех же ценовых уровнях, если конечно не возникнут повторные для этого новые условия по умолчанию и упрощенные условия повторных входов будут касаться только последующих усредненных ордеров серии.
К примеру по условиям умолчания очередной усредняющий, (не исходный, с объемом, к примеру 0.01 ) ордер buy stop с объемом лота 0.02, открылся на уровне 1.22000 - советник запоминает именно этот ценовой уровень для последующих повторных открытий ордеров с этим же объемом 0.02...
Ордер закрылся преждевременно по индивидуальному трейлинг стопу, но цена вновь развернулась в убыточную сторону - при ценовом достижении этого же уровня 1.22000 автоматически залючается новый buy c тем же объемом равным предыдущему т.е. = 0.02
Варианты заключения этих ордеров - как проще програмисту:
а) либо рыночные заключения от текущих
б) либо посредством выставления заранее отложенного лимитного ордера buy limit (на прежнм уровн 1.22000)
Если будет использован второй вариант (а хотя и в обеих случаях тоже) - необходимо предусмотреть что при общем последующем закрытии всех ордеров по тейк профиту прироста баланса - удалялись не только все текущие открытые ордера, но и не использованные отложенные ордера тоже.

Итого, как вариант:
1. Советник заключает первый ордер с исходным балансом к примеру 100$.
Тэйк профит прироста к нему допускаем 1% (1$)
Параллельно к нему так же сохраняем возможность закрытия отдельных ордеров по индивидуальному трейлингу стопов в зоне безубытка в пп (как исходных 1-х, так и последующих усредненных)
2. В один прекрасный момент после заключения исходной 1-й сделки в результате последующих промежуточных профитов (чаще всего), либо выхода всей серии в зону безубытка (что будет теперь гораздо реже), объем средств достигает значения 100$+1%=101$ - все ордера (и текущие и отложенные) закрываются и удаляются!

p.s. Самое замечательное при этом условии, а текущие средства есть (=) разница между уровнем текущего баланса минус уровень текущего убытка, ( или по-другому, как непосредственно обозначено в терминале, - есть (=) сумма текущего баланса плюс (отрицательная либо положительная) прибыль.
И при этом эта разница:
(текущий баланс + текущая прибыль ) - (минус) исходный предыдущий баланс >&&= 1% (1$) (по умолчанию) - нам чаще всего не придется ждать как раньше спасительного отката текущей цены к прежним уровням безубытка всей убыточной серии в целом!
График роста торгового баланса (депо) будет конечно выглядеть не так красиво и ровно ка прежде, но главное - это итоговый и более безопасный и стабильный результат, а именно итоговый прирост нашего депозита в 1% (ну или у кого какие аппетиты) после каждой серии сделок! ...
У Ленина была как то работа "Шаг вперед - два назад". Ну а у нас будет все в точности наоборот...

Еще p.s. Можно как предлагает ghostdenis только не уровень просадки, а в данном случае значение этого ТП прироста баланса, для удобства расчетов определять не в относительных процентах, а сразу непосредственно в значениях валюты депозита. (По мере роста депо, абсолютные фиксированные процентные значения ТП непосредственно в баксах будут все время увеличиваться, а безопасность из-за этого наоборот соответственно снижаться из-за роста лишних пп необходимых для прохождения текущей цены в сторону профита , что будет требовать постоянной вмешательства с целью корректировки (снижения_ %-го значения этого параметра),
Мне лично так проще плнировать абсолютную недельные, либо месячные прибыли и соответственно вывод половины заработанных средств, а так же держать эти абсолютные значения в пределах разумной безопасности, точнее оптимального сочетания торговых рисков и приемлемой (достаточной) лично для меня текущей прибыли в конкретных долларах и центах.
Другими словами - к примру я вышел на уровень примерно 100$ в неделю с одного огорода, а больше мне, опять же к примеру, и не надо. Ну пусть на этом уровне доходности торговая система и остается впредь. Дальше по мере увеличения торгового баланса на этом уровне ее доходности торговые риски будут отныне только снижаться ...

Как то так! Критика, уточнения и добавления - приветствуются.

Общее закрытие позиций и удаление ордеров при достижении заданного профита в валюте депозита есть в версии 2.10 настройка FixProfit. Ее заказывал san

А на счет отдельного трала на каждый ордер нужно подумать.

slos
12-29-2014, 10:28 AM
Общее закрытие позиций и удаление ордеров при достижении заданного профита в валюте депозита есть в версии 2.10 настройка FixProfit. Ее заказывал san

А на счет отдельного трала на каждый ордер нужно подумать.
Это я уже просек. И даже то, что данный параметр в нужном мне абсолютном формате валюты депозита...
Поставил ради эксперимента на микросчет для всяких извращений эту версию с отключенным тралом и вынужденно пока отключенной динамической дельтой отступа, попытавшись пока этим хоть как то компенсировать невозможности упрощенного повтора ордеров, ради их максимально близкого последующего совпадения насколько это возможно конечно. А может в итоге и так сойдет.
Так же поставил в отдельном окне отдельный трал с одинаковыми магиками о котором и шла речь.
Пока конечно рано делать какие то выводы. Посмотрю, что из этого получится в ближайшее время.
Поначалу неправильно выставил ТП в 1 цент (думая что это 10центов). Ну он мне превую сделку на 2-х центах и прикрыл...
46284 46285 46286

artamir
12-29-2014, 01:01 PM
Это я уже просек. И даже то, что данный параметр в нужном мне абсолютном формате валюты депозита...
Поставил ради эксперимента на микросчет для всяких извращений эту версию с отключенным тралом и вынужденно пока отключенной динамической дельтой отступа, попытавшись пока этим хоть как то компенсировать невозможности упрощенного повтора ордеров, ради их максимально близкого последующего совпадения насколько это возможно конечно. А может в итоге и так сойдет.
Так же поставил в отдельном окне отдельный трал с одинаковыми магиками о котором и шла речь.
Пока конечно рано делать какие то выводы. Посмотрю, что из этого получится в ближайшее время.
Поначалу неправильно выставил ТП в 1 цент (думая что это 10центов). Ну он мне превую сделку на 2-х центах и прикрыл...
46284 46285 46286

А зачем нужно, чтоб усредняющие ордера совпадали? Ведь к моменту, когда закроется по тралу последняя позициия, рынок уже изменит свой характер. И мне кажется, что к замещающему ордеру нужно применять те же правила открытия как и к другим ордерам. Т.е. дождаться нового сигнала пересечения фибоуровня и тралить как обычный усредняющий ордер.

Это мое сугуболичное мнение.

slos
12-29-2014, 02:55 PM
Ну я и предполагал что возможно и так сойдет. Можно пока оставить твое предложение и посмотреть какое то время что получится.
У меня просто были опасения что если эти сделки будут открываться по полным условиям да плюс динамические дельты - их количество резко сократится и не будет нужной массы дополнительных профитов перекрывающих текущие убытки. По крайней мере один и тот же уровень уже повтряться не будет а на следующем и так уже новый будет... Врочем имхо...

- - - Добавлено - - -

А вообще я уже писал, что этот вариант больше подходит для МартиниТвикс Трейлинг где пофиг эти уровни... Может сперва там реализуем и посмотрим что получится?

- - - Добавлено - - -

Перевел пока сову на минутный график ради интенсивности торговли, чтобы условия чаще выпонялись... (имхо) Был FixLoss с параметром 10 - смотрю стопы что-то близко стоят. Убрал и поставил 0 Но смотрю один ордер ранее (сразу не заметил) уже разок успело зацепить. Правда почему то в плюс... Я правда вовсе не возражаю против таких стопов, но все таки интересно :sm23:
46288 46289 46290

ghostdenis
12-30-2014, 11:46 AM
Артамир, появилась парочка вопросов по нюансам, которые можете знать только Вы :)
1. По версии 2.10 Мульти. В сериях ордеров от трех и больше у нас "затирается" какая-то "лишняя" сделка с размером стартового лота. Похоже, что к серии "цепляется" противоположно направленный ордер. Так и должно быть? Проверьте, пж.
2. Пивот-уровень зависит от времени брокера?

slos
12-30-2014, 01:31 PM
p.s. Вот эта сделка (добавлю для наглядности)
46294
я уже посоветовал следующий раз в журнале посмотреть, но возможно что ответ известен и так задумано...

artamir
12-31-2014, 12:58 PM
p.s. Вот эта сделка (добавлю для наглядности)
46294
я уже посоветовал следующий раз в журнале посмотреть, но возможно что ответ известен и так задумано...

Версия совы, на сколько я могу судить, 2.10 и фиксПрофитЮз=тру?

Если да, то скорее всего закрытие по фикс профиту. Потому что в данном алгоритме учитываются профиты и рыночных и закрытых позиций. Обнуление счетчика профита фиксПрофита происходит в момент, когда нет позиций/ордеров с заданным TR_MN и по текущему инструменту.

- - - Добавлено - - -


Артамир, появилась парочка вопросов по нюансам, которые можете знать только Вы :)
1. По версии 2.10 Мульти. В сериях ордеров от трех и больше у нас "затирается" какая-то "лишняя" сделка с размером стартового лота. Похоже, что к серии "цепляется" противоположно направленный ордер. Так и должно быть? Проверьте, пж.
2. Пивот-уровень зависит от времени брокера?

1. Без особых предпосылок (сигнал пересечения фибоуровня ценой) ордера не выставляются.
По крайней мере не должны выставляться.

PS Просьба, если замечены неточности в работе советника, выкладывайте настройки, таймфрейм, валютную пару и период, чтоб я мог воспроизвести данную неточность.

2. Зависит. Т.к. используется время начала бара таймфрейма TFPivot.

slos
01-02-2015, 05:03 AM
...в данном алгоритме учитываются профиты и рыночных и закрытых позиций. Обнуление счетчика профита фиксПрофита происходит в момент, когда нет позиций/ордеров с заданным TR_MN и по текущему инструменту...

Просто отлично! :sm46: А если еще и добавить трейлинг этого фикс профита...:smile37: Впрочем наверное пока это будет уже лишней наглостью...
Artamir - с наступившим тебя! Всего тебе чего сам пожелаешь и побольше!...
Сделай мне такую же фигню и тут, please! :confused: (Martini_TWEEX) https://forum.fxopen.ru/showthread.php/101891-sovetnik-fxo-martini_tweex_traling?p=2035136&viewfull=1#post2035136
Бог с ним пока со вторым режимом трала для каждой отдельной сделки. Я могу этот трал отдельно и поставить, отключив встроенный, как сейчас на Фиборге. Но там он (уже проверено ранее, правда пока без фикс профита баланса) будет работать намного эффективнее (имхо)...
Тут, хотя текущий профит и есть, но это как результат заслуги самого алгоритма фиборга как такового, а эффект от тралов каждой сделки по отдельности, я так подозреваю будет проявляться гораздо реже, к сожалению. Так что наверное можно и не заморачиваться ...
46304 46307
- - - Добавлено - - -

p.s. Никто не сталкивался в сети с тралом ТП ? Стоит ТП ордера. Цена приближается к нему на NN пунктов и если волатильность хорошая и скорость цены приличная - этот ТП ододвигается еще чуток на NN пп дальше в сторону увеличения профита. В сочетании со страховочным трейлингом SL в зоне безубытка получилось бы очень даже красивым дополнением и к отдному и к другому тралу...
Я как то встречал пример такого в совтнике. Но советник оказался платным, код закрытым и понять по каким критериям он отодвигал эти уровни ТП - не понятны. Была мысль использовать ADX, или др. какой индикатор волатильности, или же как то использовать изменения (появления ускорения) средней скорости ценовых движений в ту или иную сторону за определенный промежуток времени ...

slos
01-10-2015, 01:31 PM
Выключил до лучших времен фиборг с отдельным тралом для каждой сделки на этом счете. Думаю чего у меня сделок нет? - попробовал руками выставить отложенные ордера - он ближе 10 пп (4-х знак) от текущей не выставляет... Короче для фиборга с небольшой дельта коэф. не подходит. :smile43:
Пригодится для Мартини разве что... и то посмотрю...
46338

san
01-10-2015, 02:10 PM
А я слил 170$$, так и не дождавшись отката от движухи в 700пип....

slos
01-15-2015, 04:16 AM
А я слил 170$$, так и не дождавшись отката от движухи в 700пип....
... пичалька! (Сочувствую, бывает)... Подробности? (валютная пара, депозит, исходный лот 1-й сделки серии, настройки мульти...)
У меня пока полет нормальный. К примеру исходные 500$ за статью с 5 декабря прибавили на еврофунте, правда не так уж и много (примерно 80$ из которых снял половину:smile147: ), но пока держатся, слава Богу!.. Maximal Drawdown: 25.09 (4.61%) максимальное количество ордеров в серии с multy 2.35 пока было 4: рост лотности получился 0.01-0.02-0.05-0.12
46356 46357 46358 ...p.s. в представленных настройках минимальный лот 0.01 дает примерно 10 центов изменения прибыли/убытка за 10 пп 5-тизнака...

san
01-16-2015, 04:52 PM
по основной, лот 0.1, депо 168$$, мульти 1-1-1-1-2.

artamir
01-27-2015, 10:07 AM
Просто отлично! :sm46: А если еще и добавить трейлинг этого фикс профита...:smile37: Впрочем наверное пока это будет уже лишней наглостью...
Artamir - с наступившим тебя! Всего тебе чего сам пожелаешь и побольше!...
Сделай мне такую же фигню и тут, please! :confused: (Martini_TWEEX) https://forum.fxopen.ru/showthread.php/101891-sovetnik-fxo-martini_tweex_traling?p=2035136&viewfull=1#post2035136

Сделал
https://forum.fxopen.ru/showthread.php/101891-sovetnik-fxo-martini_tweex_traling?p=2140297&viewfull=1#post2140297

ps Спасибо и Вас всех уже с наступившим :)

san
01-28-2015, 07:15 PM
отчалил в свою ветку, благо есть чем заняться, благодоря артамиру

nahodka
01-29-2015, 07:38 PM
artamir, снова вылезла ошибка. Сделка зашла в зону профита, прошла примерно 700 (70) пп, но трал не включился. Хотя настройки позволяли.
В журнале все чисто.
СЛ появился только после перезагрузки терминала. Подобная ошибка была осенью на предыдущих версиях.
Прошлый раз из-за подобных казусов переустанавливал терминал для проверки что это не проблема в терминале.
artamir, как ты можешь объяснить неоднократное появление таких проблем?
46409

Настройки советника

46410

Результат после перезагрузки

46411

ghostdenis
01-30-2015, 07:30 AM
Artamir, тесты на истории чётко показывают, что трал цены при PriceStart=60 и SLKoef=0.5 не оправдан и только съедает уже взятую ценой прибыль. Если помнишь, уже обсуждали установку SLKoef=0, чтобы фиксировать прибыль на уровне PriceStart, но, к сожалению, работает только в теории, на практике же сов пытается поставить СЛ близко от текущей цены, что ему не удается сделать(
Использование TP_Profit (версия 2,10) - не дает нужного результата, т.к. профит рассчитывается в денежном выражении, а не в пунктах от точки безубытка, TP_Fix - выставляет ТП отдельно для каждой сделки, а нам нужно для всей серии бай или селл отдельно.
Возможно ли внести правку в код советника (или трала), чтобы была возможность брать ТП в пунктах для каждой серии (независимо бай от селл)

slos
01-30-2015, 07:54 AM
Добавлю простым языком - помимо трала (закрытия серий по общему уровню скользящего SL в безубытке) добавить возможность (false\true) закрытия этих серий и по общему TP в тех же пп. При этом к примеру можно уровень бщего TP потавить дальше PriceStart а а можно и на его уровне...
Можно будет вообще отключать трал (slosTraling - false) и включать (true) только режим TP серий...

- - - Добавлено - - -

И еще общество малость на меня обижено, что я поторопился с ТЗ своего Фиборга-Твикса на пробой/отбой вышестоящих/нижестоящих фибоуровней (от своего ТЗ я по-прежнему не отказываюсь) но и отказался при этом от этой же идеи торговли в обе стороны в уже готовой версии Фиборга.
Др. словами - дабвить режим для желающих так торговать (true\false) чтобы приценовом персечении очередного фибоуровня, на обеих противоположных экстремумах бара, пересекающего этот уровень ( плюс DeltaKoef отступа) выставлялись и два противоположных отложенных ордера, т.е. не только один в сторону уровня пивота, но и в сторону возможного расширения текущего ценового диапазона до новых его потенциальных границ (следующих фибоуровней)...
Принцип торговли в обе стороны сохраняется, но принцип входа получается несколько иной... В новом моем ТЗ фиборг приобретает некоторые черты сеточника, тогда как и возможности уже готовой версии не использованы до конца...

artamir
01-30-2015, 08:56 AM
artamir, снова вылезла ошибка. Сделка зашла в зону профита, прошла примерно 700 (70) пп, но трал не включился. Хотя настройки позволяли.
В журнале все чисто.
СЛ появился только после перезагрузки терминала. Подобная ошибка была осенью на предыдущих версиях.
Прошлый раз из-за подобных казусов переустанавливал терминал для проверки что это не проблема в терминале.
artamir, как ты можешь объяснить неоднократное появление таких проблем?
46409

Настройки советника

46410

Результат после перезагрузки

46411

Объясню очень просто.
Нужно трейлинг встраивать в код советника.
Тогда у меня будет больше контроля над алгоритмом трала

- - - Добавлено - - -


Добавлю простым языком - помимо трала (закрытия серий по общему уровню скользящего SL в безубытке) добавить возможность (false\true) закрытия этих серий и по общему TP в тех же пп. При этом к примеру можно уровень бщего TP потавить дальше PriceStart а а можно и на его уровне...
Можно будет вообще отключать трал (slosTraling - false) и включать (true) только режим TP серий...

- - - Добавлено - - -

И еще общество малость на меня обижено, что я поторопился с ТЗ своего Фиборга-Твикса на пробой/отбой вышестоящих/нижестоящих фибоуровней (от своего ТЗ я по-прежнему не отказываюсь) но и отказался при этом от этой же идеи торговли в обе стороны в уже готовой версии Фиборга.
Др. словами - дабвить режим для желающих так торговать (true\false) чтобы приценовом персечении очередного фибоуровня, на обеих противоположных экстремумах бара, пересекающего этот уровень ( плюс DeltaKoef отступа) выставлялись и два противоположных отложенных ордера, т.е. не только один в сторону уровня пивота, но и в сторону возможного расширения текущего ценового диапазона до новых его потенциальных границ (следующих фибоуровней)...
Принцип торговли в обе стороны сохраняется, но принцип входа получается несколько иной... В новом моем ТЗ фиборг приобретает некоторые черты сеточника, тогда как и возможности уже готовой версии не использованы до конца...

Жду описания расчета объемов ордеров, которые должны быть выставлены.
Хотя зря народ обижается.
Этот алгоритм удобнее всего будет сделать в новой версии фиборга, как раз основанной на выставлении одновременно двух ордеров. Так что терпение, только терпение. Работа над новой версией во всю кипит.

- - - Добавлено - - -


Artamir, тесты на истории чётко показывают, что трал цены при PriceStart=60 и SLKoef=0.5 не оправдан и только съедает уже взятую ценой прибыль. Если помнишь, уже обсуждали установку SLKoef=0, чтобы фиксировать прибыль на уровне PriceStart, но, к сожалению, работает только в теории, на практике же сов пытается поставить СЛ близко от текущей цены, что ему не удается сделать(
Использование TP_Profit (версия 2,10) - не дает нужного результата, т.к. профит рассчитывается в денежном выражении, а не в пунктах от точки безубытка, TP_Fix - выставляет ТП отдельно для каждой сделки, а нам нужно для всей серии бай или селл отдельно.
Возможно ли внести правку в код советника (или трала), чтобы была возможность брать ТП в пунктах для каждой серии (независимо бай от селл)

Я не помню, если уже говорил, чтоб выставить СЛ п цене позиции, т.е. в безубытке, нужно SLKoef=1.

slos
01-30-2015, 09:18 AM
"...Работа над новой версией во всю кипит."

Ок, спасибо, ждемс! :sm46:

"Жду описания расчета объемов ордеров, которые должны быть выставлены."

:sm23: Да наверное все тоже самое (настройки один в один - параметры Multy, симпл метод, коэффициент дельты отступа, минимальная дельта между усреднениями, количество узлов в сетке, уровни отложенных ордеров так же модифицируются от бара к бару, так же закрываются в своей зоне безубытка по таким же параметрам трала...) только отдельно для серий от одновременно выставляемых исходных бай стоп от расчетного максимума бара и селл стопа от минимума...
p.s. Думаю версия Fiborg Multi для этого наиболее универсальная. Можно использовать и как версию Main (если отключить режим Multy) так и наоборот...

Еще p.s. По опыту Мартини Твикса - работа Твикса Фиборга будет мало отличаться от исходника, т.к. основной режим, заработок и торговые риски будут за счет работы серий усредненых ордеров как и прежде. Но при этом маленьким плюсом будут добавленные ордера с короткими профитами (в зависимости от рыночной волатильности и параметров трала) "облизывающие" как пена по текущему тренду очередную "волну-убицу", где серии усредненных противоположных ордеров будут как и прежде терпеть просадку...
46415
Тем не менее пусть относительно маленький, но несомненно плюс в работе советника добавится. Не так обидно будет пропускать эти движения по тренду.
К тому же не будем забывать, что даже если сова и сразу попадет в текущий тренд - ее не усредненные сделки по этому тренду будут с такими же относительно небольшими профитами...

ghostdenis
01-30-2015, 01:30 PM
Я не помню, если уже говорил, чтоб выставить СЛ п цене позиции, т.е. в безубытке, нужно SLKoef=1.
Артамир, да говорил, но интересен НЕ безубыток, а фиксация ТП на определенном значении цены в пунктах от него, БЕЗ трала, для серии ордеров. Сейчас в советнике НЕТ настройки, которая бы давала возможность брать ТП при достижении цены определенного уровня в пунктах от БУ серии. Как альтернативу рассматривал настройку трала с SLKoef=0, но не работает((
Кстати о новой версии, обсуждали с ребятами, что есть настройки и функции, которые явно не прижились и, возможно, стоит разгрузить сову от них. Это TP_Fix и SL_Fix, а таже те, которые появились в версии 2,10.

PS В идеале в модуль трала "вживить" функцию ТП в пунктах для серии. Такой инструмент и в ручной торговле будет не грех применять :)
PSS Артамир, я не нашёл доказательств эффективности трала, скорее наоборот - нашёл доказательства того, что он "съедает" профит. Поэтому хочу фиксировать прибыль серий на определенном уровне от БУ, но нет возможности(

slos
01-30-2015, 03:04 PM
PS В идеале в модуль трала "вживить" функцию ТП в пунктах для серии. Такой инструмент и в ручной торговле будет не грех применять :)
... хочу фиксировать прибыль серий на определенном уровне от БУ, но нет возможности(
Сори, опять вмешаюсь (сам поначалу не вьехал)...
Денис предлагает модернизировать для ручной торговли уже готовый твой трал SlosTrailing добавив в него помимо трала SL в безубытке еще и включаемый/отключаемый режим выставления для них фиксированного TP в пп...
Этот же фиксированный TP добавить и во встроенный модуль трала советника (о чем уже писалось выше) ...
Как то так...