PDA

View Full Version : Что нужно знать для того, чтобы создать грааль



AnriAn009
08-25-2014, 12:25 PM
Всем привет.
Я не знаю, насколько вам всем интересна данная тема, но лично мне очевидно, что на этом форуме собрались хоть и немногочисленные, зато весьма подкованные участники, среди которых даже присутствуют программисты. Данного сообщества, имхо, достаточно для того, чтобы создать качественный советник.
Однако для этого необходимо понимание того, каким этот советник не должен быть. Именно поэтому предлагаю обсудить заявленную тему топика в двух направлениях:
1) Чего не должно быть в советнике
2) Что должен включать советник

- - - Добавлено - - -

1. Безиндикаторный вход
Какова бы не была логика советника, использовать безиндикаторный вход, ИМХО, бессмысленно. В любой момент времени у нас есть доступ к истории валютной пары. А, значит, если правильно ее использовать, можно и нужно увеличить процент профитных сделок.
2. Использование мартина, усреднений и т.п.
В общем случае использование мартиноподобных механизмов вредно, а порой и бессмысленно. Сколько бы вы не рассчитывали на откат и закрытие мартинной сетки, рано или поздно отката не будет и депозит сольется. Это надо понимать и учитывать.
Однако я не случайно написал "в общем случае", поскольку есть такие варианты выставления мартинных сеток, при которых шанс слива весьма мал. Это возможно только в случае вынесение уровня слива за рынок при использовании ММ, позволяющего это делать. "ckb это вам интересно, то обсудим отдельно.
3. Локирование
ИМХО использование локирования представляет собой неосознаваемый большинством трейдеров вред. Ведь по сути локирование замораживает капитал и откладывает на потом возникшую проблему, решение которой необходимо сейчас. По аналогии в современном бизнесе огромное значение придается товарному и денежному обороту. Чем выше эти показатели, тем более конкурентоспособна фирма. Так и с локированием, которое понижает скорость обращения капитала (депозита).

Sanyok11
08-25-2014, 12:41 PM
В настройке советника не должно быть много переменных.

Алгоритм советника должен быть логически понятен простому человеку.

Советник должен использовать защитные стоп ордера.

AnriAn009
08-25-2014, 01:20 PM
В настройке советника не должно быть много переменных.
Не соглашусь. Понятие "много" не применимо. Параметров должно быть столько, сколько требуется логикой.

Алгоритм советника должен быть логически понятен простому человеку.
Тоже спорное утверждение. Некоторые логики используют многомерные конструкции, некоторые - самообучаемые системы и т.д. Да в общем случае - хорошо, если логика понятна простому человеку.

Советник должен использовать защитные стоп ордера.
Согласен, что использование стоплоса предпочтительнее, чем локирование. Однако, если логика советника выводит уровень слива за рынок, стоплосы не нужны.

Sanyok11
08-25-2014, 01:33 PM
Не соглашусь. Понятие "много" не применимо. Параметров должно быть столько, сколько требуется логикой.

Как мне кажется, количество переменных как раз и "размывает" логику, и открывает путь в бесконечность оптимизации.


Некоторые логики используют многомерные конструкции, некоторые - самообучаемые системы и т.д

Кто как хочет так и продвигается к своему граалю:)

AnriAn009
08-25-2014, 02:44 PM
Опираясь на вышеизложенное, постараюсь изложить вариант советника "внутри рынка".
1. Вход индикаторный.
Как бы не ругали существующие индикаторы, все же будем использовать индикаторный вход.
Примем допущение, что рынок форекс представляет собой волновую субстанцию. И это недалеко от правды. Форекс всегда изменяется волнами: вверх, вниз, больше, меньше. На этом основании и сделаем вход. Назовем данный индикатор условно "джампер".
2. Использование стоплоса.
Отметем все виды сеток, мартинов, усреднений. Вход по паре одним ордером. Следующий вход - только после закрытия предыдущего (в минус или плюс). Главное, чего надо добиться - стабильное превышение профитных сделок над убыточными при равных ТП и СЛ. Кстати при входе "от балды" пр равных ТП и СЛ отношение профитных\убыточных сделок равно примерно 48\52 благодаря наличию спреда\комиссии. Именно это отношения нам и надо сдвинуть в нашу сторону.
3. Размер ТП и СЛ.
Не хотелось бы забивать вручную размер ТП и СЛ. Хорошо бы сделать так, чтобы советник сам определял их величину. Думаю, что это возможно с использованием волатильности. Именно активность валютной пары должна определять размер ТП и СЛ. Это будет второй индикатор в советнике "волатильность".
4. Мультивалютность.
Безусловно, можно использовать одновалютный вариант с установкой сова на разные пары. Однако, как по мне, гораздо предпочтительнее было бы сделать многовалютный вариант с отбором валютных пар для торговли по двум индикаторам: упомянутый уже "волатильность" и "спред". Такой вариант существенно упростит управление, вместо того, чтобы открывать
5. Система компенсации убытков
Предполагаю, что нелишней будет встроенная система компенсации убытков. Речь идет о повышении лотности ордеров в зависимости от убыточности предыдущих. Эффективность данной системы возможно проверить только в готовом советнике. Надеюсь на ее полезность.

andref
08-25-2014, 03:09 PM
Вопрос возник - а разве пункт 5, не противоречит пункту 2 по своей внутренней форме? Пускай ордер закрыт по стопу, но следующий, открытый , используя принцип увеличения лота, и есть так называемый мартенгиейл. Если брать стандартные правила работы с финансами, то при получении убытка, лотность ордера должна быть уменьшена, ввиду уменьшения общего капитала.

DrJJ
08-25-2014, 03:11 PM
5. Система компенсации убытков
Предполагаю, что нелишней будет встроенная система компенсации убытков. Речь идет о повышении лотности ордеров в зависимости от убыточности предыдущих. Эффективность данной системы возможно проверить только в готовом советнике. Надеюсь на ее полезность.
Это встроено в советнике eFXO.PSar :)
Я бы к этому добавил и увеличение ТП после каждого убыточного ордера ;)

AnriAn009
08-25-2014, 03:22 PM
Вопрос возник - а разве пункт 5, не противоречит пункту 2 по своей внутренней форме? Пускай ордер закрыт по стопу, но следующий, открытый , используя принцип увеличения лота, и есть так называемый мартенгиейл. Если брать стандартные правила работы с финансами, то при получении убытка, лотность ордера должна быть уменьшена, ввиду уменьшения общего капитала.
Без возможности протестировать данную "систему компенсации убытков" трудно судить о ее эффективности. Очень сильно все будет зависеть от количества идущих подряд убыточных сделок. Если это количество велико, то система не айс. Если же невелико, то система позволит быстрее наращивать профит.
И ответ на ваш вопрос. При системе мартингейла при ошибочном входе мы пытаемся выставлением дополнительных увеличенных колен компенсировать убытки. Но вход то уже ошибочный. При использовании же "системы компенсации убытков" при ошибочном входе мы сразу принимаем полученный убыток и пытаемся по-новой войти в рынок правильно. ИМХО это не одно и тоже.

- - - Добавлено - - -


Это встроено в советнике eFXO.PSar :)
Я бы к этому добавил и увеличение ТП после каждого убыточного ордера ;)
Увеличение ТП, имхо, по сути своей бесперспективно.
Приведу пример, чтобы было понятнее.
Допустим торгуем ночью. Волатильность пары в ночной период времени не превышает 10 пп за 1 час. Получив убыток по сделке, мы можем увеличить ТП следующего ордера. Но волатильность то не даст такого хода рынка, чтобы вы получили профит по увеличенному ТП. А вот убыток в таком случае получим с существенно большей вероятностью.
По сути это относится и к дневной торговле, хоть там и больше разброс волатильности.

Dmitrii
08-25-2014, 03:33 PM
Без возможности протестировать данную "систему компенсации убытков" трудно судить о ее эффективности. Очень сильно все будет зависеть от количества идущих подряд убыточных сделок. Если это количество велико, то система не айс. Если же невелико, то система позволит быстрее наращивать профит.
И ответ на ваш вопрос. При системе мартингейла при ошибочном входе мы пытаемся выставлением дополнительных увеличенных колен компенсировать убытки. Но вход то уже ошибочный. При использовании же "системы компенсации убытков" при ошибочном входе мы сразу принимаем полученный убыток и пытаемся по-новой войти в рынок правильно. ИМХО это не одно и тоже.

Не могу согласиться с вашим утверждением. Если мартин, открывая дополнительные позиции и увеличивая лотность имеет шанс поймать коррекцию и перекрыть убытки от первых сделок, то по вашей системе, закрывая "ошибочную" сделку и открывая "правильную" можно до бесконечности получать убытки. Простой пример. Вы открыли ордер селл, цена пошла вверх...Прошла 25 пунктов- вы закрыли этот ордер и открыли новый но уже бай. Цена прошла еще 10 пунктов, развернулась и свалилась вниз... И что мы имеем?

alek_snake
08-25-2014, 03:59 PM
Не могу согласиться с вашим утверждением. Если мартин, открывая дополнительные позиции и увеличивая лотность имеет шанс поймать коррекцию и перекрыть убытки от первых сделок, то по вашей системе, закрывая "ошибочную" сделку и открывая "правильную" можно до бесконечности получать убытки. Простой пример. Вы открыли ордер селл, цена пошла вверх...Прошла 25 пунктов- вы закрыли этот ордер и открыли новый но уже бай. Цена прошла еще 10 пунктов, развернулась и свалилась вниз... И что мы имеем?

Здесь одна ошибка - а кто сказал что вход будет по этой же паре и в том же направлении? Тот же индикатор волантильности не пропустит, ведь волна на бай уже давно пошла и вероятность продолжения снижается.

Sanyok11
08-25-2014, 04:02 PM
Но волатильность то

В том то и дело, что заработок или убыток советника зависит от текущей волатильности. А кроме того какой будет волатильность советнику еще и нужно угадать с направлением:)

AnriAn009
08-25-2014, 04:13 PM
В том то и дело, что заработок или убыток советника зависит от текущей волатильности. А кроме того какой будет волатильность советнику еще и нужно угадать с направлением:)
А направление покажет индюк "джампер".

- - - Добавлено - - -


Не могу согласиться с вашим утверждением. Если мартин, открывая дополнительные позиции и увеличивая лотность имеет шанс поймать коррекцию и перекрыть убытки от первых сделок, то по вашей системе, закрывая "ошибочную" сделку и открывая "правильную" можно до бесконечности получать убытки. Простой пример. Вы открыли ордер селл, цена пошла вверх...Прошла 25 пунктов- вы закрыли этот ордер и открыли новый но уже бай. Цена прошла еще 10 пунктов, развернулась и свалилась вниз... И что мы имеем?
Это при безиндикаторном входе. В нашем случае ваш вариант не прокатит.

- - - Добавлено - - -

И я ж написал - эффективность применения системы компенсации убытков зависит от длины серии убыточных ордеров. А вы тут же приводите пример бесконечной серии убытков. Может вы не читаете, что тут пишем?

AnriAn009
08-25-2014, 06:24 PM
В том то и дело, что заработок или убыток советника зависит от текущей волатильности. А кроме того какой будет волатильность советнику еще и нужно угадать с направлением:)
Советник не нужно гадать с направлением. Ему нужно выяснить только при каких условиях количество профитных сделок превысит количество убыточных и все. И при этих условиях и торговать.

Sanyok11
08-25-2014, 08:05 PM
Ему нужно выяснить только при каких условиях количество профитных сделок превысит количество убыточных и все

Понял, другой подход. Пропустил этот момент:)

AnriAn009
08-25-2014, 09:54 PM
Поясни плз, где прочитать можно про:
*********************************
FXO Shares 99
FXO Bonus $30.628
Обналичено $1822.31
*********************************
Это под твоим ником на форуме.

Sanyok11
08-26-2014, 05:26 AM
Поясни плз, где прочитать можно про:

Оплата за сообщения (http://forum.fxopen.ru/showthread.php?71886-oplata-za-soobshchenija) и Акции форума FXOpen (http://forum.fxopen.ru/showthread.php?78624-akcii-foruma-fxopen).

Alekskm27
08-26-2014, 06:13 AM
Советник не нужно гадать с направлением. Ему нужно выяснить только при каких условиях количество профитных сделок превысит количество убыточных и все. И при этих условиях и торговать.
Уже давно есть подобный советник называется звон монет "zvonmonet" заходит по волне , только при закрытитии первого ордера открывается второй. количество прибыльных убыточных сделок сремится к 68/32.

AnriAn009
08-26-2014, 11:33 AM
Уже давно есть подобный советник называется звон монет "zvonmonet" заходит по волне , только при закрытитии первого ордера открывается второй. количество прибыльных убыточных сделок сремится к 68/32.
О да, ну почти вылитый сов, про которого я пишу в этом посте.
Советник на старте выставляет два отложенных ордера: buy stop и sell stop. Когда срабатывает
первый ордер, второй удаляется, а на его месте выставляется отложенник с удвоенным
количеством лотов. Отложенный ордер выставляется страховочным на случай разворота цены.
При такой работе график постоянно в эдаком зелёным пунктиром обозначенном "коридоре" между
buy stop и sell stop.

Dmitrii
08-26-2014, 01:04 PM
О да, ну почти вылитый сов, про которого я пишу в этом посте.
Советник на старте выставляет два отложенных ордера: buy stop и sell stop. Когда срабатывает
первый ордер, второй удаляется, а на его месте выставляется отложенник с удвоенным
количеством лотов. Отложенный ордер выставляется страховочным на случай разворота цены.
При такой работе график постоянно в эдаком зелёным пунктиром обозначенном "коридоре" между
buy stop и sell stop.


Только стоит учитывать, что отложки могут срабатывать и на выходе новостей, а там уж не известно какой ордер сработает первым и в нужном ли направлении. В добавок в некоторых случаях при расширении спреда может и оба сразу зацепить. Здесь надо быть осторожным вдвойне...А то..За двумя зайцами погонишься- поймаешь лося..:)

AnriAn009
08-26-2014, 01:52 PM
Да куча совов есть, наподобие этого, которые сливаются во флете, когда цена долбит по очереди верх низ пока депозит не кончится.

AnriAn009
08-26-2014, 11:57 PM
В общем подводя итог всему вышесказанному, хочу отметить, что все это относится к советнику внутри рынка. А раз так - все зависит от качества сигнала. Протестировать этот сигнал можно только как минимум в тестовой версии сова.
******************************************
А теперь можно поговорить (если хотите) о другом варианте сова - советник, в котором внутри находится рынок, а не наоборот :)

DrJJ
08-27-2014, 11:36 AM
Увеличение ТП, имхо, по сути своей бесперспективно.
Приведу пример, чтобы было понятнее.
Допустим торгуем ночью. Волатильность пары в ночной период времени не превышает 10 пп за 1 час. Получив убыток по сделке, мы можем увеличить ТП следующего ордера. Но волатильность то не даст такого хода рынка, чтобы вы получили профит по увеличенному ТП. А вот убыток в таком случае получим с существенно большей вероятностью.
По сути это относится и к дневной торговле, хоть там и больше разброс волатильности.

Ну если выставлять первый ТП не учитывая волатильность, то да, это бесполезно
Но если учитывать волатильность, то, думаю, будет очень полезно
К примеру: наш индюк показывает на снижение, открываем селл ордер с тп 10пп и со стопом до противоположенного сигнала
Потом, выставляем бай лимит в диапазон противоположенного сигнала с тп 15 пп, со стопом до противоположенного сигнала и т.д.
И это при волатильности 15-20 пп в час

andref
08-28-2014, 06:18 AM
Ну если выставлять первый ТП не учитывая волатильность, то да, это бесполезно
Но если учитывать волатильность, то, думаю, будет очень полезно
К примеру: наш индюк показывает на снижение, открываем селл ордер с тп 10пп и со стопом до противоположенного сигнала
Потом, выставляем бай лимит в диапазон противоположенного сигнала с тп 15 пп, со стопом до противоположенного сигнала и т.д.
И это при волатильности 15-20 пп в час

Это все прекрасно, но как Вы будете учитывать влияние новостного фундаментального фактора, который -
а) Может развернуть движение котировок
б) Увеличить волатильность рынка

DrJJ
08-28-2014, 08:09 AM
Это все прекрасно, но как Вы будете учитывать влияние новостного фундаментального фактора, который -
а) Может развернуть движение котировок
б) Увеличить волатильность рынка

Ну так эти факторы и учитываются, когда выставляется ордер в обратную сторону с увеличенным ТП :)